Отличный советник в бэктесте! - страница 124
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спасибо, Wackena, но я думаю, что есть более простой способ провести хороший бэктест: 1. Скачайте MT4 build 200 у любого брокера и в History Center нажмите кнопку "Download";
BrazilianTrader
На форуме уже много говорилось о проблеме с этой функцией на платформе build 200 Нашли ли вы способ исправить пробелы в загруженных тиковых данных MT4? Если да, пожалуйста, ответьте. Это значительно облегчило бы мне жизнь, не нужно было бы вручную загружать данные alpari и использовать period_converter.
Wackena
BrazilianTrader
На форуме было много разговоров о проблеме с этой функцией на платформе build 200 Нашли ли вы способ исправить пробелы в загруженных тиковых данных MT4? Если да, пожалуйста, ответьте. Это сделало бы мою жизнь намного проще, не нужно было бы вручную загружать данные alpari и использовать period_converter.
WackenaЭто проблема...
Но есть еще одна вещь, которую нужно учитывать при проведении бэктестов:
Подача данных от каждого брокера и сервера.
Данные Alpari отличаются от данных FXDD, IBFX, NF... и т.д.
Есть и другие различия при одинаковой подаче данных: У одного и того же брокера разные серверы для автономной подачи данных, демо-счетов и реальных счетов.
Бэктест на автономном канале данных Alpari (который сильно отличается от каналов данных демо- и реальных счетов) никогда не даст тех же результатов, что и бэктест на исторических данных, например, от FXDD или IBFX. Разница между бэктестом на данных Alpari и показателями демо/лайв счетов FXDD или IBFX может быть еще больше. Возможно, они могут быть немного похожи, но, на мой взгляд, недостаточно надежны.
Alpari data feed может дать представление о Alpari Demo или Live, но точно не покажет, что ваш советник будет делать на FXDD или IBFX (на Backtest, Demo или Live).
Alpari data feed действительно хорош, но учитывая, что я собираюсь инвестировать в FXDD, я предпочитаю тестировать советника на FXDD data feed с 90% качеством моделирования, а затем тестировать на их демо-сервере.
Это проблема...
Но есть и другая вещь, которую следует учитывать при проведении бэктестов:
Подача данных от каждого брокера и сервера.
Подача данных Alpari отличается от FXDD, IBFX, NF... и т.д.
Есть и другие различия при одинаковой подаче данных: У одного и того же брокера разные серверы для автономной подачи данных, демо-счетов и реальных счетов.
Бэктест на оффлайновой ленте данных Alpari (которая сильно отличается от лент демо- и реальных счетов) никогда не даст тех же результатов, что и бэктест на исторических данных, например, от FXDD или IBFX. Разница между бэктестом на данных Alpari и показателями демо/лайв счетов FXDD или IBFX может быть еще больше. Возможно, они могут быть немного похожи, но, на мой взгляд, недостаточно надежны.
Alpari data feed может дать представление о Alpari Demo или Live, но точно не покажет, что будет делать ваш советник на FXDD или IBFX (на Backtest, Demo или Live).
Подача данных Alpari действительно хороша, но учитывая, что я собираюсь инвестировать в FXDD, я предпочитаю тестировать своего советника на подаче данных FXDD с 90% качеством моделирования, а затем тестировать на их демо-сервере.Я полностью согласен с тем, что демо- и Live-данные большинства, если не всех, брокеров поступают с разных серверов. Хотя IBFX планирует в скором времени сделать Live тиковый канал данных для демо счетов. Как скоро, на прошлой неделе они сказали, что через несколько месяцев.
В MT4 build 200 все данные для бэктестов поступают из MetaQuote. Это причина того, что теперь все загруженные данные из History Center на билде 200 у всех брокеров MT4 имеют пробелы в данных. Надеюсь, MetaQuote скоро исправит эту проблему. Но сейчас лучший источник данных для бэктестинга в MT4 - это alpari. Если вы не покупаете тиковые данные, не собираете собственные тиковые данные или не скачиваете тиковые данные с нескольких сайтов и не конвертируете их в формат MT4, я не знаю ни одного другого банка данных в формате MT4 в интернете, кроме alpari.
Wackena
Я предлагаю вам прочитать тему "отличный ea в обратном тесте" до конца.
Это заняло некоторое время, но это именно то, что я делал. Вау, сколько работы вы проделали, ребята! Потрясающая работа. Я многому научился.
Сейчас у меня новая сборка 200 metatrader 4. Я нахожу этот маленький пищащий звук, который издает бэктестер, забавным первые три или четыре раза, но теперь он просто раздражает. Хотелось бы его отключить. Кто-нибудь знает, как это сделать?
