ФОРТС: Стратегии и способы их реализации - страница 15
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Отторжение, вызывает не специализированный язык для алготрейдинга. А формат истории с которым можно работать. Вы собрались тестировать тики в МТ ?
НЕ смешите мои копыта, её там нет, есть минутки, построенные по ценам last...
Я в отличии от вас могу протестировать на истории стакана. Вам этой возможности ждать от MQL еще лет 10 как минимум.
На MQL можно и тиковые стратегии тестировать, при чем здесь МТ? Это как обвинять операционную систему в том, что она что то там не может.... Функционал дают программы, а не сама OS. Можно собирать данные стакана и тестировать любые стратегии, можно использовать и сторонние данные.
Штатный тестер даёт лишь базовые возможности протестировать простые стратегии. Но сам MQL ограничен лишь фантазией программиста EA.
Штатный тестер даёт лишь базовые возможности протестировать простые стратегии. Но сам MQL ограничен лишь фантазией программиста EA.
Да, кстати,. Я не так давно писал скрипт-тестер, для тестирования одной из стратегий на собранных тиках - без проблем. В принципе, средствами MQL вполне можно сварганить довольно мощный свой тестер.
И под moex тоже буду писать - обязательно. А то без подготовки и исследований с голой опой бросаться в скальпинг на реале не совсем хочется.
Но, если был бы штатный такой тестер - то быто бы, конечно, намного менее времяезатратно.
Да, кстати, я не так давно писал скрипт-тестер, для тестирования одной из стратегий на собранных тиках - без проблем. В принципе, вполне можно сварганить довольно мощный свой тестер.
Да, кстати,. Я не так давно писал скрипт-тестер, для тестирования одной из стратегий на собранных тиках - без проблем. В принципе, средствами MQL вполне можно сварганить довольно мощный свой тестер.
И под moex тоже буду писать - обязательно. А то без подготовки и исследований с голой опой бросаться в скальпинг на реале не совсем хочется.
Но, если был бы штатный такой тестер - то быто бы, конечно, намного менее времяезатратно.
По крайней мере утверждение, что на специализированном алготрейдерском языке невозможно протестировать тиковую стратегию, и при этом ставить в пример собранные на коленке шарпоподобные поделки должно вызывать, у тебя точно, мягко говоря отторжение...
Нельзя вообще-то ) и ты с твоим стажем должен быть в курсе этого. Одно дело когда тебя на кухне CFDшками на фьючи кормят, другое когда у тебя нормальный рынок.
Тут для адекватного тестирования нужна потиковая аск-бид история, лента и сильно желательно история стакана.
Вся эта движуха в ветке - завлечение клиентуры, ты в этом скоро убедишься сам.
Сложно спорить с аудиторией, которая мыслит категориями "квик", "разгон пятидолларового депозита", "локи" и т.д.
Лет семь назад я начал свой путь в трейдинге с чтения этого форума, изучал правильные на мой взгляд подходы к рынку, которые периодически здесь затрагивались (эконометрику, machine learning). В итоге, последние пять лет принесли результаты, о которых можно потрепаться для повышения самооценки, с которой у меня и так всё в порядке. На форуме пишу не для привлечения клиентуры, а просто чтобы указать на какие-то принципиальные ошибки, либо уточнить основные принципы, из которых путем кропотливого труда можно сделать рабочую стратегию.
Я тоже могу протестировать любую стратегию на истории стакана. Поверьте, рыбы там не больше, чем и в любом другом месте трейдинга.
Да лааадно... Ну попробуйте проанализировать как изменяется приоритет ваших ордеров внутри уровней стакана (изменения являются следствием отмены ордеров, которые были выставлены в стакан раньше вашего + т.к. все ордера, которые выставляются позже, имеют меньший приоритет). Хочу посмотреть на потуги вытянуть эту информацию из EMA(20) и стохастика. Ну и на попытки прикрутить это к торговле - ведь для этого придётся думать :D
Нельзя вообще-то ) и ты с твоим стажем должен быть в курсе этого. Одно дело когда тебя на кухне CFDшками на фьючи кормят, другое когда у тебя нормальный рынок.
Тут для адекватного тестирования нужна потиковая аск-бид история, лента и сильно желательно история стакана.
До недавнего времени можно было, за неимением в штатном режиме нужной информации (лента и прочее), и нужно закачивать стороннюю дату.
Судя по последним анонсам жизнь стратегистроителя заметно облегчится - будут и лента и стакан и даже тиковая история. Становятся доступными и фьючи и опционы.. Про акции пока только тишина.
Но как раньше, так и теперь ничего принципиально не изменилось - тиковые стратегии тестировать можно.
И ты с твоим стажем должен быть в курсе этого.
Сложно спорить с аудиторией, которая мыслит категориями "квик", "разгон пятидолларового депозита", "локи" и т.д.
...Вы эти свои софистические приёмы бросьте. Или аудиторию, наверное, попутали...
Или аудиторию, наверное, попутали...
joo, зачем ж так...
Про Тейлора и прочее... - это просто готовый математический функционал. Конечно, легче воспринимать когда объясняют на пальцах, а тем кто уже с этих объяснений пытается построить систему - как быть? Причем, anonymous не подменяет понятия и термины - в чем сложность то, неужели вам важнее то как излагают, а не суть темы ?... (гы, все тут риторическое)
PS. берегите конструктив.
На MQL можно и тиковые стратегии тестировать, при чем здесь МТ? Это как обвинять операционную систему в том, что она что то там не может.... Функционал дают программы, а не сама OS. Можно собирать данные стакана и тестировать любые стратегии, можно использовать и сторонние данные.
Штатный тестер даёт лишь базовые возможности протестировать простые стратегии. Но сам MQL ограничен лишь фантазией программиста EA.
Плиз как говорят доказательства в студию. Покажите:
1. Как вы соберете данные стакана.
2. Как эти данные стакана вы засунете в МТ5 для тестирования
3. И как проведете на этих данных исторический тест.
Не будем городить огород. Простое ТЗ, два инструмента как в начале ветки BR-4.15 против BR-5.15 (акции и опционы не прошу, ибо их ваще тут нету) хотя бы фьючерсы.
Нужно построить график дельты (можете и без логарифма), главное построить правильный график аск минус аск или bid минус bid (хотя бы это, дополнительный анализ как лимитки переставляют в стакане и их объем не прошу, хотя это важно).
Согласен, что мои знания по МТ5 устарели, так просветите. Вот стакан, вот тики, вот история bid, вот история аск, вот легко и непринужденно мы можем это делать...
З.Ы. MQL ограниченный язык и не думаю что Вы сможете доказать, что он лучше того же C++, С# типа там есть ограничения фантазии программиста, а у Вас их нету...
Я тоже могу протестировать любую стратегию на истории стакана. Поверьте, рыбы там не больше, чем и в любом другом месте трейдинга.