Отличный советник в бэктесте! - страница 123
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
следуйте последней версии, в которую я внес некоторые изменения *только система регистрации*.
Cyberia Statistical File Final 2005b.zip:
Загрузка файла не удалась.
Извините, что не могу загрузить свой проект рабочего листа с анализом переменных результатов.
Мои уроки статистики в колледже наконец-то обрели смысл! Также на следующей неделе я собираюсь показать его моему преподавателю по дискретной математике, это начинает становиться действительно интересным! В скором времени мы должны получить серьезный анализ над ним, и некоторые другие новости ;]
**Если кто-то хочет увидеть этот рабочий лист, просто напишите мне, и я вышлю его по электронной почте.
Сегодня я связался с автором CyberiaTrader, OpenStorm на Automated Trading Championship 2006.
Вот что я написал ему на английском языке.
Could you please answer my questions?
1. At that championship why don`t you increase your risk to reach the top? increasing lot size i know that you could reach them!
2. Now, about your CyberiaTrader that you built, it's just amazing! i really appreciate your actions to release it as open-source in the first stages, my ask is for are you paying attention over the discussion about CyberiaTrader open-source on forums? (https://www.mql5.com/en/forum/174700)
I'm the user templar, which with help of some friends to bring the ideas, already started to make a good analysis over the CyberiaTrader's variables, such as, analyzing you deviations, distributions, mode, general patterns, and with quartiles intervals getting the quantity of "win / loss" with that thinking about some low impact filters (that block minimal quantities of trades possible, only chop down the losses).
I think with you [as creator, and your nice formation] we all could get much over it, some of that analysis process could be improved and done too to your professional-version, you help us to help you!
We here wish you good trades!Отчет за неделю...
Две недели работы на демо с CT v1.93b:
Делаем как в бэктесте, но при более низкой скорости торговли...
позволяет... подождите...
Две недели демо с CT v1.93b:
Делаю как в бэктесте, но при более низкой скорости торговли...
позволяет... подождите...хорошая работа
75% совпадает с моим.
Я заметил, что он выиграл 100% своих длинных сделок. Вы можете создать еще один профиль пользователя на вашем компьютере и создать еще одну демо-версию. Просто оставьте каждого пользователя под своим логином, и вы сможете запускать несколько демо-версий на одном ПК.
Возможно, попробуйте запустить одну из них с настройками только для выставления длинных ордеров.
хорошая работа
75%, как и у меня.
Я заметил, что он выиграл 100% своих длинных сделок. Вы можете создать еще один профиль пользователя на своем ПК и создать еще одну демо-версию. Просто оставьте каждого пользователя под своим логином, и вы сможете запускать несколько демо-версий на одном ПК.
Может быть, попробуйте запустить один с настройками для размещения только длинных ордеров.Это действительно хорошо, но за 2 недели 100% - это не очень существенно; я думаю, что успех покупки был результатом восходящего тренда, который он получил за эти 2 недели.
Возможно, через месяц, если он сохранит высокий процент побед, я начну еще одну демо-версию только с лонгами (это здорово, я не знал об этом
);
В любом случае, я и Темплар работаем (нам нужно закончить экзамены в колледже, чтобы продолжить работу должным образом) над статистическим анализом 1.93b;
Мы разделяем все переменные, используемые CyberiaLogic на 3 основные возможности (Buy; Sell; Uncertainty) и их значения по процентилям, а также пересекаем результаты (выигрыш/проигрыш) с ними, чтобы сделать выводы и разработать фильтры над CyberiaLogic (которые могут быть включены/выключены в любое время);
Основная идея заключается в том, чтобы работать над проигрышами, просто уменьшить их, без ущерба для выигрышей, что пока кажется возможным, значительно увеличив % выигрышей (что действительно трудно);
Для этого, мы просим помощи у людей, которые заинтересованы в развитии этой работы с нами;
Это действительно хорошо, но за 2 недели 100% не так уж и много; я думаю, что успех покупки был результатом восходящего тренда, который она получила за эти 2 недели.
Возможно, через месяц, если он сохранит высокий процент выигрыша, я начну еще одно демо только с лонгами (это здорово, я не знал об этом
);
В любом случае, я и Темплар работаем (нам нужно закончить экзамены в колледже, чтобы продолжить работу должным образом) над статистическим анализом 1.93b;
Мы разделяем все переменные, используемые CyberiaLogic на 3 основные возможности (Buy; Sell; Uncertainty) и их значения по процентилям, а также пересекаем результаты (выигрыш/проигрыш) с ними, чтобы сделать выводы и разработать фильтры над CyberiaLogic (которые могут быть включены/выключены в любое время);
Основная идея заключается в том, чтобы работать над проигрышами, просто уменьшить их, без ущерба для выигрышей, что пока кажется возможным, значительно увеличив % выигрышей (что действительно трудно);
Для этого мы просим помощи у людей, которые заинтересованы в развитии этой работы с нами;Это то, что я пытался сделать, и лучшее, что я получил, это около 71% в реальной торговле. Я надеюсь, что вы, ребята, сможете добиться большего. В реальной торговле 71% для меня все еще неприбыльно.
Это то, что я пытался сделать, и лучшее, что я получил, это около 71% в реальной торговле. Я надеюсь, что вы, ребята, сможете добиться большего. В реальной торговле 71% все еще неприбыльно для меня.
