Отличный советник в бэктесте! - страница 121
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
бэктест против реального времени
Кто-нибудь знает, почему при бэктестинге результат потрясающий, а при торговле вживую результат приносит убытки. Как я могу интерпретировать результат бэктеста для будущей торговли в реальном времени, что нужно анализировать, чтобы считать результат бэктеста достоверным?
С чего начать?
У меня сейчас новый Build 200 metatrader 4. Я нахожу этот маленький пищащий звук, который издает бэктестер, забавным первые три или четыре раза, но теперь он просто раздражает. Хотелось бы его отключить. Кто-нибудь знает, как это сделать?
Кажется, что бэктестер работает по-другому. Я не уверен, что это хорошо. Это то, что есть, нам всем придется научиться приспосабливаться к новому тестеру. CT по-прежнему очень хорошо тестируется в бэктестере, астрономическая доходность до тех пор, пока вы не начнете работать с ним.
Мой ответ на вопрос "можно ли доверять бэктестерам"...
да, но только до определенного момента, им можно доверять, чтобы в некоторой степени представить, как изменения в коде влияют друг на друга. Они не являются наилучшим представлением того, какие реальные торговые показатели будет генерировать код. Поэтому вам нужно понять и принять то, для чего полезен инструмент, и не ожидать, что он сделает что-то, чего на самом деле он просто не может сделать. Не ждите, что он покажет вам, как советник торгует в реальном времени. Однако он хорошо показывает, что изменения в советнике будут делать по сравнению с тем, что было до изменений. Имеет ли это смысл?
Я вижу одну причину расхождения между бэктестом и реальной торговлей. Спред пунктов изменяется брокером в реальной торговле, а бэктестер этого не делает. Насколько я знаю, бэктестер не имеет возможности добавить эту манипуляцию со стороны брокера в свое тестирование. Существует также разница в получении наполнения фактических ордеров. Это то, что они всегда говорят мне. Каковы бы ни были эти или другие причины, факт в том, что он не торгует одинаково в реальном времени и в бэктесте, поэтому бэктесты являются лишь приблизительными оценками фактической производительности. Единственный способ получить фактические данные о производительности - запустить его в реальном времени. Я делаю это с версией ppf, используя maxlots=.01 только для того, чтобы подсчитать выигрыши/проигрыши в пунктах, как он торгует в реальном времени. Это также показывает мне, насколько он активен. Вчера он не занимал никаких позиций весь день до полуночи по времени ibfx, а затем он занял уже 5-ю позицию за день сегодня. Два выигрыша два проигрыша и сейчас он в сделке 5. Два выигрыша совпали с двумя проигрышами точно с изменениями, которые я добавил. Он полностью вышел в безубыток. -7,-11,+9,+9 прямо сейчас он падает на -5 в позиции, в которой он находится, но она еще не закрыта, кто знает, выиграет он или нет... шансы выглядят как 50/50. Это не принесет существенной денежной разницы на мой счет, но в течение следующих нескольких дней это должно позволить ему составить отчет о себе, который скажет мне, достаточно ли этого для использования или нет. Если да, то я увеличу лоты, а если нет, ну... кто знает.
Темплар, хорошо, что кто-то еще работает над улучшением этого. Теперь я не чувствую себя таким одиноким. Я РЕАЛЬНО хотел бы, чтобы вы сделали эти дополнения к версии ppf!!! вместо простого старого 1.93 евро. Я думаю, что не стоит считать, что версия ppf не лучше, потому что она генерирует меньшее вознаграждение в бэктестере. Цель версии ppf не в том, чтобы генерировать больше прибыли в бэктестере, а в том, чтобы генерировать больше прибыли на реальном счете. Где бы вы предпочли видеть прибыль, в бэктесте или в реальной торговле? Если в реальном времени он может работать лучше, то какая разница, если он не так хорошо работает в бэктесте. Я бы хотел, чтобы сделанные вами усовершенствования были добавлены в версию ppf.
Я предлагаю вам рассмотреть функции конкатенации строк и простого суммирования нескольких переменных в одной строке, которые вы хотите вывести в файл. Например:
изучите этот фрагмент кода и посмотрите, не могли бы вы сделать что-то подобное....
//| Conclusion of errors with the entrance into the market |
//+------------------------------------------------------------------+
int PrintErrorValues()
{
Print("ErrorValues:Symbol=", Symbol(),",Lots=",Lots, ",Bid=", Bid, ",Ask=", Ask,
",SlipPage=", SlipPage, "StopLoss=",StopLoss,",TakeProfit=", TakeProfit, "tp * point= ",(TakeProfit*Point));
return (0);
} [/PHP]
One more quick question. Does anyone know a broker who supports metatrader 4 who welcomes scalper ea's that may only hold their positions for one minute?
