Бэктестинг/оптимизация - страница 25
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Попробуйте это http://ratedata.gaincapital.com/. Единственная проблема в том, что пропускная способность канала загрузки ограничена, поэтому загрузка файлов занимает много времени. Затем вам нужно сделать его подходящим для MT. Кажется, я видел сообщение о том, как это сделать на каком-то форуме, но забыл где...
Советник с 90% качеством моделирования?
может ли кто-нибудь показать, где я могу найти советника, который имеет 90% качество моделирования?
Спасибо
может ли кто-нибудь показать, где я могу найти советника, который имеет 90% качество моделирования? Спасибо.
Здравствуйте, jong52yuara.
На самом деле, ни один советник не имеет 90% качества моделирования.
% качества моделирования связан с вашими данными бэктеста. (все тики).
Поэтому вам лучше попытаться найти "Как я не могу получить 90% качество моделирования" у пар.
С уважением,
может ли кто-нибудь показать, где я могу найти советника, который имеет 90% качество моделирования? Спасибо.
НИ ОДИН ИНДИКАТОР НЕ РАБОТАЕТ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ 90%.
Потому что вы рискуете, когда приходите на Форекс...
Эксперт не справился с "Every Tick" / минимальное значение StopLoss
Здравствуйте,
1. Почему в тестере MT4 большинство советников не справились с моделью "Every Tick", даже если они работают с моделью "Control Points"?
2. Какое минимальное значение Stoploss мы можем использовать в функции Ordersend()?
3. Я думаю, что это минимальное значение Stoploss может быть меньше (без получения ошибки 130: Invalid stops), тестируя советника в автономном режиме.
Вы проводили такие же эксперименты?
Спасибо.
Есть ли разница в использовании PERIOD_15 вместо его целочисленного значения 15?
Здравствуйте,
A. Я ссылаюсь на этот пост http://forum.mql4.com/4965
и ответ irusho1:
...
3. жестко закодируйте ваш таймфрейм в тестере (т.е. используйте iTime, iHigh и т.д. используйте явный PERIOD_?? вместо 0 или функции Period())
и запустите советника только на 1-минутном фрейме)
...
B. Почему этот момент важен для того, чтобы приблизить тест к реальной жизни?
C. Есть ли разница в использовании PERIOD_15 вместо его целочисленного значения 15?
Позволяет ли этот форум связаться с другим участником?
Если да, то как это сделать?
Спасибо
Бэктестирование советника (с использованием фиксированного значения таймфрейма) дает разные результаты !!!
Здравствуйте,
1. Я установил фиксированное значение PERIOD_M15 для параметра таймфрейма для всех индикаторов.
Поэтому мы должны получить одинаковый результат для любого таймфрейма, выбранного в настройках тестера.
Потому что условия покупки/продажи основываются только на этих 3 индикаторах с фиксированным значением таймфрейма.
Но я получил разные результаты! Почему?
diClose0=iClose(NULL,PERIOD_M15,0);
fMM=iMA(NULL,PERIOD_M15,5,0,3,2,0);
sMM=iMA(NULL,PERIOD_M15,7,0,3,2,0);
2. Как протестировать несколько советников одновременно на реальном демо-счете (или на многих демо-счетах)?
Можно ли это сделать, не устанавливая на компьютер множество терминалов Metatrader?
Моя цель - протестировать несколько советников на реальном демо-счете.
Тогда я смогу легко сравнить их производительность.
Спасибо.
Бэктест советника или форвард-тестирование?
Всем привет,
Мне просто нужны мнения программистов на этом форуме. Я слышал достаточно о том, что бэктесты могут вводить в заблуждение и не являются истинным отражением системы.
Однако, является ли форвард-тестирование истинной проверкой потенциала любого советника?
сравнительный тест для бэктестеров MT4, Amibroker и Tradestation
Здравствуйте,
После всех вопросов о надежности MT4 Tester я сделал простой сравнительный тест для бэктестеров MT4, Amibroker и Tradestation.
Для наилучших условий сравнения я провел бэктест всех программ с..:
- одинаковые данные (взятые из данных Alpari 1M) и временной период,
- одинаковый уровень спреда (MT4) и соответствующей комиссии (Amibroker и Tradestation),
- один и тот же простой пример советника (формула обратного тестирования):
Результаты:
Как вы можете видеть (во вложении) все 3 приложения дают сигналы в одно и то же время и на одних и тех же уровнях (есть некоторая разница в чистой прибыли между MT4 back-Tester и двумя другими из-за точек свопа в MT4).
Вывод для меня таков: MT4 Tester в порядке
(дает те же результаты, что и другие программы).
Другой вопрос - качество тестовых данных. Хотя способ, описанный Хендриком, как достичь 90% качества моделирования ( https://www.mql5.com/en/forum/general ) кажется лучшим, я не уверен в качестве данных Alpari 1M. Если мы подготовим 90% качество моделирования из данных Alpari 1M и сравним результаты бэк-тестов советников Хендрика, Зонкера или Сашкена (участники http://championship.mql4.com/2006/participants ), то увидим 30-60% разницу между результатами этих советников и реальными результатами, опубликованными на этом сайте. Слишком много для ежедневных советников.
Может быть вы знаете какие-нибудь надежные 1M тестовые данные?
С уважением,
Бэктестинг
Существует ли какое-либо правило для продолжительности бэктестинга (6 месяцев, 1 год, 2 года)? И зависит ли продолжительность бэктестинга от количества сделок в день, неделю и т.д.? Спасибо за помощь, Лес
leshammondpsf@yahoo.com