Торговые стратегии на основе цифровых фильтров - страница 41

 

Вейвлет-деноизирование

Здесь приведен пример возможности денозиса с помощью matlab и simulink.

Картинки поясняют сами себя.

Кшиштоф

Файлы:
denoise_wav.jpg  57 kb
scope.jpg  79 kb
 

торговля гауссовым шумом со средним возвратом

Вот определение

Значения экспоненты Херста находятся в диапазоне от 0 до 1. Значение 0,5 указывает на истинное случайное движение (броуновский временной ряд).

В случайном блуждании нет корреляции между любым элементом и будущим элементом. Значение экспоненты Харста H, 0,5 < H < 1, указывает на "устойчивое поведение"

(например, положительная автокорреляция). Если есть рост с временного шага ti-1 до ti, то, вероятно, будет и рост с ti до ti+1.

То же самое справедливо и для уменьшения, где уменьшение будет следовать за уменьшением. Значение экспоненты Херста 0 < H < 0,5 будет существовать для временного ряда с

"антипостоянным поведением" (или отрицательной автокорреляцией). В этом случае за увеличением будет следовать уменьшение. Или за снижением будет следовать

за увеличением. Такое поведение иногда называют "средним возвратом".

с этого сайта

Оценка экспоненты Херста

и рисунок ниже из приложенного pdf. Поэтому мы должны быть очень осторожны, пытаясь торговать шумом Гаусса со средним возвратом. Он должен иметь экспоненту Харста < 0.5,

иначе не будет среднего возврата. Я думаю, что рисунок подтверждает это. Так что без хорошего проверенного индикатора мы можем быть f.....up.

http://www.columbia.edu/~ad3217/fbm/thesis.pdf

Итак, мой сглаженный шум Гаусса имеет H около 1, поэтому он не должен означать реверс.

Но я не уверен, что это все еще шум Гаусса после сглаживания.

Кшиштоф

Файлы:
 

Камень

Да... но как его использовать? Мы можем носить с собой столько камней, сколько захотим... все равно нет решения ... Это не работает для торговли.

Хоген, китайский учитель дзен, жил один в маленьком храме в деревне. Однажды к нему явились четыре странствующих монаха и спросили, можно ли им развести костер во дворе, чтобы погреться.

Пока они разводили костер, Хоген услышал, как они спорят о субъективности и объективности. Он присоединился к ним и сказал: "Здесь есть большой камень. Как вы считаете, он находится внутри или вне вашего ума?".

Один из монахов ответил: "С точки зрения буддизма все является объективацией ума, поэтому я бы сказал, что камень находится внутри моего ума".

"Ваша голова, должно быть, очень тяжелая, - заметил Хоген, - если вы носите такой камень в своем уме".

 

Фрактальный индекс инди-тест

Я разместил справочные данные для броуновского движения здесь

https://www.mql5.com/en/forum/178285

С этими данными можно протестировать один доступный индикатор для MT4, который вычисляет Fractal index, я думаю, что он называется LT_FDI2. С моей стороны я попытаюсь

сделать индикатор в MATLAB на основе функции wbfmestiwhich, измеряющей экспоненту Hurs, чтобы посмотреть, можно ли его использовать в реальном времени. Она довольно хорошо вычисляет H на основе броуновского ряда, сгенерированного в MATLAB.

Кшиштоф

 

Экспонента Херста

fajst_k:
Я разместил справочные данные для броуновского движения здесь

https://www.mql5.com/en/forum/178285

На этих данных можно протестировать один доступный индикатор для MT4, который вычисляет Fractal index, кажется, он называется LT_FDI2. С моей стороны я попытаюсь

сделать индикатор в MATLAB на основе функции wbfmestiwhich, измеряющей экспоненту Hurs, чтобы посмотреть, можно ли его использовать в реальном времени. Она довольно хорошо вычисляет H на основе броуновского ряда, сгенерированного в MATLAB.

Кшиштоф

Кшиштоф,

1 - Я попробовал LT_FDI2 (100 периодов) на вашей серии сырого гауссового шума (Gold1)... в итоге результат составил от 1.9 до 2.0... таким образом, никакой автокорреляции вообще нет, как раз наоборот (экспонента Харста около нуля) ....IMO должен был дать результат около 1.5 (H=0.5).

