ФОРТС: Стратегии и способы их реализации - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А я отношение обычно беру.
А как правильно?
Да дело в том что с расчетными не все так просто, с поставочными еще больше заморочек может быть. Вот пример экспирации
Первый скрин.
обратите внимание Si (второй график крупный игрок начал держать выгодную ему цену ы 12:30, дальше ровная линия). Скрин сделан в момент когда крупный игрок начал держать цену фъюча Ri-3.15. Обратите внимание на стакан, как это делают.
А вот скрин всего дня
это старый фьючь (ri-3.15). Видно что его так и удержали до конца дня, по нужной им цене.
А вот скрин как в этот день торговался новый фьюч Ri-6.15
как видите не все тут так просто.
Поэтому меня очень интересует как вычисляется календарный спред и что является сигналом на вход и выход, раз совершается много сделок
Пример не валидный.
Ri и Si не поставочные фьючерсы.
А теперь Вы попробуйте догадаться )). Раз не хотели сразу ответить.
Вот отношение, что изменилось?
Отношение чего к чему?
Одного фьючерса к другому?
Да. только синтетика к фьючерсу. И дальше с этим работаю. Но не на календарном. Там другое. Мне важны относительные изменения , а не абсолютные.
Я не просто так спрашиваю. Если вы берете простую разность. То это неправильно.
Повторюсь.
А КАК ПРАВИЛЬНО?
Вы меня удивляете (по поводу формулы), попробуйте сами догадаться!
А вот текущий график спреда (Br-4.15 и Br-5.15) в пунктах.
Вообще то этот график нельзя всерьез воспринимать.
Графики в МТ5 Фортс строятся по ценам ласт, а ликвидность на BR-5.15 очень маленькая. Поэтому получается такой размашистый график.
На самом деле, если строить график по биду-аску, будет выглядеть не так оптимистично.
Вообще то этот график нельзя всерьез воспринимать.
Графики в МТ5 Фортс строятся по ценам ласт, а ликвидность на BR-5.15 очень маленькая. Поэтому получается такой размашистый график.
На самом деле, если строить график по биду-аску, будет выглядеть не так оптимистично.
Вообще то этот график нельзя всерьез воспринимать.
Графики в МТ5 Фортс строятся по ценам ласт, а ликвидность на BR-5.15 очень маленькая. Поэтому получается такой размашистый график.
На самом деле, если строить график по биду-аску, будет выглядеть не так оптимистично.
Скажу больше - никудышный график получится!
Но 1, а то и 2 виртуальные сделки за день есть.