ФОРТС: Стратегии и способы их реализации - страница 18
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
1. Во во ты у нас особо одаренный и за денежку любишь писать, пиши там тебе заплатят.
2 . Расскажи всем как в МТ5 это все реализовать, а мы почитаем ))
1. Ну этот укол мимо цели. Я не любитель писать статьи, да рассказчик из меня (в отличии от) некудышный.
2. Опять к себе во множественном числе? ну да ладно, у всех есть недостатки в конце то концов... А все, кто хорошо знаком с MQL5, а не так "понаслышке", и так знают что да как. Учите лучше язык, а не шатайтесь по всяким богомерзким квикам и шарпам и тут народ хорош уже боламутить.
Prival-2:
З.Ы. MQL ограниченный язык и не думаю что Вы сможете доказать, что он лучше того же C++, С# типа там есть ограничения фантазии программиста, а у Вас их нету...
3. Вообще наглость. Это как прийти в гости и заявить хозяину "Твои дети тупые уроды, а жена страшна как жизнь и щщи она пересаливает..."
Многое зависит от того как будет реализовываться арбитраж. какими ордерами будете работать. Чуть раньше по ветке есть скрины стаканов (если их тоже не удалили, посмотрите). Строите арбитраж между двумя инструментами, один стакан плотный, в другом почти никого нет + огромный спред. Выход только один если есть огромное желание торговать именно эту пару. Становится первой ногой (лимитников в пустой стакан) и ждать когда в него нальют, как только налили, брать вторую ногу по рынку в плотном стакане.
Получается вы в одном стакане стоите на аске, и по другому стакану бъете в аск. Следовательно у вас дельта будет аск-аск
Мы же совершаем противоположные сделки. Например, после срабатывания лимитника на покупку (по цене Ask) тут же открываем сделку по рынку на продажу (по цене Bid). Разве не так?
То есть нам нужно строить две дельты: первая на покупку спреда Ask1-Bid2, вторая на продажу спреда Bid1-Ask2.
Многое зависит от того как будет реализовываться арбитраж. какими ордерами будете работать. Чуть раньше по ветке есть скрины стаканов (если их тоже не удалили, посмотрите). Строите арбитраж между двумя инструментами, один стакан плотный, в другом почти никого нет + огромный спред. Выход только один если есть огромное желание торговать именно эту пару. Становится первой ногой (лимитников в пустой стакан) и ждать когда в него нальют, как только налили, брать вторую ногу по рынку в плотном стакане.
Получается вы в одном стакане стоите на аске, и по другому стакану бъете в аск. Следовательно у вас дельта будет аск-аск
А бывают такие, которые, желая уменьшить проскальзывания и взять по-больше объем одновременно бьют в несколько стаканов -например, на одноименных фьючерсах с разным сроком экспирации + на споте + опцион и тп ?
Тогда арбитражоры без ног могут остаться
Не путайте людей!
О моделировании ? Вы что собрались его моделировать ?. Есть решение намного лучше, реальная история стакана и тиков. Берете и строите свою ТС на той истории что была, никакого моделирования.
З.Ы. Жаль что модераторы удаляют посты. Вас лишают информации, где и как можно взять эту историю...
Мы же совершаем противоположные сделки. Например, после срабатывания лимитника на покупку (по цене Ask) тут же открываем сделку по рынку на продажу (по цене Bid). Разве не так?
То есть нам нужно строить две дельты: первая на покупку спреда Ask1-Bid2, вторая на продажу спреда Bid1-Ask2.
К сожалению пользователи МТ очень плохо знают и понимают стакан. Еще раз только будте внимательны. Смотрите на реальный стакан. Скрин ниже.
Специально нарисовал стрелки для пояснения. Т.к. многие тут (умники) в глаза его не видели, а только рассуждать умеют. Мы все можем, все знаем и все умеем.
Это реальный стакан скрин пятницы 10:03:00.
Видно что за три минуты прошла только одна сделка (цифра 3) кто то купил, а кто то продал по цене 56.40 один лот. Также видно что по обоим сторонам от цены одним лотом лимитниками стоит маркетмейкер (цифры 56.55 и 56.12). Покупать/продавать по рынку в таком стакане самоубйство, единственный выход стать перел ММ лимитками. Т.е. один лимитник на продажу поставить по 56.54. А второй по 56.11 на покупку и ждать когда какой ни будь балбес ударит по рынку и вам нальёт (ну типа у него на истории в МТ все работает и он не понимает, что анализирует свечки которые построены по ценам last (цифра 1, а этот лот забрали и больше объема для торговли в этом месте и по этой цене нету), и что лимитники в стакане могут перемещаться (и перемещаются очень быстро, ты встал, перед тобой встали и т.д.)
Получается ВЫ стоите на аске лимиткой по цене 56.54, вам налили, т.е вы получается продали одну ногу, вторую нужно покупать в другом стакане (он плотный, нет такого сумашедшего спреда). А раз вы покупаете по рынку, то бъете в аск.
Получается дельта, это аск-аск для этого варианта построения робота.
С-4, Prival-2.
А Вы В ЛЧИ не собираетесь поучаствовать?
Так, для соревновательного духа..
Причем здесь "стойка" в стакане.
Если Вы ПОКУПАЕТЕ оба инструмента, то ask ask. Если ПРОДАЕТЕ оба инструмента, то bid bid. Если один ПОКУПАЕТЕ, а другой ПРОДАЕТЕ, то ask bid.
Формула дельты зависит не от ТИПОВ ОРДЕРОВ, применяемых при торговой операции, а от ТИПА ТОРГОВОЙ ОПЕРАЦИИ.
Не путайте людей!
Нет не путаю. Пояснения дал выше. Просто насколько я помню. МТ не давал ставить лимитки в спред (становится на бид и/или аск). Мало того, что бы защитится от арбитражера, в МТ еще ввели и freez level...
Никто меня информации не лишает. У меня есть реальная история стакана по всем фьючерсам за много лет. Есть и тестер, который на основе истории стакана эмулирует полное торговое окружение и позволяет тестировать Level II стратегии. Есть и соответствующее серверное оборудование, на котором даже самые тяжелые стратегии летают. Конечно это не МТ. Тем не менее я здесь и считаю что MetaTrader хороший терминал.
И у меня есть. Удаляют ссылки на место где это можно бесплатно взять (не многие на форуме знают, что есть история стакана и с ней можно работать). Я тоже считаю МТ неплохим терминалом, но он не дружественен к трейдеру, очень не дружелюбен, особенно к тем кто зарабатывал на форекс.
Я тоже здесь на форуме, потому что благодарен МТ за ту науку, что он мне преподал. И ушол я от него не из-за хорошей жизни. Когда обсуждался МТ5, было заявление разработчиков, тиков нет и не будет. Сколько же копий было поломано из-за этого https://www.mql5.com/ru/forum/1031 время нас рассудило. Теперь оказывается это прорыв, новые горизонты тестирования.
https://www.mql5.com/ru/forum/40960#comment_1376999
Я сколько грязи было вылито из-за этого, баны раздавали направо и налево...
Получается ВЫ стоите на аске лимиткой по цене 56.54, вам налили, т.е вы получается продали одну ногу, вторую нужно покупать в другом стакане (он плотный, нет такого сумашедшего спреда). А раз вы покупаете по рынку, то бъете в аск.