Торговые стратегии на основе цифровых фильтров - страница 39
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
пик 0.22
Да, скорее всего, сглаживание. БПФ для несглаженного гаусса здесь
дамиани против несамостоятельного шума гаусса
без изменений, много сигналов о покупке.....
Не спрашивайте меня, почему он показывает именно так. Очевидно, гладкость гауссовского шума изменилась.
результаты. Для чистого гауссовского шума только whittle estimator показал точные 0.5, однако другие близки к этому.
Я попробую эти вейвлет-индикаторы с этого сайта, но я думаю, вы согласны, что самое важное - знать, когда мы играем в рулетку, а когда действительно торгуем.
/КшиштофПривет,
Интересно... сырой гауссовый шум имеет H=0.5, то есть абсолютно случаен, в то время как сглаженный гауссовый шум имеет H=0.9XXX... То есть практически устойчивый тренд... вот почему волатиметр Дамиани давал хорошие сигналы со сглаженным шумом и, да, вы правы, он давал "случайные" сигналы там, где их не должно быть, когда строил график против сырого шума.Дополнительный вывод - будьте осторожны со сглаживанием, поскольку оно может превратить случайный ряд в постоянный... Я не знаю почему... У вас есть идеи?
Ну, мы всегда играем в рулетку, поскольку в каждой сделке есть элемент случайности, я бы сказал, что мы должны знать, кто мы - казино или лохи, и играть только тогда, когда у нас есть преимущество... так что, да, мы согласны с этим.... мы должны найти, в идеале, периоды стационарности с низким уровнем шума, а затем торговать ими.
Побочный вопрос... из 7 методов, которые вы использовали, Whittler является предпочтительным выбором? У меня была мысль, что анализ диапазона R/S был более надежным выбором, но ваш пример с гауссовым шумом заставил меня задуматься.
С уважением,
Симба
ответить
Извините, что не ответил вчера, но я только что лег спать.
Я думаю, что способ рассмотреть эти результаты - это взять медианное значение из всех.
(то есть худшее для нас) и пропустить остальные. В следующие дни я буду исследовать это глубже.
Гаусс был сглажен, поэтому отклик FIR-фильтра находится в результатах......
Damiani реализован как разница между ATR-STDev и эта формула не может отличить случайный шум от реального сигнала. Поэтому она будет работать
как и все остальное.... иногда....
Вы пробовали Goerzel против моих GOLD файлов. Мне просто интересно, найдет ли он то, что должен найти в реальном времени. В течение следующих дней я попытаюсь генерировать нестационарные данные, чем мы сможем играть......
Кшиштоф
золото1-600 баров гаусс-шума
Извините, что не ответил вчера, но я только что лег спать.
Я думаю, что для изучения этих результатов нужно взять медианное значение из всех
(то есть наихудшее для нас) и пропустить остальные. В следующие дни я буду исследовать это глубже.
Гаусс был сглажен, поэтому отклик FIR-фильтра находится в результатах......
Damiani реализован как разница между ATR-STDev и эта формула не может отличить случайный шум от реального сигнала. Поэтому она будет работать
как и все остальное.... иногда....
Вы пробовали Goerzel против моих GOLD файлов. Мне просто интересно, найдет ли он то, что должен найти в реальном времени. В ближайшие дни я попробую сгенерировать нестационарные данные, чем мы сможем поиграть......
КшиштофПривет,
Я не применял Goertzel в реальном времени (объясню почему через несколько строк), я начал с применения синтетического vix, стандартных настроек, даже без регулировки цикла, к файлу gold1, который является, или должен быть 600 барами сырого гауссовского шума...Результат: я смог предсказать приблизительно 80% вершин (я мог бы сделать то же самое с низами, просто вопрос использования перевернутого syntvix), просто введя, когда syntvix отскочил от 0 линии... См. прикрепленный файл... Я не выбирал период для демонстрации, я просто открыл график и применил syntvix, я уверен, что ваш полный файл получит процент предсказания от 70 до 85%....если вы сможете создать аналогичный файл с 3k наблюдений, я уверен, что получу похожие результаты, так что теория хороша в теории, но на практике практика лучше, предсказание точки разворота с точностью около 80% и вознаграждение выше риска означает, что мы должны начать торговать фьючерсами с шумом Гаусса
, пожалуйста, проверьте ваш файл, IMO он демонстрирует очень четкое циклическое поведение и я бы сказал, что он стационарен... теперь о Гертцеле.
Извините, я не знаю, как импортировать ваш файл-чисто в терминал mt4, я прибегнул к импорту его с непрерывным контрактом золота, эквивалентным таймфрейму, так что первые 600 баров на графике были вашим золотом1, затем у меня был следующий (с ужасным разрывом, очевидно) оригинальный непрерывный контракт золота....это позволяет мне использовать syntvix, но не Goertzel, поскольку Goertzel просто использует данные 3*макспериода от конечной точки...так что, если вы объясните мне, как импортировать ваши hst файлы как автономные (в терминал, не в DFG), я сделаю анализ.
С уважением,
Симба
Гауссовский шум 1 и 2
Я сделал SSA сглаживание данных gold1, затем использовал MESA на DFG и он показывает очень четкий циклический пик на 20 (реальный цикл IMO)... прилагается "гауссов шум 1"... затем я только что сделал анализ Mesa на вашем файле gold1 и он показывает небольшой пик на 14 (ошибочный цикл IMO), см. прилагается гауссов шум 2...
Проверьте временной диапазон анализируемых образцов, они одинаковы (разница в 1 бар) с 7 октября в 08:00 до 24 октября в 01:00, это одни и те же файлы, один SSA сглаживание, примененное к вашему необработанному гауссовскому шуму, другой просто необработанный гауссовский шум.