for example:
[PHP]31 2006.01.12 14:30 s/l 2 0.80 1.2062 1.2062 1.1016 -36.80 798.65
32 2006.01.12 14:30 sell 3 0.70 1.2095 1.2220 1.1095
33 2006.01.12 14:31 modify 3 0.70 1.2095 1.2075 1.1095
34 2006.01.12 14:31 s/l 3 0.70 1.207531 1.2075 1.1095 13.78 812.43
35 2006.01.12 14:31 sell 4 0.70 1.2100 1.2230 1.1100
36 2006.01.12 14:32 modify 4 0.70 1.2100 1.2075 1.1100
37 2006.01.12 14:32 s/l 4 0.70 1.207531 1.2075 1.1100 17.28 829.71
38 2006.01.12 14:32 sell 5 0.80 1.2103 1.2236 1.1103
39 2006.01.12 14:33 modify 5 0.80 1.2103 1.2075 1.1103
40 2006.01.12 14:33 s/l 5 0.80 1.207531 1.2075 1.1103 22.15 851.86
41 2006.01.12 14:33 sell 6 0.80 1.2107 1.2244 1.1107
42 2006.01.12 14:34 modify 6 0.80 1.2107 1.2075 1.1107
43 2006.01.12 14:34 s/l 6 0.80 1.207531 1.2075 1.1107 25.35 877.21
44 2006.01.12 14:34 sell 7 0.80 1.2111 1.2252 1.1111
45 2006.01.12 14:35 modify 7 0.80 1.2111 1.2075 1.1111
46 2006.01.12 14:35 s/l 7 0.80 1.207531 1.2075 1.1111 28.55 905.76
47 2006.01.12 14:35 sell 8 0.80 1.2115 1.2260 1.1115
48 2006.01.12 14:36 modify 8 0.80 1.2115 1.2075 1.1115
49 2006.01.12 14:36 s/l 8 0.80 1.207531 1.2075 1.1115 31.75 937.51
50 2006.01.12 14:36 sell 9 0.90 1.2114 1.2258 1.1114
51 2006.01.12 14:37 modify 9 0.90 1.2114 1.2075 1.1114
52 2006.01.12 14:37 s/l 9 0.90 1.207531 1.2075 1.1114 34.82 972.33
53 2006.01.12 14:37 sell 10 0.90 1.2121 1.2272 1.1121
54 2006.01.12 14:38 modify 10 0.90 1.2121 1.2075 1.1121
55 2006.01.12 14:38 s/l 10 0.90 1.207531 1.2075 1.1121 41.12 1013.45
56 2006.01.12 14:38 sell 11 0.90 1.2110 1.2250 1.1110
57 2006.01.12 14:39 modify 11 0.90 1.2110 1.2075 1.1110
58 2006.01.12 14:39 s/l 11 0.90 1.207531 1.2075 1.1110 31.22 1044.67
59 2006.01.12 14:39 sell 12 0.90 1.2105 1.2240 1.1105
60 2006.01.12 14:40 modify 12 0.90 1.2105 1.2075 1.1105
61 2006.01.12 14:40 s/l 12 0.90 1.207531 1.2075 1.1105 26.72 1071.39
62 2006.01.12 14:40 sell 13 1.00 1.2112 1.2254 1.1112
63 2006.01.12 14:41 modify 13 1.00 1.2112 1.2075 1.1112
64 2006.01.12 14:41 s/l 13 1.00 1.207531 1.2075 1.1112 36.69 1108.08
65 2006.01.12 14:41 sell 14 1.00 1.2113 1.2256 1.1113
66 2006.01.12 14:42 modify 14 1.00 1.2113 1.2075 1.1113
67 2006.01.12 14:42 s/l 14 1.00 1.207531 1.2075 1.1113 37.69 1145.77
68 2006.01.12 14:42 sell 15 1.00 1.2114 1.2258 1.1114
69 2006.01.12 14:43 modify 15 1.00 1.2114 1.2075 1.1114
70 2006.01.12 14:43 s/l 15 1.00 1.207531 1.2075 1.1114 38.69 1184.46
71 2006.01.12 14:43 sell 16 1.10 1.2116 1.2262 1.1116
72 2006.01.12 14:44 modify 16 1.10 1.2116 1.2075 1.1116
73 2006.01.12 14:44 s/l 16 1.10 1.207531 1.2075 1.1116 44.75 1229.21
74 2006.01.12 14:44 sell 17 1.10 1.2113 1.2256 1.1113
75 2006.01.12 14:45 modify 17 1.10 1.2113 1.2075 1.1113
76 2006.01.12 14:45 s/l 17 1.10 1.207531 1.2075 1.1113 41.45 1270.66
77 2006.01.12 14:45 sell 18 1.20 1.2111 1.2252 1.1111
78 2006.01.12 14:46 modify 18 1.20 1.2111 1.2075 1.1111
79 2006.01.12 14:46 s/l 18 1.20 1.207531 1.2075 1.1111 42.82 1313.48
80 2006.01.12 14:46 sell 19 1.20 1.2108 1.2246 1.1108
81 2006.01.12 14:47 modify 19 1.20 1.2108 1.2075 1.1108
82 2006.01.12 14:47 s/l 19 1.20 1.207531 1.2075 1.1108 39.22 1352.70
83 2006.01.12 14:47 sell 20 1.20 1.2111 1.2252 1.1111
84 2006.01.12 14:48 modify 20 1.20 1.2111 1.2075 1.1111
85 2006.01.12 14:48 s/l 20 1.20 1.207531 1.2075 1.1111 42.82 1395.52
86 2006.01.12 14:48 sell 21 1.30 1.2113 1.2256 1.1113
87 2006.01.12 14:49 modify 21 1.30 1.2113 1.2075 1.1113
