Отличный советник в бэктесте! - страница 117
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ì тестировал (хорошо, в течение короткого времени) версию 2.0 и версию евро 2.2. в версии 2.2 меньше сделок, чем в версии 2.0, и кажется, что результаты лучше. где проблема, почему люди говорят, что это плохая ea? вы торгуете вживую в (какой) версии (?) aara?
У меня есть итоговые данные...
это совокупные значения 1344 сделок.
WIN LONG
Min 0.00048 0.00063429 0.00132 5 3 4 9 5 5 0.00044 0.00044444 0.00047778 0.00009143 0.00006857 0.0001
Ave 0.002546876 0.002534261 0.00812069 12.33262712 7.773305085 8.216101695 16.72033898 8.872881356 9.406779661 0.001307665 0.00120777 0.001089179 0.000474909 0.000277216 0.000262536
Max 0.01052857 0.00876571 0.02431429 19 13 13 24 13 13 0.00294286 0.0041 0.00296 0.00105714 0.00095714 0.00068857
LOSE LONG
Min 0.00031429 0.00077143 0.00113143 5 3 5 9 5 5 0.00051 0.000325 0.0004875 0.00009143 0.00005429 0.00011428
Ave 0.002850238 0.002860655 0.008342778 12.59375 7.930555556 8.291666667 16.65625 8.965277778 9.378472222 0.001322559 0.00132135 0.001234676 0.000489157 0.000307411 0.000297619
Max 0.00801429 0.00999143 0.02431429 19 13 12 25 13 13 0.00267857 0.003325 0.0031 0.00107714 0.00076 0.00076857
Thus I observe:
To WIN LONGS SellPossibilityMid*SellPossibilityQuality: BuyPossibilityMid*BuyPossibilityQuality: UndefinedPossibilityMid*UndefinedPossibilityQuality: UndefinedSucPossibilityQuality: SellSucPossibilityQuality: BuySucPossibilityQuality: UndefinedPossibilityQuality: SellPossibilityQuality: BuyPossibilityQuality: UndefinedSucPossibilityMid: SellSucPossibilityMid: BuySucPossibilityMid: UndefinedPossibilityMid: SellPossibilityMid: BuyPossibilityMid:
Min not less than .00048 exceptions noted not less than .00132 no contrast no contrast wider range no contrast no contrast no contrast lower not below .000443 lower no contrast not below .0000686 exceptions noted
Ave winners smaller average than losers smaller on average lower on average lower on average lower on average lower on average higher on average lower on average higher on average lower on average lower on average lower on average lower on average lower on average lower on average
Max exceptions noted not above .00876 no contrast no contrast no contrast wider range Not above 24 no contrast no contrast exceptions noted exceptions noted not above .00296 not above .001057 exceptions noted not above .000688
[/PHP]
[PHP]WIN SHORT
Min 0.00028571 0.00039429 0.00154 5 3 3 9 5 4 0.00058 0.0005 0.00044 0.00014 0.00005714 0.00006571
Ave 0.002659267 0.002756386 0.007791549 12.13118812 8.487623762 7.690594059 16.36633663 9.584158416 9.04950495 0.00129987 0.001087373 0.001322631 0.000463423 0.000270092 0.000296301
Max 0.00820286 0.00874286 0.01938857 19 12 12 24 13 13 0.00281818 0.0026 0.0049 0.00107714 0.00074571 0.00072857
LOSE SHORT
Min 0.00075429 0.00037143 0.00179143 6 5 3 8 6 5 0.00058 0.00055714 0.00058 0.00015143 0.00011143 0.00007429
Ave 0.002793779 0.002824976 0.008300714 12.36016949 8.533898305 7.538135593 16.6059322 9.427966102 8.966101695 0.001341504 0.001164867 0.001353249 0.000486768 0.000288983 0.000303535
Max 0.00911429 0.00843429 0.01748571 19 13 12 24 14 13 0.00240714 0.00263636 0.00315 0.00097143 0.00082857 0.00074857
Thus I observe:
To WIN SHORTS SellPossibilityMid*SellPossibilityQuality: BuyPossibilityMid*BuyPossibilityQuality: UndefinedPossibilityMid*UndefinedPossibilityQuality: UndefinedSucPossibilityQuality: SellSucPossibilityQuality: BuySucPossibilityQuality: UndefinedPossibilityQuality: SellPossibilityQuality: BuyPossibilityQuality: UndefinedSucPossibilityMid: SellSucPossibilityMid: BuySucPossibilityMid: UndefinedPossibilityMid: SellPossibilityMid: BuyPossibilityMid:
Min lower the better not below .000394 wider range lower the better lower the better no contrast not below 9 exceptions noted exceptions noted no contrast lower the better wider range wider range lower the better lower the better
Ave lower on average lower on average lower on average lower on average lower on average higher on average higher on average higher on average higher on average lower on average lower on average lower on average lower on average lower on average lower on average
Max not above .0082 exceptions noted wider range no contrast not above 12 no contrast no contrast not above 13 no contrast exceptions noted not above .0026 widr range wider range not above .00075 Not above .000729
должно быть более логично посмотреть на это в excel, чем вставить здесь. о, черт, это было с установкой true для одного ордера на бар... это все испортит... начните сначала, Шерлок, О, хорошо, по крайней мере, у меня теперь есть страницы анализа, построенные в excel...
