Задача про вероятность длины очереди заявок - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
По тиковой истории. Запустите с такими входными.
Придется подождать, т.к. надо будет взять тики с лета 2024 - рассматриваемым сделкам почти год.
Вот с настройками, что указали. В чём тут разница?
Меня несколько удивляет, что в пунктах нет проскальзывания почти, несмотря на такие задержки, или я не верно читаю отчёт...
Проскальзывание насчитал на 38088 рублей 84 копейки, если я правильно понимаю.
Шесть секунд на закрытии. И это маркет-ордер.
Да, несколько странно.
Но, есть предположение, что они таким образом обходят требование ЦБ РФ о том, что если в течении 5 секунд после того как исполнится заявка клиента, другой клиент подаст заявку с тем же объёмом, то цена сделки должна быть у второго клиента такой же, как и у первого, то такая задержка становится понятной. А может это я хорошего мнения о них...
Меня несколько удивляет, что в пунктах нет проскальзывания почти, несмотря на такие задержки, или я не верно читаю отчёт...
Верное читаете. Проскальзывания нет. Можете открыть тиковую историю и убедиться в этом.
Проскальзывание насчитал на 38088 рублей 84 копейки, если я правильно понимаю.
Да, суммарное проскальзывание в минусе и в шесть раз больше уплаченной комиссии. Грубо говоря, вы заплатили 7xCommission.
А чем это им лучше, по Вашему мнению?
Для конкретно того форекс-дилера, который ограничил доступ к торговым функциям терминала, я думаю, если я сниму все деньги, то они расторгнут договор - это как раз предусмотрено, что если нет операция торговых и денег на счету, то можно расторгнуть в одностороннем порядке. Поэтому я оставлю немного денег - на минимальный лот.
Для мат. ожидания в 50 пунктов надо брать, конечно больше, ведь учитывается в показателе ещё и убыток от других сделок.
В РФ с недавних пор завезли разные инструменты и форвардные договора на акции, индексы и металлы.
какой смысл оставлять им деньги если они запретили тебе торговлю? им нет никакого смысла испытывать твое терпение и провоцировать тебя на судебные разбирательства.
поэтому они будут стремиться вернуть тебе все твои деньги как можно быстрей. твоя заявка на вывод средств будет иметь самый высокий приоритет.
да больше 50 пунктов. дело не в жадности а в вопросе выживания. для йены например нужно брать примерно 500-600 пунктов или 5000-6000 пипсов. на рисунке правый синий прямоугольник показывает примерную величину максимального тейкпрофита. левый синий квадрат 50 пунктов-500 пипсов. это совсем крошечная величина для таких движений которое дает йена в последнее время.
мат ожидание должно возрастать по мере увеличения времени открытой сделки но и также потому что сократиться количество сделок а значит трат на комисионные сборы.
тогда это не очень хорошая торговая система.. я бы сказал совсем ненужная)
Верное читаете. Проскальзывания нет. Можете открыть тиковую историю и убедиться в этом.
В начале торговля была в основном лимитками и закрытие по тейк профиту - видимо они хош-не-хош, а в убыток себе не ставили. Позже стало в каждой сделке проскальзывание.
Да, суммарное проскальзывание в минусе и в шесть раз больше уплаченной комиссии. Грубо говоря, вы заплатили 7xCommission.
Там раньше была комиссия за пролонгацию договора, потом они её запрятали в своп.
В начале торговля была в основном лимитками и закрытие по тейк профиту - видимо они хош-не-хош, а в убыток себе не ставили. Позже стало в каждой сделке проскальзывание.
Там раньше была комиссия за пролонгацию договора, потом они её запрятали в своп.
...
Прикладное применение - форекс-дилер утверждает, что очереди большие на исполнение ордеров (заявок), а я не могу понять, почему очередь всегда примерно одинакова - хочется математическое обоснование получить.
Прошу писать свои мысли по решению задачи, в том числе можно и мысли "ИИ" всех сортов.
...
форекс-дилер утверждает, что очереди большие на исполнение ордеров (заявок), а я не могу понять, почему очередь всегда примерно одинакова
...
..., а тут ДЦ получает денежки за сделки благодаря спреду. Чем чаще получаешь денежки, тем довольней должен быть, но, видимо, жадность заставляет получать больше денежек за счёт задержки исполнения и увеличения проскальзывания...