Я уверен, что любое серьезное сглаживание +MESA выявит реальный цикл, если таковой имеется, за кажущимися случайными колебаниями... Вот почему syntethic vix со стандартным периодом=22 (очень похожим на одноцикловый период=20) так хорошо работает для "торговли" вашим файлом сырого гауссового шума... файл имеет встроенную циклическую структуру.
С уважением,
Симба
введение гауссовского шума
Привет,
Только что вернулся из теннисного...
https://www.mql5.com/en/forum/173071/page26
Это FFT необработанного гауссовского шума (GOLD M1), в нем точно нет циклических компонентов, и это входной сигнал. Я думаю, что любой тип преобразования этого сигнала, такой как SSA smoth, MA smooth и т.д., может внести новые компоненты, которые могут быть прочитаны позже.
новые компоненты, которые могут быть прочитаны позже индикаторами как циклические компоненты
но это не меняет того факта, что вход был случайным. (это было подтверждено изменением значений экспоненты Харста после сглаживания гауссова шума).
Что касается импорта. Я просто удаляю .hst файлы, заменяю их своими и работаю
оффлайн или с торговым симулятором. В противном случае, если MT работает онлайн, эти файлы будут обновлены. Лучше всего переключить график MT на линейное отображение, а не на свечи.
Sigview - это shareware, вы можете скачать его и генерировать файлы самостоятельно, кроме гауссова шума вы можете генерировать белый и розовый шум. Он экспортирует XY файл, этого достаточно, чтобы экспортировать .csv файл из MT в excel, заменить столбцы данных на Y из Sigview и снова импортировать. Только будьте осторожны и используйте надлежащий делиметр во время этих операций. MT должен быть отключен от сети, а .HST
файлы должны быть удалены во время импорта. Затем, когда вы закроете MT, он создаст .HST файлы только с вашими данными.
Я думаю, что путь вперед состоит в том, чтобы внедрить последний индикатор соотношения S/N от Ehler
для MT и проверить, что он может сделать
Советы трейдерам - ноябрь 2008
К сожалению, там нет кода для MT.
Недавно он использовал банки фильтров для извлечения доминирующего цикла, этот метод описан в документе 'skinning the cat' ===> если мы не можем извлечь цикл и у нас нет тренда.
цикл и у нас нет тренда, то у нас случайные/шумные данные. Но, скорее всего, мы сможем извлечь что-то. Может быть, любой гениальный MT кодер
может помочь
другая возможность исследовать и разработать некоторый фильтр, который будет фильтровать шум. Эти фильтры упоминаются в теме Codebreaker в FF. Для этого я считаю, что лучшей платформой для всех этих исследований является mathlab, у него есть различные
наборы инструментов и там легко манипулировать данными.
Krzysztof
Что касается импорта. Я просто удаляю .hst файлы, заменяю их своими и работаю.
в оффлайне или с помощью торгового симулятора. В противном случае, если MT находится онлайн, эти файлы будут обновлены.Вы можете просто открыть свой HST через Файл > Открыть автономно
Циклы в гауссовском шуме
"Это БПФ необработанного гауссовского шума (GOLD M1), в нем точно нет циклических компонентов, и это входной сигнал. Я думаю, что любой тип преобразования этого сигнала, например, SSA smoth, MA smooth и т.д., может внести новые компоненты, которые позже могут быть считаны индикаторами.
новые компоненты, которые могут быть прочитаны позже индикаторами как циклические компоненты
но это не меняет того факта, что вход был случайным. (это было подтверждено изменением значений экспоненты Харста после сглаживания гауссова шума)".
Хорошо, значит мы можем торговать гауссовым шумом, сглаживая его? Потому что это то, что я сделал, показал вам, что сглаживая SSA плюс применяя синтетический vix, вы можете торговать гауссовым шумом .... Если вы все еще сомневаетесь в этом, пришлите мне файл гауссового шума 3k hst, и я сделаю то же самое, сглажу и отфильтрую + применю осциллятор волатильности...
"Что касается импорта. Я просто удаляю .hst файлы, заменяю их своими и работаю
в оффлайне или с торговым симулятором. В противном случае, если MT работает онлайн, эти файлы будут обновлены. Лучше всего переключить график MT на линейное отображение, а не на свечи."
Спасибо, я попробую и опубликую свои результаты.
"Sigview - это shareware, вы можете скачать его и генерировать файлы самостоятельно, кроме гауссова шума вы можете генерировать белый и розовый шум. Он экспортирует XY файл, этого достаточно, чтобы экспортировать .csv файл из MT в excel, заменить столбцы данных на Y из Sigview и снова импортировать. Только будьте осторожны и используйте надлежащий делиметр во время этих операций. MT должен быть отключен от сети, а .HST
файлы должны быть удалены во время импорта. Затем, когда вы закроете MT, он создаст .HST файлы только с вашими данными."
Спасибо, я работал с sigview год назад или около того, возможно, отбросил преждевременно, буду пробовать снова.
"Я думаю, что путь вперед состоит в том, чтобы внедрить последний индикатор соотношения S/N Элера
для MT и проверить, что он может сделать"
99%% согласен с вами+1%% давайте попробуем и другие варианты S/N...сначала нам нужны коэффициенты, потом мы сможем реализовать их на mt4.
С наилучшими пожеланиями
Симба
Пожалуйста, покажите
Вы можете просто открыть ваш HST через Файл > Открыть в автономном режиме
Спасибо, я пытался сделать это, но gold1 hst не появляется... тогда я вставил и скопировал gold1 .hst в History files... когда я пытаюсь получить доступ к нему через File>Open Offline... я не могу.
Не могли бы вы подробно объяснить, как это сделать?
С уважением,
Simba