88 2006.01.12 14:49 s/l 21 1.30 1.207531 1.2075 1.1113 48.99 1444.51
89 2006.01.12 14:49 sell 22 1.30 1.2111 1.2252 1.1111
90 2006.01.12 14:49 modify 22 1.30 1.2111 1.2075 1.1111
91 2006.01.12 14:59 modify 22 1.30 1.2111 1.2066 1.1111
92 2006.01.12 15:00 modify 22 1.30 1.2111 1.2066 1.1111
93 2006.01.12 15:00 s/l 22 1.30 1.206625 1.2066 1.1111 58.18 1502.69извините за двойное сообщение
я тестирую Cyberia Trader 1.93 евро и теряю -25.67
2006.11.15 12:33 sell 1.51 eurusdm 1.2793 1.2810 1.2696 2006.11.15 15:11 1.2810 0.00 0.00 0.00 -25.67
111111 NeuroCluster-testing-AI-LS1[sl]
У меня сегодня проблемы с компьютером... он повторяет мои сообщения.
Итак, moneymaxs, что вы узнали? В чем смысл вашего теста? Стоило ли это $25? Сделать одну сделку? Какие выводы вы сделали? Лично я разрешаю maxlots = .01, пока не увижу больше живых результатов его работы. мои результаты на данный момент...
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
12197952 2006.11.15 15:05 sell 0.01 eurusdm 1.2803 1.2820 1.2706 2006.11.15 19:05 1.2820 0.00 0.00 0.00 -0.17
12192173 2006.11.15 12:33 sell 0.01 eurusdm 1.2793 1.2802 1.2696 2006.11.15 13:35 1.2784 0.00 0.00 0.00 0.09
12190431 2006.11.15 11:18 sell 0.01 eurusdm 1.2793 1.2801 1.2696 2006.11.15 11:32 1.2784 0.00 0.00 0.00 0.09
12180357 2006.11.15 07:25 sell 0.01 eurusdm 1.2818 1.2829 1.2721 2006.11.15 08:10 1.2829 0.00 0.00 0.00 -0.11
12179942 2006.11.15 07:10 sell 0.01 eurusdm 1.2814 1.2821 1.2717 2006.11.15 07:25 1.2821 0.00 0.00 0.00 -0.07
0.00 0.00 0.00 -0.17
Closed P/L: -0.17
Open Trades:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit
12203587 2006.11.15 19:07 sell 0.01 eurusdm 1.2819 1.2837 1.2722 1.2822 0.00 0.00 0.00 -0.03
0.00 0.00 0.00 -0.03
Floating P/L: -0.03
[/php]
It's interesting that my platform opened a position the same time as the one you posted
[php]
2006.11.15 12:33 sell 1.51 eurusdm 1.2793 1.2810 1.2696 2006.11.15 15:11 1.2810 0.00 0.00 0.00 -25.67
111111 NeuroCluster-testing-AI-LS1[sl]
и я выиграл 9 пунктов. Видите ли, это то, чего я хотел от версии ppf. То, что вы опубликовали свой убыток в то же время с версией 1.93, показывает мне, что версия 193.ppf сделала что-то лучше, я думаю. Это также может указывать на разные брокерские каналы. Это очень интересно.
Интересный момент по тестированию на демо/лайв счете, который я считаю действительно важным, это запустить его на длительный период, например, месяц или больше, и посмотреть баланс пипсов, который вы получили...
Я использую 1.93 (не ppf) на демо-счете в FXDD, и уже получил 2 потери в 12 и 14 пунктов; я не делаю никаких выводов после 2-й или 3-й недели, потому что я верю, что CT 1.93 может поддерживать 75% побед.
Но, конечно, подача данных может повлиять на результаты CT v1.93;
В любом случае, я думаю, что стоит подождать пару недель, чтобы увидеть средние выигрыши этой версии, потому что в начале у нее иногда бывают небольшие просадки...
Какой таймфрейм вы используете? Заметьте, на M1 нет ни одной сделки на обеих версиях.
Какой таймфрейм вы используете? Заметьте, на M1 нет ни одной сделки на обеих версиях.
H1 используется по умолчанию в последних выпусках этого советника.
Посмотрите журнал, если вы получаете какую-либо ошибку
H1 используется по умолчанию для последних версий этого советника. Смотрите журнал, если вы получаете какую-либо ошибку .
это V1.93 и v.193ppf, основанные на открытой версии или Pro версии.