ФОРТС: Стратегии и способы их реализации - страница 27
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если бы Вы действительно торговали на ФОРТС арбитраж, то не делали бы посты с откровенным незнанием как торгуют при арбитраже!
Не важно как именно Вы покупаете 1-ю ногу, архиважно как быстро Вы сумеете купить 2-ю и HFT тут совершенно не причем!
Вы продолжаете "важно надувать щеки", продолжайте дальше.
И смена ника Вам ничего не даст, потому что больше никто Вам ничего не расскажет
(здесь всего 2-3 человека кто торгует на реале ФОРТС).
Пока.
Да, возможно здесь этих людей уже и нет. Но в этой ветке форума были интересные мысли в 2015 году, наверняка коллеги продвинулись с тех пор в понимании того какую ногу и как быстро необходимо брать.
Я достаточно хорошо изучил, как именно торгуют арбитраж "медленные" ребята, типа Юдина, продвигающего свой Робинзон через Квик. И знаю, как и что торгуют "быстрые" ребята, типа Кирьянова из Алор на прямом подключении.
Это те самые гуру арбитража и я вижу свободную нишу между их подходами. Если этой ниши не видите вы, мне жаль (:
Но есть же, наверняка, другие парни, работающие через MT5, со всеми понятными преимуществами и недостатками MT5. Те, кто с 2015 года хоть немного продвинулся от лимиток в пустом стакане и арбитража ask-ask.
prostotrader:
(здесь всего 2-3 человека кто торгует на реале ФОРТС и то по индикаторам).
Пока.
Это очевидно по публикуемым отрывкам кода, содержащим PositionSelect. Ничего личного :)
ТС Парный трейдинг.
Здесь https://smart-lab.ru/blog/339963.php, коротко и вполне доходчиво написана суть этой ТС.
Но в пару может входить не только один инструмент с одной стороны (Нога 1), так и с другой стороны (Нога 2).
Хочу поделится своими наблюдениями за парой WTI (CL-XX.XX) <--> BRENT(BR-XX.XX)
В связи с тем, что WTI является поводырем для Brent, то нет необходимости вычислять процентное равновесие пары.
В обоих контрактах по 10 баррелей, оба торгуются в валюте даже цены очень близки.
По сути это один и тот же товар - нефть.
Поэтому нет необходимости вычислять корреляцию, коинтеграцию и регрессию.
Про эти термины можно прочитать здесь https://utmagazine.ru/posts/6789-parnyy-treyding-para-akciy-korrelyaciya-kointegraciya-spreda-investicionnyy-portfel
Анализируя дельту с самого рождения фьючерса CL-XX.XX на ФОРТС, была обнаружена закономерность, что дельта всегда проходит 100 пунктов
(графики номинированы в пунктах) в ту или иную сторону.
Остальные графики можете посмотреть сами.
Индикатор работает только на реале, считает очень медленно.
Осталось научится точно определять (рассчитывать) направление тренда дельты...
Добавлено
Пишется потихонечку советник...
ТС Парный трейдинг.
Здесь https://smart-lab.ru/blog/339963.php, коротко и вполне доходчиво написана суть этой ТС.
Но в пару может входить не только один инструмент с одной стороны (Нога 1), так и с другой стороны (Нога 2).
Хочу поделится своими наблюдениями за парой WTI (CL-XX.XX) <--> BRENT(BR-XX.XX)
В связи с тем, что WTI является поводырем для Brent, то нет необходимости вычислять процентное равновесие пары.
В обоих контрактах по 10 баррелей, оба торгуются в валюте даже цены очень близки.
По сути это один и тот же товар - нефть.
Поэтому нет необходимости вычислять корреляцию, коинтеграцию и регрессию.
Про эти термины можно прочитать здесь https://utmagazine.ru/posts/6789-parnyy-treyding-para-akciy-korrelyaciya-kointegraciya-spreda-investicionnyy-portfel
Анализируя дельту с самого рождения фьючерса CL-XX.XX на ФОРТС, была обнаружена закономерность, что дельта всегда проходит 100 пунктов
(графики номинированы в пунктах) в ту или иную сторону.
