Торговые стратегии на основе цифровых фильтров - страница 17

[clahn04]

пожалуйста, поправьте меня, если я ошибаюсь по RSTL...

у нас было 16 периодов.....RSTL примерно в 1,5 раза больше, +-10%... так что наш RSTL должен быть примерно 24 периода...

Работая в обратном направлении, чтобы получить 24 коэффициента, вы просто задерживаете SATL на 8...

надеюсь, мы на верном пути?

cl

[SIMBA]

потерян

dvarrin:
1. Итак, я заметил, что есть 3 основных пика на 14, 34 и 115...ок.

2. Вы взяли 115 для P1 и 14 для D1, а для SATL есть 16 коэффициентов. Это значит, что период равен 16? (Я действительно потерян) yes.... похоже, что да... ничего себе 16 коэффициентов для моделирования рынка... это означает, вероятно, быстрые ответы.

3. Затем для RSTL я взял 115 для P1 и 34 вместо 14 для D1, потому что он делает ошибку в коде с 14 (0*Close...) Ошибка, ошибка, мой друг (я совершал ее, и все еще совершаю ее, как сотни раз, так что, не волнуйтесь, это естественная часть нашего опыта обучения... СОВЕТ: Не меняйте P1, на данный момент Затем я просто изменил значение задержки, чтобы кривая меняла направление, когда цена достигает вершины или дна. Это выглядит довольно близко к другому RSTL, который я скачал :-), но нет никакой логики или правила для того, что я сделал, а также, как мы уже говорили, период для RSTL должен быть в полтора раза больше, чем для SATL, так что если SATL имеет 16 коэффициентов, у меня должно быть только 24 для RSTL, но у меня намного больше....у вас должно быть от 22 до 26 максимум, в лучшем случае от 22 до 25. Я бы поставил на 22 ... Ахх, но вы учитесь, у меня ушли месяцы на то, что вы узнали за несколько дней, так что не расстраивайтесь.

Хорошего конца недели и Regards, приятно видеть, что есть люди, которые хотят ПОНИМАТЬ, что они делают, или собираются делать , прежде чем рисковать своими тяжело заработанными деньгами на этих наших быстрых рынках... просто не забывайте наслаждаться своим свободным временем вдали от рынков.

[SIMBA]

clahn04:
Пожалуйста, поправьте меня, если я ошибаюсь по поводу RSTL...

у нас было 16 периодов.....RSTL примерно в 1,5 раза больше, +-10%... таким образом, наш RSTL должен быть примерно 24 периода...

Работая в обратном направлении, чтобы получить 24 коэффициента, вы просто задержите SATL на 8...

Надеюсь, вы на верном пути?

cl

МММ... Как вы это сделали ? Давайте посмотрим, что получится? Пожалуйста, будьте так добры, выложите фотографию взаимодействия двух настроенных индикаторов, давайте посмотрим, есть ли взаимопонимание.

[SIMBA]

удовольствие

clahn04:
Симба,

Я думаю, вы помогли нам осознать нечто действительно особенное... Я боюсь, что теперь ничего не успею сделать за выходные lol...

cl

Clahn04, я давно решил писать на форумах только тогда, когда кто-то заслуживает чего-то исключительного, мне надоели повторения и обычные нападки @holes . И Dvarrin, и вы заслуживаете помощи, вы оба заинтересованы, умны, страдаете от моих вопросов (иногда я читаю то, что пишу здесь, и думаю, что это звучит как доктор Хаус на powertrip...что я и не делаю )и для меня удовольствие попытаться объяснить вам обоим то немногое, что я знаю о цифровых фильтрах...И, мне 46 лет, что, я полагаю, вам не грозит, поэтому я чувствую себя вправе сказать вам следующее: наслаждайтесь концом недели...рынки будут в понедельник, обычно лучшие возможности находятся в понедельник или вторник с 06:00 до 10:00 GMT...не нужно слишком инвестировать наше качественное время, а вам нужно ваше качественное время, чтобы быть трейдером.

Хорошего конца недели и с уважением

Симба

[clahn04]

Симба,

Спасибо за добрые слова. Мне 25, но советы очень полезны. За последние 24 часа у нас выпало 13 дюймов снега, так что я постараюсь использовать эти выходные по максимуму :-)

Вот картинка. Я не кодировал STLM, но я могу "представить это". :-)

Увидимся на следующей неделе,

cl

[dvarrin]

Спасибо, Симба!

Вам тоже отличных и спокойных выходных!!!

[deeforex]

[[Удален]]

SIMBA:
Хорошего конца недели и Regards, приятно видеть, что есть люди, которые хотят ПОНИМАТЬ, что они делают, или собираются делать , прежде чем рисковать своими тяжело заработанными деньгами на этих наших быстрых рынках... просто не забывайте наслаждаться свободным временем вдали от рынков.

Спасибо Симбе и всем остальным.

Я наслаждался и многому научился как зритель.

[[Удален]]

[[Удален]]

Наши комментарии

Рис. 2. Спектральная плотность мощности валютного курса EUR/USD, рассчитанная методом максимальной энтропии.

Этот результат близок к результату Кравчука, см. рис.1.

Но на этот раз серия не квазистационарная!!! Среднее значение цепочки не уменьшается (см. рис.).

При анализе временного ряда можно определить участки, где процесс приближается к квазистационарному, а значит, можно применить методы анализа, которые применимы и к квазистационарным процессам, и сделать прогноз поведения временного ряда в будущем. Определим выборку временного ряда, который можно считать квазистационарным, и проведем на ней спектральный анализ (методом максимальной энтропии).

Мы определили участки, где процесс приближается к квазистационарному, и провели спектральный анализ валютного курса EUR/USD методом максимальной энтропии.

НАШИ пики: 87, 48, 27, 24, 21, 17.5, 12, 14.5, 7, 4 бара (дня).

первичный цикл EUR/USD :87 торговых дней (107,17 дней по статьям Владимира Кравчука).

1/2 первичного цикла - 48 торговых дней

1/3 первичного цикла - 27 торговых дней

1/4 первичного цикла - 21 торговый день

1/6 первичного цикла - 14,5 торговых дней и т.д.

Мы настроили FATL и STLM для первичного цикла EUR/USD :87 торговых дней (см. рис.) параметры: 87-75-60-0.08