2-Я попробовал его на вашем файле gold15, 2 цикла 100 и 20 периодов, и LT_FDI2 дал результат между 1 и 1.03 (экспонента Харста около 1), таким образом, он показывал тренд... IMO, он должен был дать результат около 2(H=0), так как график явно антипостоянный.

Возможно, средний возврат гауссовского шума исказил результаты.

С уважением,

Simba

 

Экстимация по Харсту и Synapse

https://www.mql5.com/en/forum/173071

Среднее значение H от selfis было 0.41 для гауссова шума, так что, похоже, индикатор не точен, он должен показывать около 1.5 для гауссова шума (значение фрактального индекса).

Я только что построил два графика для GOLD15 (0105sincos), функции ACF и всех Hursts. Трудно сказать, как это интерпретировать, потому что значения H колеблются между 3 (??) и 0.28. ACF кажется положительной и отрицательной, но среднее значение

будет положительным, я думаю, но как интерпретировать значения Харста - это ключ к разгадке.

Я включаю необработанные данные, которые были входом для файлов GOLD, так что вы можете прочитать их с помощью SELFIS.

Synapse Peltarion --- круто, инструмент очень хороший и очень хорошие руководства, я уже сделал два из них. Так ты сделал какие-нибудь модели для Synapse для FOREX?

Я думаю, что ключевым моментом является подача NN соответствующих данных для обучения. Я думаю, что в случае Synapse проблема будет во взаимодействии с MT, он также может экспортировать

MS NET dll, но я не уверен, как MT должен взаимодействовать с ним. Не знаете ли вы

может быть? В случае использования MATLAB это просто, есть статьи, которые описывают это.

Некоторые статьи

Прогнозирование финансовых временных рядов - Статьи на MQL4

Прогнозирование цен с помощью нейронных сетей - MQL4 Статьи

И вот как они на этом зарабатывают.

Новости - Чемпионат по автоматическому трейдингу 2008

Кшиштоф

Файлы:
sincos_acf.jpg  169 kb
sincos_h.jpg  140 kb
raw.rar  11 kb
 

Экспонента Харста и торговые стратегии

Привет,

Очень тихо, никаких действий. Так что есть что обсудить. У меня есть новая игрушка под названием Neuroshell, и в ней есть несколько интересных индикаторов. Взгляните. Сначала три графика с фрактальными индикаторами, EURUSD, шум Гаусса и четкий сигнал.

Кшиштоф

Файлы:
fdieurusd.jpg  148 kb
fdign.jpg  170 kb
fdisig.jpg  164 kb
 

результаты тестовых стратегий

Результаты тестированиястохастических стратегий. Справка по индикаторам прилагается.

Кшиштоф

Файлы:
tseurusd.jpg  71 kb
tsgn.jpg  70 kb
tssig.jpg  71 kb
customind.rar  28 kb
 

Кшиштоф,

В вашем стохастическом тесте GOLD15, как вы объединили Hurst и FDI в вашей стохастической стратегии? Я имею ввиду

Пришли ли вы к выводу, что GOLD15 является наиболее свободным от шумов таймфреймом и применили стохастическую стратегию? Это не совсем понятно для меня.

 

стохастические тесты

Здравствуйте,

GOLD15 и GOLD1 - это искусственные сигналы, сгенерированные мной в тестовых целях. Стохастическая стратегия является стандартной стратегией, построенной в NS, и не использует фрактальные индикаторы, я просто хотел показать связь между значением экспоненты Харста для различных серий и эффективностью стандартной стратегии. Во всех случаях стратегия была оптимизирована с помощью генетического алгоритма. Для GOLD1 (шум Гаусса) H=0.4-0.5, для GOLD15 (без шума) H около 1, а для EURUSD это когда вы измеряете, я думаю. Простой вывод: когда H снижается в направлении "случайной прогулки" (H=0.5), вы делаете все меньше и меньше денег. Другое объяснение от DSP === S/N падает и больше ошибок при принятии торговых решений.

В следующем посте я постараюсь оценить значимость параметров Харста и отношения S/N в сравнении с другими параметрами при тестировании стратегии с использованием того же генетического алгоритма. Смотрите также прилагаемые PDF-файлы.

Кшиштоф