Это может быть просто просадка...
Кроме того, версия ppf уменьшает просадку, жертвуя большим количеством прибыли... она просто сделала график более плоским...
Я думаю создать свой лайв в ближайшее время с CT1.98b; и поработать над статистическим анализом над CT с Templar...
Crown Forex
"Также теперь Crown forex отключает мой компьютер - это случилось уже дважды".
Ммм, я думаю, вам нужно убедиться, что обновления microsoft не делают свои дела в 3 часа ночи и не перезагружаются. Это случилось со мной, прежде чем я понял, что все мои программы были закрыты однажды утром. Проверьте системные журналы и убедитесь, что автообновление выключено.
Еще одна вещь: MT только что обновился до сборки 198 и получил совершенно другие результаты, чем 197. Я не жалуюсь, что он намного лучше, но то, что стандарты билда изменились при бэктестинге, делает жизнь вдвойне сложнее. Теперь я получаю лучшие результаты на 15 минутах без индикаторов для фильтрации, только чистая логика. Однако наиболее важной настройкой является настройка периода значений. Это проверяет, на скольких барах он основывает рыночную информацию, чтобы определить риск при открытии будущих ордеров. Интересные результаты можно найти, используя fibo sequnce здесь 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, хотя более поздние числа занимают часы, чтобы просмотреть всего несколько недель данных, так как они очень требовательны к ПК. Я считаю, что здесь следует придерживаться значений fib. Мы имеем дело с удачей, шансами и соотношениями в шуме, и нам нужна любая помощь, которую мы можем получить:)
Я также согласен, что риск должен быть 0.5, что открывает примерно 2 лота на 10к. Все, что больше этого, просто напрашивается на проблемы.
Хороших выходных.crown forex начал в саудовской аравии в 2004, владелец из иордании с саудовским партнером, его имя ибрагим, все офисы crown forex закрыты сейчас в саудовской аравии после того, как они украли миллионы у саудовцев..... ибрагим теперь запрошен законом в саудовской аравии... он был зарегистрирован в NFA, но NFA отменила регистрацию позже........
я могу предоставить более подробную информацию о делах crown forex в саудовской аравии....
саудовский партнер crown forex сейчас в тюрьме, с около 50 миллионов долларов США, украденных у людей здесь.... это небольшая компания refco...
вот краткая информация о компании и владельце...
Возможно, альтернатива для улучшения результатов бэктестов. Не знаю, насколько это актуально, но это привлекло мое внимание на форуме mql . http://forum.mql4.com/4965.
Я думаю, что PeriodGen - это скрипт. Я поместил его в папку скриптов и прикрепил к автономному графику M1, но не уверен, что что-то произошло. Я думаю, что использование скрипта Period_Converter также синхронизирует все таймфреймы.
Я попробую жестко закодировать таймфрейм в нескольких советниках и затем провести бэктест на M1 Strategy Tester.
irusoh1 2006.11.25 02:31
Для получения максимально точных результатов в бэктестере:
1. используйте только данные alpari (MT history дает странные результаты с чувствительными советниками)
2. синхронизируйте все таймфреймы (я написал небольшой скрипт для этого) и поместите их в папку history
3. жестко закодируйте ваш таймфрейм в тестере (т.е. используйте iTime, iHigh и т.д. используйте явный PERIOD_?? вместо 0 или функции Period()).
и запустите советника только на 1-минутном фрейме)
4. Запустите советника на демо в течение недели или двух, затем сравните результаты с тестером за тот же период.
Тогда, возможно, вы станете ближе к реальной жизни. Таков мой горький опыт бэктестинга.
Прикрепленные файлы:
periodgen.mq4 (7.83 KB)
Может что-то получится, а может и нет.
Wackena
Может быть альтернатива для улучшения результатов бэктеста. Не знаю, насколько это актуально, но это привлекло мое внимание на форуме mql . http://forum.mql4.com/4965.
Я думаю, что PeriodGen - это скрипт. Я поместил его в папку скриптов и прикрепил к автономному графику M1, но не уверен, что что-то произошло. Я полагаю, что использование скрипта Period_Converter также синхронизирует все таймфреймы.
Я попробую жестко закодировать таймфрейм в нескольких советниках и затем провести бэктест на M1 Strategy Tester.
irusoh1 2006.11.25 02:31
Для получения максимально точных результатов в бэктестере:
1. используйте только данные alpari (MT history дает странные результаты с чувствительными советниками)
2. синхронизируйте все таймфреймы (я написал небольшой скрипт для этого) и поместите их в папку history
3. жестко закодируйте ваш таймфрейм в тестере (т.е. используйте iTime, iHigh и т.д. используйте явный PERIOD_?? вместо 0 или функции Period()).
и запустите советника только на 1-минутном фрейме)
4. Запустите советника на демо в течение недели или двух, затем сравните результаты с тестером за тот же период.
Тогда, возможно, вы станете ближе к реальной жизни. Таков мой горький опыт бэктестинга.
Прикрепленные файлы:
periodgen.mq4 (7.83 KB)
Может быть что-то, а может и нет.
ВакенаСпасибо, Wackena, но я думаю, что есть более простой способ получить хороший бэктест:
1. Скачайте MT4 build 200 у любого брокера и в History Center нажмите кнопку "Download";