ФОРТС: Стратегии и способы их реализации - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
При торговле календарными спрэдами важно себе уяснить, что Вы торгуете новым синтетическим инструментом, стационарность которого не является доказанной. Является ли календарный спрэд двух фьючерсов их коинтегрированным рядом еще большой и большой вопрос. На картинке, когда спрэд кажется узкой полоской между двумя фьючерсами может сложиться обманичивое впечателение что он пляшет вокруг нуля, или по крайней мере имеет стационарное математическое ожидание, но так ли это на самом деле еще вопрос.
Второе и не менее важное. Вам необходимо понимать, что для торговли спрэдами необходимо очень большое плечо, т.к. спрэд сам по себе гораздо менее волатилен чем его фьючерсы. Средства уходящие в ГО будут больше, чем для других стратегий, даже с учетом 50% скидки на подобные комбинации. Средств для других стратегий Вам может уже и не хватить, а Ваш счет будет весьма сильно скакать, увеличивая с помощью плеча, эффект от изменения контанго в десятки раз.
А если взять поставочный фьючерс?
Прибыль будет обязательно, без ноги не останетесь, только ждать может придется долго.
А ты что, на Московской Бирже не собираешься торговать через МТ5?
Давно хочу, но это надо пару денег лишних найти на счет и в москву не полениться съездить.
ln(F1/S)/(T1-t) - ln(F2/S)/(T2-t) ? :)
(F1 и F2 - цены фьючерсов, S - цена спота (отмасштабированная с учетом фьючерсных мультипликаторов), T1 и T2 - время экспирации)
Анонимус, искренне удивлен. Дата регистрации 2012 год. 141 сообщение, но какой ответ. Красава, просто великолепно, низкий поклон, давно меня так не радовали формулами для подумать, а тут есть над чем подумать, что по исследовать, вопросов больше чем пока имею ответов. ...
Подумайте лучше над тем, как Вы будете торговать свои логарифмы и отношения.
Михаил абсолютно правильно написал, что календарный спрэд это простая разница между ценой двух фьючерсов. Все. Ничего больше изобретать не нужно. Один продали, другой тут же купили. С логарифмами и отношениями Вы уже такого не проделайте.
Недавняя ситуация с рублем была очень показательна. Его эпическое падение разорило ни одного любителя календарных спрэдов. На пике падения, между прочим, рыночная процентная ставка стала даже отрицательной:
Давайте посчитаем процентную ставку на дату 16.12.2014: 78.689 - 80.100 = -1.411(!) рубля или -1.76% за 90 дней. Или -7.14% годовых. Так вот.
Посчитаем процентную ставку несколько дней спустя, на дату 18.12.2014: 63.331-59.511 = 3.82 рубля или 6.41% за 88 дней или +26.6% годовых (!). Т.е. за два дня процентная ставка по рублю изменилась с -7.14 до +26.6% годовых! Любого календарного спрэдера в такие волатильные моменты просто разорвало бы.
Важно еще учитывать, что в такие моменты биржа повышает размер гаратийного обеспечения в несколько раз. Учитывая что для обеспечения календарной позиции и в обычное время требуется большое залоговое ГО, становиться понятным, что в такие моменты удерживать календарные позиции становиться невозможным. Биржа закроет их по маржинколу, начислив существенный убыток Вам на счет. Так что сто раз подумайте прежде чем заняться торговлей календарными спрэдами.
Так что сто раз подумайте прежде чем заняться торговлей календарными спрэдами.
Я бы даже больше сказал, сто раз подумайте прежде чем заняться торговлей на бирже ))
Михаил абсолютно правильно написал, что календарный спрэд это простая разница между ценой двух фьючерсов. Все. Ничего больше изобретать не нужно. Один продали, другой тут же купили. С логарифмами и отношениями Вы уже такого не проделайте.
На календарной дельте - понятно...это производные от одного и того же инструмента и цены на большой порядок не отличаются.
А если брать различные инструменты с разным порядком цен - то разница не будет иметь смысла . Пример -фьюч на индекс доллара против пары еро/доллар итп. имхо.
На календарной дельте - понятно...это производные от одного и того же инструмента.
А если брать различные инструменты с разным порядком цен - то разница не будет иметь смысла . Пример -фьюч на индекс доллара против пары еро/доллар итп. имхо.
Я бы даже больше сказал, сто раз подумайте прежде чем заняться торговлей на бирже ))
Подумайте лучше над тем, как Вы будете торговать свои логарифмы и отношения.
Михаил абсолютно правильно написал, что календарный спрэд это простая разница между ценой двух фьючерсов. Все. Ничего больше изобретать не нужно. Один продали, другой тут же купили. С логарифмами и отношениями Вы уже такого не проделайте.
Я торгую фьючерсы, но сигналом на вход и выход является анализ построенной дельты (именно по сигналу которая дается в результате анализа дельты) я вхожу и выхожу. И правила построения дельты очень важны. Простой аналог, пересечение средних - это сигнал на покупку/продажу, но покупаю/продаю я не среднюю (SMA, EMA и т.д., а торговый инструмент).
И качество этих сигналов стоит на первом месте. Логарифм появился не просто так, он из физики процесса, из глубокого понимания как и что происходит на рынке.
Вы можете торговать и простую разницу, я не против (и говорил уже об этом). Я лишь утверждаю что использование логарифма дает, более точные, качественные и своевременные сигналы, что в свою очередь отражается на кривой прибыли, она становится лучше, более ровной и чуть круче.