Если вы еще не обнаружили этого, я думаю, что если вы перейдете в Инструменты/Опции/События, все звуки находятся там. Я думаю, вы должны быть в состоянии изменить/удалить их.
Я немного отстал от вас, ребята, но у меня есть пара вопросов. Давным-давно, FXDiva сказал, что он получил отличные результаты с 185f. Это все еще так? Я сам тестирую его, используя живое демо с Alpari. Выглядит многообещающе - я только что настроил его, чтобы исключить часы новостей. С 1200+ сообщениями, я мог что-то упустить... есть много обсуждений и настроек, но есть ли на самом деле более свежая версия "F"?
Одна вещь, которая мне немного непонятна. Когда исключаются торговые часы, предположительно, все открытые позиции закрываются. Это обязательно хорошо? Может ли быть так, что потенциально выигрышная позиция фактически проигрывает из-за преждевременного выхода из нее? Кроме того, являются ли новости на самом деле плохой вещью? Возможно, я наивен, но все может пойти в любую сторону. В одних случаях вы выиграете, в других - проиграете. Не уравняется ли все это в конце концов?
В любом случае, я исключил часы новостей... так что, думаю, я узнаю это сам.
Я потратил довольно много времени на эту систему и обнаружил несколько интересных моментов.
Когда Autostoploss равен TRUE, система использует расчет спреда по счетным барам для динамического перемещения стопа. В теории и по крайней мере в большинстве моих тестов динамический стоп должен работать лучше, чем фиксированные жесткие стопы. Это происходит потому, что стоп должен быть функцией волатильности рынка. Чем сильнее колебания, тем больший стоп требуется. Поэтому логично предположить, что в условиях волатильности вы не можете иметь фиксированный жесткий стоп в 20 пунктов. Он будет сбиваться каждый раз.
Поэтому я запрограммировал автостоп, чтобы включить то, что я называю смещением стопа, и использовать оптимизатор для поиска лучших значений, и обнаружил значительное увеличение производительности за счет регулировки управления функцией автостопа.
Также я отметил, что счетчик периодов значений и счетчик периодов значений max играют важную роль в эффективности системы. Это значение должно быть оптимизировано в диапазоне от 1 до 30. Низкие значения работают лучше, т.е. от 3 до 7.
Когда значение StopLoss равно 0, он будет перекрывать автоматические стопы и будет менее эффективен, но его значение можно контролировать с помощью индекса StopLoss.
Плохая новость заключается в том, что эта система действительно страдает как на демо-версии, так и на демо-тестировании в последние несколько недель. После долгих исследований причина в том, что дневной ATR евро является худшим или самым низким с 2002 года!!! Вот почему живое тестирование в последнее время показывает плоские/убыточные результаты, в то время как бэктест ранее показывал значительный выигрыш. Когда волатильность иссякает, система не может получить откат, необходимый для преодоления спредов. Этот эффект прямо пропорционален тому, что дневной ATR достиг минимума в конце августа и до сих пор.
Теперь я разобрался с тем, как размещать графики, этот бэктест проходит весь путь с января 2004 года до сегодняшнего дня. Темпы роста просто поражают воображение, когда все полностью настроено, но вы можете видеть, что в последнее время правая часть графика падает. Это не выглядит много, но это последние 2 месяца на низком ATR - значительный период просадки.
Еще одна вещь, прежде чем я уйду. Эта система использует все, что она знает из Values Period Count. т.е. последние несколько баров, которые могут быть только последние 5 или 7 часов, и включает информацию о любых используемых индикаторах. Для принятия обоснованного решения о будущем необходимо, чтобы спред не менялся.
По моему мнению, система не должна использоваться ни с одним брокером, который изменяет спред, что полностью исключает использование Interbank FX и FDD, поскольку оба этих брокера изменяют спред.
Возможно, есть и другие, но только Alpari (российский, не британский) и NF, которые приходят на ум, сохраняют фиксированные спреды.
Еще одна вещь, прежде чем я уйду. Эта система использует все, что она знает из Values Period Count. т.е. последние несколько баров, которые могут быть только последние 5 или 7 часов, и включает информацию о любых используемых индикаторах. Для принятия обоснованного решения о будущем необходимо, чтобы спред не менялся.
По моему мнению, система не должна использоваться с любым брокером, который изменяет спред, что полностью исключает использование Interbank FX и FDD, так как оба этих брокера изменяют спред.
