ФОРТС: Стратегии и способы их реализации - страница 17
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да лааадно... Ну попробуйте проанализировать как изменяется приоритет ваших ордеров внутри уровней стакана (изменения являются следствием отмены ордеров, которые были выставлены в стакан раньше вашего + т.к. все ордера, которые выставляются позже, имеют меньший приоритет). Хочу посмотреть на потуги вытянуть эту информацию из EMA(20) и стохастика. Ну и на попытки прикрутить это к торговле - ведь для этого придётся думать :D
Увидимся в стаканах ;)
Почему в расчете синтетика должны фигурировать операции сложения и вычитания? Какой физический смысл этих операций? Что за синтетик мы в результате получаем?
Должны быть операции умножения и деления. Это следует из формулы синтетика.
Например нейтральный синтетик (EUR/USD * USD/JPY / EURJPY = 1.0):
Ask синтетика:
Ask(EUR/USD) * Ask(USD/JPY) / Bid(EUR/JPY). В числителе дроби, после сокращений USD по правилам арифметики, остается покупка EUR/JPY. В знаменателе - продажа EUR/JPY.
Bid синтетика:
Bid(EUR/USD) * Bid(USD/JPY) / Ask(EUR/JPY). В числителе дроби, после сокращений USD по правилам арифметики, остается продажа EUR/JPY. В знаменателе - покупка EUR/JPY.
После применения данных формул, получаем ясный физический смысл синтетика, а именно, нейтральный портфель.
Если умножение и деление в формулах заменить суммой и разностью, то в итоге что получается? Что за синтетик мы получим? Не понятно.
... Речь о полном моделировании исторического стакана и торговли в нем.
О моделировании ? Вы что собрались его моделировать ?. Есть решение намного лучше, реальная история стакана и тиков. Берете и строите свою ТС на той истории что была, никакого моделирования.
З.Ы. Жаль что модераторы удаляют посты. Вас лишают информации, где и как можно взять эту историю...
О моделировании ? Вы что собрались его моделировать ?. Есть решение намного лучше, реальная история стакана и тиков. Берете и строите свою ТС на той истории что была, никакого моделирования.
З.Ы. Жаль что модераторы удаляют посты. Вас лишают информации, где и как можно взять эту историю...
О моделировании ? Вы что собрались его моделировать ?. Есть решение намного лучше, реальная история стакана и тиков. Берете и строите свою ТС на той истории что была, никакого моделирования.
З.Ы. Жаль что модераторы удаляют посты. Вас лишают информации, где и как можно взять эту историю...
Ну вот опять.... Какой кошмар... Нас обманывают и лишают информаци!!!!!!! ААааа...
Хорошь уже. Договорись же все уже увидится в стакане. Там и будете вещать...
Есть языки программирования MQL4/5, есть кодобаза. Пишите, размещайте, обсуждайте. И есть еще правила: Условия использования - правила нужно выполнять.
Вот именно. А для особоодарённых есть даже возможность писать статьи (я про тех, кто любит открывать глаза всем лишённым информации).
Почему в расчете синтетика должны фигурировать операции сложения и вычитания? Какой физический смысл этих операций? Что за синтетик мы в результате получаем?
Должны быть операции умножения и деления. Это следует из формулы синтетика.
Например нейтральный синтетик (EUR/USD * USD/JPY / EURJPY = 1.0):
Ask синтетика:
Ask(EUR/USD) * Ask(USD/JPY) / Bid(EUR/JPY). В числителе дроби, после сокращений USD по правилам арифметики, остается покупка EUR/JPY. В знаменателе - продажа EUR/JPY.
Bid синтетика:
Bid(EUR/USD) * Bid(USD/JPY) / Ask(EUR/JPY). В числителе дроби, после сокращений USD по правилам арифметики, остается продажа EUR/JPY. В знаменателе - покупка EUR/JPY.
После применения данных формул, получаем ясный физический смысл синтетика, а именно, нейтральный портфель.
Если умножение и деление в формулах заменить суммой и разностью, то в итоге что получается? Что за синтетик мы получим? Не понятно.
Нужно построить график дельты (можете и без логарифма), главное построить правильный график аск минус аск или bid минус bid
Разве правильный график дельты строится таким образом?
Многое зависит от того как будет реализовываться арбитраж. какими ордерами будете работать. Чуть раньше по ветке есть скрины стаканов (если их тоже не удалили, посмотрите). Строите арбитраж между двумя инструментами, один стакан плотный, в другом почти никого нет + огромный спред. Выход только один если есть огромное желание торговать именно эту пару. Становится первой ногой (лимитников в пустой стакан) и ждать когда в него нальют, как только налили, брать вторую ногу по рынку в плотном стакане.
Получается вы в одном стакане стоите на аске, и по другому стакану бъете в аск. Следовательно у вас дельта будет аск-аск
Ну вот опять.... Какой кошмар... Нас обманывают и лишают информаци!!!!!!! ААааа...
Хорошь уже. Договорись же все уже увидится в стакане. Там и будете вещать...
Вот именно. А для особоодарённых есть даже возможность писать статьи (я про тех, кто любит открывать глаза всем лишённым информации).