это здесь... https://www.mql5.com/en/forum/174700/page71
какое значение мне нужно поставить в Max bars в истории и Max bars на графике?
Продолжайте в том же духе, Арагорн!
Я слежу за вашим прогрессом и возвращаюсь к этому советнику. Надеюсь, скоро я буду на высоте и смогу внести свой вклад.
Спасибо,
На основе своих выводов я сделал этот фильтр.
Однако результаты невероятно суровы. Используя этот фильтр, он совершает только около 36 сделок в год, и пропорция просадки не намного лучше. Так что логическая фильтрация CT еще может быть полезной, но для этого придется еще много работать.
Я обнаружил одну ошибку в моей предыдущей работе "один ордер на бар". Ошибка заключается в том, что я никогда не сбрасывал переключатель в false после того, как ордер был заблокирован, поэтому переключатель оставался в режиме блокировки... это, вероятно, объясняет некоторые разрушения, которые произошли в предыдущих тестах с его использованием. Будет интересно посмотреть, изменится ли (насколько сильно) это теперь, когда я устранил этот глюк.
{
if(UseCTfilter)
{
if(Decision == DECISION_BUY)
{
if(SellPossibilityMid*SellPossibilityQuality < 0.0048)
{
CTBlockBuy = true;
}
if(BuyPossibilityMid*BuyPossibilityQuality > 0.00876)
{
CTBlockBuy = true;
}
if(UndefinedPossibilityMid*UndefinedPossibilityQuality < 0.00132)
{
CTBlockBuy = true;
}
if(UndefinedPossibilityQuality > 24)
{
CTBlockBuy = true;
}
if(SellSucPossibilityMid < 0.000443)
{
CTBlockBuy = true;
}
if(BuySucPossibilityMid > 0.00296)
{
CTBlockBuy = true;
}
if(SellPossibilityMid < 0.0000686)
{
CTBlockBuy = true;
}
if(BuyPossibilityMid > 0.000688)
{
CTBlockBuy = true;
}
}
else
{
if(Decision == DECISION_SELL)
{
if(SellPossibilityMid*SellPossibilityQuality > 0.0082)
{
CTBlockSell = true;
}
if(UndefinedPossibilityQuality < 9)
{
CTBlockSell = true;
}
if(SellPossibilityQuality > 13)
{
CTBlockSell = true;
}
if(SellPossibilityMid > 0.00075)
{
CTBlockSell = true;
}
if(BuyPossibilityMid > 0.000729)
{
CTBlockSell = true;
}
return(0);
}//if DS
}//DB else
}//if use ct filter
}//ct filterэто здесь... https://www.mql5.com/en/forum/174700/page71
привет
Это хорошо, но
Пожалуйста, пришлите файл настройки
спасибо, пока
1,93 евро - теперь с опцией фильтра CT
Я предоставляю вам фильтр CT.
Он использует результаты дампа данных, который я сделал из 2318 сделок.
WIN LONG
Min 0.00048 0.00021715 0.00132 5 3 2 9 5 4 0.00044 0.00044444 0.00047778 0.00009143 0.00006857 0.00005429
Ave 0.002420114 0.002442273 0.007918565 12.20187793 7.541079812 8.151408451 16.90023474 8.73943662 9.360328638 0.001270039 0.001214834 0.001060205 0.000458102 0.00026831 0.00025383
Max 0.01052857 0.00876571 0.02431429 19 13 13 26 13 13 0.00294286 0.0041 0.00296 0.00113714 0.00095714 0.00068857
LOSE LONG
Min 0.00031429 0.00057143 0.00113143 5 3 5 9 5 5 0.00051 0.000325 0.0004875 0.00009143 0.00005429 0.00009714
Ave 0.002732355 0.002717004 0.007946232 12.51891892 7.813513514 8.310810811 16.68378378 8.927027027 9.389189189 0.001265285 0.001296737 0.001158426 0.00046529 0.000296386 0.000281166
Max 0.00801429 0.00999143 0.02431429 19 13 13 25 13 13 0.00267857 0.003325 0.0031 0.00107714 0.00076 0.00076857
[/PHP]
from these findings I concluded..
To WIN LONGS not less than .00048 not above .00876 not less than .00132 Not above 24 not below .000443 not above .00296 not below .0000686 not above .000688
[/PHP]
and...