Возможно, есть и другие, но только Альпари (российская, а не британская) и NF, которые приходят на ум, сохраняют спреды фиксированными.1. Какое отношение имеет спред к решениям CT? Насколько я знаю, спред меняется только при открытии сделки...
2. Какие индикаторы использует CT? У него есть 5 переменных на 3 возможности (покупка, продажа, неопределенность), которые и определяют его логику;
3. Почему счетчик периода значений говорит, что он в часах? Я видел в коде, что он в минутах, хотя могу ошибаться;
4. Дэйв хорошо знает, как работает FXDD, он никогда не находил спрэд больше 3 на время больше секунд, и я полагаю, что это может влиять не более чем кратковременный шум на конечную цену для размещения ордеров (CT не использует TP);
Ну, это заняло некоторое время, но именно этим я и занимался. Ух ты, сколько работы вы проделали, ребята! Потрясающая работа. Я многому научился.
Если вы еще не обнаружили это, я думаю, что если вы перейдете в Tools/Options/Events, все звуки находятся там. Я думаю, вы должны быть в состоянии изменить/удалить их.
Я немного отстал от вас, ребята, но у меня есть пара вопросов. Давным-давно, FXDiva сказал, что он получил отличные результаты с 185f. Это все еще так? Я сам тестирую его, используя живое демо с Alpari. Выглядит многообещающе - я только что настроил его, чтобы исключить часы новостей. С 1200+ сообщениями, я мог что-то упустить... есть много обсуждений и настроек, но есть ли на самом деле более свежая версия "F"?
Одна вещь, которая мне немного непонятна. Когда исключаются торговые часы, предположительно, все открытые позиции закрываются. Это обязательно хорошо? Может ли быть так, что потенциально выигрышная позиция фактически проигрывает из-за преждевременного выхода из нее? Кроме того, являются ли новости на самом деле плохой вещью? Возможно, я наивен, но все может пойти в любую сторону. В одних случаях вы выиграете, в других - проиграете. Не уравняется ли все это в конце концов?
В любом случае, я исключил часы новостей... так что, думаю, я сам все узнаю.Хорошая догадка, но, к сожалению, звук для тестера стратегий не входит в число пользовательских опций в Инструментах/Опциях/Событиях.
Спасибо, что дочитали тему до конца. Приятно знать, что некоторые люди действительно делают это, прежде чем задавать все старые вопросы заново.
Что касается ваших вопросов об этом советнике, то я думаю, что в обоих случаях влияние незначительно. Один ордер, закрывающийся преждевременно раз в несколько дней, не изменит общий результат, если это, так сказать, капля в море. Жаль, что эта система не торгует в реальном времени, как в бэктесте. Однако это отличный инструмент для обучения, чтобы начать думать и разрабатывать идеи.
Еще одна вещь, прежде чем я уйду. Эта система использует все, что она знает из Values Period Count. т.е. последние несколько баров, которые могут быть только последние 5 или 7 часов, и включает информацию о любых используемых индикаторах. Для принятия обоснованного решения о будущем крайне важно, чтобы спред не менялся.
По моему мнению, система не должна использоваться с любым брокером, который варьирует спред, что полностью исключает использование Interbank FX и FDD, поскольку оба этих брокера варьируют спред.
Возможно, есть и другие, но только Альпари (российская, а не британская) и NF, которые приходят на ум, сохраняют спреды фиксированными.Я думаю, что у вас есть несколько верных соображений.
1- Кто не варьирует спреды и поддерживает metatrader4? Я видел в реальной торговле на форвардах, как изменяющиеся спреды действительно убивают это.
2- Мне интересно узнать, что вы настроили на автостопе, и не могли бы вы выложить советник, который вы использовали с заданными настройками?
3- Как вы думаете, может ли фильтр ATR помочь в этом больше, чем неторговые часы... Я имею в виду, что фильтр часов - это только предположение, что определенные часы предсказуемо находятся за пределами эффективности программы. Мне кажется, что что-то более реально направленное на рыночный индикатор может быть лучше, чем использование нерабочих часов? Может быть, все так просто? Возможно, вы действительно что-то понимаете...
Я сделаю еще один дамп данных по этому вопросу и соберу немного информации об оптимальной настройке ATR для фильтра.
есть основания полагать, что вставка этого...
int EnterMarket()
{
//если волатильность рынка находится вне этого диапазона, мы выходим
if( iATR(NULL,0,12,0) < 0.002 )
{
возвращаем (0);
}
это поможет производительности
Есть также некоторые свидетельства того, что > 0.0025 также может вызывать проблемы.