Торговые стратегии на основе цифровых фильтров - страница 47
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
детрендинг и денуазинг
Я полагаю, что эта статья может облегчить понимание цели детрендинга.
Что касается деноусификации. Я думаю, что цель заключается в извлечении "чистых циклов" и измерении соотношения S/N.
отношение S/N, так как когда отношение S/N высокое, тогда больше шансов совершить успешные сделки, а для этого мы должны измерить "шум".
Отношение S/N также хорошо описано в теме Codebreaker.
Кшиштоф
Я считаю, что эта статья может облегчить понимание цели детрендинга.
Что касается деноусификации. Я думаю, что цель состоит в том, чтобы извлечь "чистые циклы" и измерить
отношение S/N, так как когда отношение S/N высокое, тогда больше шансов совершить успешные сделки, и для этого мы должны измерить "шум".
Отношение S/N также хорошо описано в теме Codebreaker.
КшиштофЯ прочитал эту статью. Она хорошая, но я не уверен, что детрендинг и деноизация (то есть "фильтрация") - хороший выбор в качестве препроцессинга для анализатора.
При деноузинге и детрендинге вы изменяете спектр, поэтому, я думаю, лучше проанализировать исходный сигнал, возможно, с разными окнами или даже с разными анализаторами, и выяснить, распознаются ли циклы в каждом из них.
Это действительно здорово!!! :-)) Это прекрасно работает с 40 и 44 :-)
Как мы выбираем долины для D1 и D2? Если рядом с пиком, который мы будем использовать для определения P1 и P2, есть пик, нужно ли брать долину между ними?
Есть ли у вас какой-нибудь пример того, какие значения мы могли бы использовать для метода 2?
Как нам выбрать два пика внутри и 2 пика на ордере. Есть ли какие-то идеальные конфигурации?Здравствуйте, dvarrin,
Я прилагаю пример. В первом подокне находится бархарт и отфильтрованный сигнал. Сигнал фильтруется с помощью фильтра, который я разместил вчера. Значения выбраны из анализа MESA на коротком окне в 200 баров, с порядком авторегрессии 150. Вы можете видеть форму спектра во втором подокне и значения пиков и долин в третьем подокне.
Для фильтра я выбрал значения P1=70 и D1=52.
Пока
pdf
здесь - аналитика Мейерса
детрендинг
Здравствуйте,
Пожалуйста, ознакомьтесь с этим документом. Вот ключевой момент на странице 2
Это не слишком полезно! Что случилось? Это пример того, что происходит, когда тренд и среднее значение серии не удаляются из временного ряда перед выполнением БПФ. Тренд и среднее значение полностью замутняют частотную область, так что ни одна из характеристик, которые мы ищем.
не может быть найдена.
Простыми словами. У нас есть f=x+sinx, нас интересует только sinx, а x нам не нужен.
Кшиштоф
Цикл NOXA CSSA EURUSD30
Вот цикл, который я нашел, используя NOXA CSSA для 30 минут EURUSD. Кажется очень прибыльным > 400 пунктов за два дня из образца, я оставлю эти настройки и посмотрим, будет ли он зарабатывать деньги завтра - я сомневаюсь.
Можно рассматривать этот цикл как комбинированный, линия на верхнем графике - чистый тренд без циклических составляющих. Нижнее окно цикла для коротких (красный) и длинных (синий) входов найдено с помощью генетического оптимизатора.
Цикл, конечно же, деноизирован и детрендирован (теоретически).
Так что вы можете сравнить свои циклы с этим.
Кшиштоф
Цифровые фильтры действительно полезны ???
Привет,
Я уже некоторое время играю с созданием цифровых фильтров, но мне интересно, действительно ли они помогают улучшить торговые входы по сравнению с использованием некоторых скользящих средних.
Я создал фильтры SATL, RSTL и STLM для EURUSD 30M.
Я обнаружил пики на отметках 18, 42 и 79.
Затем, используя простой индикатор MACD, я устанавливаю короткую EMA на 42/2 = 21, длинную EMA на 79/2 = 40 и сигнальную EMA на 18/2 = 9. Установка короткой ЕМА на 42 и длинной ЕМА на 79 также возможна.
Посмотрите на график ниже. MACD пересекает сигнальную линию примерно в то же время, когда SATL пересекает RSTL.
частотная область
Вы можете сравнить их только в частотной области, но я думаю, что это не проблема. DFG имеет возможность сравнивать фильтры и принимает файлы .ex4, поэтому можно поместить туда MACD и сравнить импульсный отклик. Или вы можете генерировать временной ряд с MACD и клонировать его как фильтр и сравнить. Это описано в справке.
В противном случае может просто повезти, что они совпадут.
Кшиштоф
полезны ли они?
полезны ли они?
В этом и проблема этой темы, она длилась целую вечность, но так и не была завершена ответом на этот вопрос.
В любом случае, если вы хотите, просто дайте мне параметры и скажите, каковы сигналы покупки/продажи, и я сделаю стратегию с NS, и мы увидим. Мы можем сравнить также со стандартной стратегией MACD.
Я думал об этом, но не было времени.
Вы можете подготовить параметры, например, на основе данных до последней пятницы, так что понедельник, вторник и сегодняшний день будут вне теста. Тогда я смогу найти оптимальные параметры фильтров и мы увидим, что было установлено неправильно.
Кшиштоф
Привет,
Я уже некоторое время играю с созданием цифровых фильтров, но мне интересно, действительно ли они помогают улучшить торговые входы по сравнению с использованием некоторых скользящих средних.
Я создал фильтры SATL, RSTL и STLM для EURUSD 30M.
Я обнаружил пики на отметках 18, 42 и 79.
Затем, используя простой индикатор MACD, я устанавливаю короткую EMA на 42/2 = 21, длинную EMA на 79/2 = 40 и сигнальную EMA на 18/2 = 9. Также можно установить короткую EMA на 42, а длинную на 79.
Посмотрите на график ниже. MACD пересекает сигнальную линию примерно в то же время, когда SATL пересекает RSTL.Dvarrin,
Несколько вопросов.
1. Как вы создали свой RSTL? Это не похоже ни на один RSTL, который я когда-либо создавал.
2. Торговля на развороте STLM не является правильным способом использования цифровых фильтров ИМХО. STLM+SATL определяют "направление", в котором вы торгуете.
Просто есть много "правил" в отношении этих конкретных фильтров, которые находятся в документе ATCF в этой теме, которые, я думаю, стоит прочитать. Неважно, по какой стратегии вы торгуете, я просто думаю, что важно знать намерения определенных индикаторов (см. мой комментарий о CCI).
cl