Остальные графики можете посмотреть сами.
Индикатор работает только на реале, считает очень медленно.
Осталось научится точно определять (рассчитывать) направление тренда дельты...
Добавлено
Пишется потихонечку советник...
Интересно, почему индикатор не сделали на склейках? (может быть вопрос тупой, не знаю, индикаторы не делал никогда). Но объективно мало того, что BR и CL имеют разные даты экспирации, так еще и наша биржа (и брокеры) после инцидента с отрицательными ценами начали мутить с текущими контрактами. Да и удобнее оперировать данными за всю историю, чем месячными отрезками.
Хотя склейки же по CL у Открытия нет, точно. Но все равно, проще самому склеить, как мне кажется.
ТС Парный трейдинг.
Здесь https://smart-lab.ru/blog/339963.php, коротко и вполне доходчиво написана суть этой ТС.
Но в пару может входить не только один инструмент с одной стороны (Нога 1), так и с другой стороны (Нога 2).
Хочу поделится своими наблюдениями за парой WTI (CL-XX.XX) <--> BRENT(BR-XX.XX)
В связи с тем, что WTI является поводырем для Brent, то нет необходимости вычислять процентное равновесие пары.
В обоих контрактах по 10 баррелей, оба торгуются в валюте даже цены очень близки.
По сути это один и тот же товар - нефть.
Поэтому нет необходимости вычислять корреляцию, коинтеграцию и регрессию.
Про эти термины можно прочитать здесь https://utmagazine.ru/posts/6789-parnyy-treyding-para-akciy-korrelyaciya-kointegraciya-spreda-investicionnyy-portfel
Анализируя дельту с самого рождения фьючерса CL-XX.XX на ФОРТС, была обнаружена закономерность, что дельта всегда проходит 100 пунктов
(графики номинированы в пунктах) в ту или иную сторону.
Остальные графики можете посмотреть сами.
Индикатор работает только на реале, считает очень медленно.
Осталось научится точно определять (рассчитывать) направление тренда дельты...
Добавлено
Пишется потихонечку советник...
Хорошо что ты не торговал CL-5, который ушел в минус -40 )))
Я вовремя соскочил когда заметил манипуляции расчетными фьючерсами.
Какое то время можно торговать, но в один прекрасный момент, когда ничего не ждешь, вытряхнут и не будет никакой возможности захеджироваться. Расчетные, непоставочные фьючерсы на МММ это манипуляции, наперсточники.
Хорошо что ты не торговал CL-5, который ушел в минус -40 )))
Это был CL-4.20, кто торговал, тот запомнил :)
Хорошо что ты не торговал CL-5, который ушел в минус -40 )))
Я вовремя соскочил когда заметил манипуляции расчетными фьючерсами.
Какое то время можно торговать, но в один прекрасный момент, когда ничего не ждешь, вытряхнут и не будет никакой возможности захеджироваться. Расчетные, непоставочные фьючерсы на МММ это манипуляции, наперсточники.
Привет, Сереж!
Если бы люди делали все правильно и вовремя (не только в торговле),
то все были бы богатыми и счастливыми :)
Но мир устроен, к сожалению, по-другому :(
Не бывают все время только удачные трейды, но
очень важно, чтобы положительных было гораздо больше!
Вот например, я закончил, советник по CL-BR, но оттестировать на демо нет возможности,
поэтому придется тестировать на реале (если где-то ошибся (1400 строк кода) - возможны прогнозируемые убытки).
Тест - ок, купил по 5 контрактов на расширение спреда.
Тест - ок, купил по 5 контрактов на расширение спреда.
Интересно, какой смысл торговать не текущий контракт брент, а следующий?
Интересно, какой смысл торговать не текущий контракт брент, а следующий?
Вы же писали, что "опытный" арбитражник...