[PHP]WIN SHORT SellPossibilityMid*SellPossibilityQuality: BuyPossibilityMid*BuyPossibilityQuality: UndefinedPossibilityMid*UndefinedPossibilityQuality: UndefinedSucPossibilityQuality: SellSucPossibilityQuality: BuySucPossibilityQuality: UndefinedPossibilityQuality: SellPossibilityQuality: BuyPossibilityQuality: UndefinedSucPossibilityMid: SellSucPossibilityMid: BuySucPossibilityMid: UndefinedPossibilityMid: SellPossibilityMid: BuyPossibilityMid:
Min 0.00028571 0.00031429 0.00135143 5 3 2 9 4 4 0.00058 0.0005 0.00044 0.00012286 0.00005714 0.00006286
Ave 0.002465013 0.002474476 0.007647709 12.03196931 8.193094629 7.460358056 16.87212276 9.361892583 8.765984655 0.001246447 0.001062041 0.001254263 0.000442934 0.000255228 0.000272806
Max 0.00820286 0.00874286 0.02388 20 13 12 26 13 13 0.00281818 0.00285714 0.0049 0.00113714 0.00074571 0.00072857
LOSE SHORT
Min 0.00056571 0.00037143 0.00135143 6 4 2 8 6 5 0.00058 0.0005375 0.00054286 0.00012286 0.00009429 0.00007429
Ave 0.002724241 0.002690219 0.007808735 12.02229299 8.445859873 7.52866242 16.56369427 9.461783439 8.974522293 0.001289283 0.001138241 0.00130382 0.000458153 0.000280255 0.000288626
Max 0.00911429 0.00843429 0.01748571 19 13 12 24 14 13 0.00253 0.00263636 0.003275 0.00097143 0.00082857 0.00074857
from these findings I concluded...
[PHP]concluded SellPossibilityMid*SellPossibilityQuality: BuyPossibilityMid*BuyPossibilityQuality: UndefinedPossibilityMid*UndefinedPossibilityQuality: UndefinedSucPossibilityQuality: SellSucPossibilityQuality: BuySucPossibilityQuality: UndefinedPossibilityQuality: SellPossibilityQuality: BuyPossibilityQuality: UndefinedSucPossibilityMid: SellSucPossibilityMid: BuySucPossibilityMid: UndefinedPossibilityMid: SellPossibilityMid: BuyPossibilityMid:
To WIN SHORTS not above .0082 not below 9 not above 13 not above .00075 Not above .000729
В результате прибыль меньше, но и просадка меньше. Я считаю, что это будет более безопасно для небольших счетов, таких как мой. Возможно, он даже может принести реальную прибыль в реальном форвард-тесте? Вот в чем вопрос. Все эти великолепные бэктесты ничего не значат, если они не работают в реальном времени. Если повезет, это будет улучшением? По крайней мере, это даст еще несколько параметров, которые можно изменить, чтобы увидеть, как это повлияет.
Настройки, которые я использовал, находятся в советнике. Как всегда, это исключительно для EURUSD на часовом графике. (Если вы не настроите его параметры для чего-то другого).
У меня начинает появляться ощущение, что я узнал об этом советнике все, что мог (возможно, не все, что я могу узнать от Дэйва о том, как использовать его лучше, я не получаю таких же хороших результатов, как он вживую), что я сделал с ним почти все, что мог, и пора двигаться дальше. У меня есть другой советник, на котором я сейчас начинаю фокусироваться. Когда я перейду к этому проекту, я возьму с собой динамическую остановку тралинга, которую использует CT, мне нравится эта функция. Я все еще хочу разработать систему, которая использует более высокую вероятность торговли и увеличенное кредитное плечо.
Спасибо, Aaragorn, собираюсь протестировать эту версию в течение недели, постараюсь что-нибудь выложить.
Нанок,
Просто скачайте файл и используйте настройки по умолчанию.
Сейчас нет файла настроек.
Также, не стесняйтесь прочитать всю тему. Я знаю, я прочитал.
* EDIT *
Я также заметил, что с фильтром нет длинных сделок, или, по крайней мере, неприбыльных. Нужно проверить это снова, я не могу в это поверить.
Спасибо Aaragorn, я собираюсь переслать этот тест на неделю, попробую и напишу что-нибудь.
Нанок,
Просто скачайте файл и используйте настройки по умолчанию.
На данный момент файла настроек не существует.
Также, не стесняйтесь прочитать всю тему. Я знаю, я прочитал.
* EDIT *
Я также заметил, что с фильтром нет длинных сделок, или, по крайней мере, неприбыльных. Нужно проверить это снова, я не могу в это поверить.Скотт, ты прав! Это не может быть хорошо.... Я не могу поверить, что это точно. Мне придется посмотреть, что он делает.