Элитные показатели :) - страница 427
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Али Бомайе
Младен, вы, конечно, летаете как бабочка, но не жалите как пчела, если вы понимаете о чем я.
Несколько дней назад я попросил модифицировать 2 индикатора, я послал вам письмо с дальнейшими объяснениями, я бы понял следующие ответы: Нет, еще нет, да через несколько дней, я занят, пришлите мне больше доказательств, что это может сработать, все что угодно....
Нет ответа? Я не понимаю этого....Не волнуйтесь, просто скажите "нет", заманчиво, не так ли
? Продолжайте или объясните, если есть какие-то культурные особенности, которые мешают вам признать просьбу, даже отказать.
S
Фильтр Хендерсона
Мланде, спасибо за вашу большую работу, она действительно ценна и очень помогла мне.
Я хотел бы задать вам вопрос относительно фильтра Хендерсона.
Я нашел индикатор, приложенный здесь, где-то, не помню, здесь или на другом сайте (он кажется очень хорошим, может быть слишком хорошим, чтобы быть правдой) Вопрос в следующем: Перерисовывается ли он?
Можете ли вы объяснить, где искать в коде, чтобы понять, перерисовывается индикатор или нет?
Можно ли изменить код, чтобы не было перерисовки без потери преимуществ такого индикатора?
Спасибо
Gia
...
Simba
Индикатору рыночной статистики для расчета нужны цены high, low, open и close. Тиковый индикатор генерирует (и способен генерировать) только одно значение, следовательно, он не может быть использован в этом индикаторе.
Возможное решение - использовать индикатор "tick data" (у вас есть к нему доступ), так как он генерирует "обычные" исторические автономные данные, а затем применить рыночную статистику к этому автономному графику. Не уверен, что она (рыночная статистика) будет работать на автономном графике (поскольку это зависит от даты начала), но попробовать стоит.
Младен, вы, конечно, летаете как бабочка, но не жалите как пчела.... И вы понимаете, что я имею в виду.
Я попросил мод/слияние 2 индикаторов несколько дней назад, я послал вам письмо с дальнейшими объяснениями, я бы понял следующие ответы: нет, еще нет, да через несколько дней, я занят, пришлите мне больше доказательств, что это может работать, что угодно.....
Нет ответа? Я не понимаю этого....Не волнуйтесь, просто скажите "нет", заманчиво, не так ли
? Продолжайте или объясните, если есть какие-то культурные вопросы, которые мешают вам признать просьбу, даже сказать "нет".
S...
Gia
Фильтр Хендерсона - это своего рода центрированный фильтр-среднее, что означает, что он должен экстраполировать отсутствующие данные с правой стороны. Поэтому, да, он пересчитывает полупериодные бары (в данном случае я говорю "пересчитывает", так как ему приходится экстраполировать недостающие данные).
Возможно, лучше всего почитать о фильтре Хендерсона здесь: http: //www.abs.gov.au/websitedbs/d3310114.nsf/51c9a3d36edfd0dfca256acb00118404/5fc845406def2c3dca256ce100188f8e.
Что касается того, можно ли заставить его не пересчитывать: почти все центрированные средние очень похожи на линейные взвешенные средние, если оставить центрированную часть. Если вы сравните эти два варианта, то увидите, что потери будут значительными, даже если весовые коэффициенты будут несколько иными - результат не будет таким гладким, как у оригинального фильтра.
Mlande спасибо за вашу большую работу, она действительно ценна и очень помогла мне.
Я хотел бы задать вам вопрос относительно фильтра Хендерсона.
Я нашел индикатор, прилагаемый здесь, где-то, не помню, здесь или на другом сайте (он кажется очень хорошим, может быть слишком хорошим, чтобы быть правдой) Вопрос в следующем: Перерисовывается ли он?
Можете ли вы объяснить, где искать в коде, чтобы понять, перерисовывается индикатор или нет?
Можно ли изменить код, чтобы не было перерисовки без потери преимуществ такого индикатора?
Спасибо
GiaПересмотр старого индикатора
Доброе утро, Младен,
Пожалуйста, будьте добры, сделайте так, чтобы индикатор "Volatility bands percent" менял цвет, когда он проходит заданный уровень.
Буду признателен за помощь.
Успешного дня Вам.
...
Nod
Вот, пожалуйста
Он использует адаптивный расчет atr из адаптивного канала atr (надеюсь, я правильно понял, что вы хотели использовать именно его) Добавлен множитель atr, так что вы можете установить желаемый множитель (в этом случае atr умножается на него, а затем это значение используется в качестве прогнозируемого стоп-лосса). Close используется для расчета коэффициента эффективности (что должно быть нормально, так как в оригинальном коэффициенте эффективности Перри Кауфмана он использовал только close to).
Младен, возможно ли сделать калькулятор риска ATR на основе адаптивного ATR?
Спасибо большое
Nod...
ValeoFX
Сделал его таким (изменение цветов потребовало бы больше буферов, поэтому сделал его в гистограммном варианте). Уровни настраиваются через параметры
Доброе утро, Младен,
Пожалуйста, будьте добры, сделайте так, чтобы "Volatility bands percent" менял цвет, когда он проходит предопределенный уровень.
Буду признателен за помощь.
Успешного дня вам.Gia
Фильтр Хендерсона - это своего рода центрированный фильтр-среднее, что означает, что он должен экстраполировать отсутствующие данные с правой стороны. Так что, да, он пересчитывает полупериодные бары (в данном случае я говорю "пересчитывает", поскольку ему приходится экстраполировать недостающие данные).
Возможно, лучше всего почитать о фильтре Хендерсона здесь: http: //www.abs.gov.au/websitedbs/d3310114.nsf/51c9a3d36edfd0dfca256acb00118404/5fc845406def2c3dca256ce100188f8e.
Что касается того, можно ли заставить его не пересчитывать: почти все центрированные средние очень похожи на линейное взвешенное среднее, если оставить центрированную часть. Если вы сравните эти два варианта, то увидите, что потери будут значительными, даже если весовые коэффициенты будут несколько иными - результат не будет таким гладким, как у оригинального фильтра.Большое спасибо за ваше объяснение и спасибо за сайт, который вы посоветовали, очень интересно.
Я хотел использовать фильтр Хендерсона в советнике, но из-за перерисовки его трудно реализовать в советнике (по крайней мере, для моих возможностей кодирования). Есть ли у вас какие-нибудь советы о том, как использовать его в советнике?
Спасибо
Gia
Спасибо, Младен
ValeoFX
Сделал так (изменение цветов потребовало бы больше буферов, поэтому сделал в гистограммном варианте). Уровни регулируются через параметры
=====================================
Какая инновационная идея!
Большое спасибо за ваше время. Всегда очень ценю.
С наилучшими личными пожеланиями.
...
Gia
Поскольку советники работают в "сигнальном режиме", я не рекомендую использовать пересчитывающий индикатор из советника (невозможно взять четкие сигналы, используя пересчитывающие индикаторы). Они предназначены исключительно для дискреционного - ручного принятия решений.
Большое спасибо за ваше объяснение и спасибо за сайт с советами, очень интересно.
Я хотел использовать фильтр Хендерсона в советнике, но из-за перерисовки его сложно реализовать в советнике (по крайней мере, для моих возможностей кодирования). Есть ли у вас какие-нибудь советы о том, как использовать его в советнике?
Спасибо
Gia