Торговые стратегии на основе цифровых фильтров - страница 34

[jet]

Кто-нибудь еще следит за этой темой?

[forex_for_life]

jet:
Кто-нибудь еще следит за этой темой?

Конечно. Просто в тупике в этом лабиринте DSP на данный момент.

[liberog]

верен ли алгорифм fft?

barnix:
Быстрое преобразование Фурье

EURUSD 4h

1. частотная зона = 8 (Fmin=6; Fmax=10)

2. частотная зона = 14 (Fmin=12;Fmax=16)

3. частотная зона = 18 (Fmin=17;Fmax=19)

4. частотная зона = 22 (Fmin=21;Fmax=23)

5. частотная зона = 26 (Fmin=25;Fmax=27)

6. частотная зона = 35 (Fmin=33;Fmax=37)

7. частотная зона = 48 (Fmin=46;Fmax=50)

8. частотная зона = 76 (Fmin=74;Fmax=78)

9. зона частот = 118 (Fmin=115;Fmax=121)

Привет, Барникс,

спасибо, что поделились. Я очень ценю библиотеку fft,

но вы уверены, что алгорифм "fastfouriertransform" правильный?

Я проверил результаты, и они отличаются от результатов преобразования Фурье в MS Excel и других (т.е. от некоторых алгорифмов на языке "c", доступных в сети).

Я вижу, что вы используете realfastfourierransform в своих индикаторах, так что я думаю, что это должно быть правильно.

[fxbs]

приложение в стратегиях (спасибо Alexolo)

p.s. док. на русском - кто слишком ленив, чтобы читать текст или google translate (как я) - просто читайте картинки (читайте графики - вот что я имею в виду!).

[forex_for_life]

fxbs:
приложение в стратегиях (спасибо Alexolo) p.s. док. на русском - кто слишком ленив, чтобы читать текст или google translate (как я) - просто читайте картинки (читайте графики - вот что я имею в виду!).

Йо, спасибо за это!

[got_fx]

Необходима теория FTLM/STLM

Недавно я очень заинтересовался цифровыми фильтрами. Я знаю только то, что они основаны на спектральном анализе и отфильтровывают высокочастотные колебания (возможно, кто-то меня поправит). Я хотел бы иметь возможность конструировать их самостоятельно. Как я понимаю, такие фильтры должны быть откалиброваны для конкретной пары и таймфрейма и/или временного периода, отражающего недавнее поведение рынков. Однако приобретение таких знаний само по себе является сложным проектом.

Мне интересно, есть ли у кого-нибудь практические примеры с использованием популярных программ, таких как matlab, octave, R и т.д. Например, как мы приходим к коэффициентам в прилагаемом индикаторе?

Я видел немного на русских досках объявлений, но ничего слишком полезного.

Пожалуйста, помогите.

[Sergey Golubev]

Все было опубликовано здесь, поэтому я перенесла ваше сообщение в эту тему. Вы можете прочитать его с самого начала. Также посмотрите весь раздел https://www.mql5.com/en/forum/trading_systems

[clahn04]

вот документ ATCF, переведенный на английский...

имейте в виду, что текст во многих местах оборван... кроме того, текст для конкретного графика может предшествовать графику... иногда он идет после, я думаю...

Мне было лень исправлять это после копирования и вставки в babelfish.

сигналы имеют большой смысл с точки зрения торговли.... рад, что у меня есть этот документ.

лучший

cl

[clahn04]

вот исправленный документ.... там было несколько графиков не в порядке.... извините за это, но я только что заметил это....

теперь все должно быть хорошо...

cl

[forex_for_life]

got_fx:
Недавно я очень заинтересовался цифровыми фильтрами. Я знаю только то, что они основаны на спектральном анализе и отфильтровывают высокочастотные колебания (возможно, кто-то меня поправит). Я хотел бы иметь возможность конструировать их самостоятельно. Как я понимаю, такие фильтры должны быть откалиброваны для конкретной пары и таймфрейма и/или временного периода, отражающего недавнее поведение рынков. Однако приобретение этих знаний само по себе является сложным проектом.

Мне интересно, есть ли у кого-нибудь практические примеры с использованием популярных программ, таких как matlab, octave, R и т.д. Например, как мы приходим к коэффициентам в прилагаемом индикаторе?

Я видел немного на русских досках объявлений, но ничего слишком полезного.

Пожалуйста, помогите.

http://www.may.nnov.ru/mak/

Просто небольшая заметка для ознакомления.

Мир

F.F.L.