Показатели тенденции - страница 20
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Оооо, простите Дуди! Я только что нашел ваш индикатор (trendisgnal)
во-первых, спасибо, что загрузили ex4
но он выглядит вот так (пробовал цвет фона и другой шаблон - все равно пропадает)
[ нет другого индикатора, мы должны сначала поставить его, прежде чем устанавливать trend.ex4, верно?!] -- пререквизитный индикатор, работающий в группе
Вы можете удалить ex4, затем поместить MQ4 в его папку и снова открыть MT4 - это должно дать вам новый trend.ex4, если он работает на графике, выложите еще раз.
Кстати, MQ4 был в предыдущем ответе.
но yewww, это индикатор перерисовки, что означает, что он принадлежит к категории индикаторов REGRET - когда вы следуете его новому направлению и входите, то вы будете сожалеть в течение 90 минут.
-- но когда я посмотрел на вашу картинку, она выглядит просто как двухцветный индикатор, так будет ли перерисовка действительно настолько плохой?
Lsma trend - channeled.mq4 (4.6 KB, 321 views) настолько хорош?
Мой обычный LSMA перерисовывает довольно много, и он просто профилирует то, что только что произошло (без способности предсказывать вообще).
И я буду использовать его на 30M (хорошо?), ваш пример - M1 (слишком рискованно для меня).
===========
Я довольно хорошо определяю критический уровень цены для кросс-валютнойпары.
trend.ex4 может быть чем-то вроде индикатора SEFC - на исторических данных (т.е. не последние полдня), он выглядит достаточно хорошо
но когда вы пытаетесь использовать его для входа, он заставляет вас чувствовать себя рискованно и неуверенно.
На самом деле, мы должны найти какую-то комбинацию индикаторов для ОПАСНОГО входа прямо сейчас - т.е. это определенно не лучшее время для входа, например, определить зону консолидации и т.д. при текущем состоянии рынка.
---- Мне нравятся 30М графики, и я заметил одну вещь об AUDCHF - волатильность этой пары ОЧЕНЬ НИЗКАЯ.
для очень длинного свечного бара мы можем построить L-образную фигуру, используя только один свечной бар, т.е. 2 прямоугольника в MT4.
затем мы можем решить, когда пик получил импульс исчез (может быть обратный знак).
мы посмотрим на других парах, чтобы увидеть, где могут быть пики!!! чтобы увидеть, сохраняется ли тот же самый обратный паттерн.
это может быть бесполезным открытием, так как AUD-chf подобно черепахе, отказывается двигаться.
Ооо, прости Дуди! Я только что нашел ваш индикатор (trendisgnal).
Все в порядке, Горангел...
У меня были сомнения, потому что кто-то еще сказал мне, что он перекрашивается... но я проверял его уже долгое время и не думаю, что он перекрашивается...
Если у вас есть время, вы можете проверить это...
ура
doody
Вы правы. Индикатор, который вы выложили, не перерисовывается.
Вот то же самое, но написанное по-другому (более простой код, нет ограничения по барам (теперь работает для всего графика)) Думаю, теперь будет понятнее, что он делает (из кода) и он больше подходит для дальнейшей работы.
PS: вся логика осталась такой же, как и в оригинале.
с уважением
Mladen
Все в порядке, Горангел...
У меня были сомнения, потому что кто-то еще сказал мне раньше, что он перерисовывается... но я проверял его уже долгое время и не думаю, что он перерисовывается...
Если у вас есть время, вы можете проверить это...
СпасибоГруппы Киршенбаума
Привет всем,
Я искал индикатор в интернете, но ничего не нашел. Может ли кто-нибудь сделать индикатор?
Описание:
Полосы Киршенбаума - это линии канала, построенные вокруг экспоненциальной скользящей средней (см. Экспоненциальная скользящая средняя). Ширина канала кратна "стандартной ошибке" от линейной регрессии за последние N дней (см. Линейная регрессия, а EMA сглаживается за те же N дней.
Полосы Киршенбаума похожи на полосы Боллинджера (см. Полосы Боллинджера), но со стандартной ошибкой линейной регрессии (stderr) вместо стандартного отклонения (stddev, см. Стандартное отклонение). Разница в том, что stddev не учитывает тренд, поэтому канал Боллинджера расширяется при наличии тренда. Но stderr основан на отклонении от подогнанной наклонной линии, поэтому если цены стабильно движутся вверх или вниз, ширина канала остается небольшой.
Значения стандартной ошибки (т.е. ширину канала) можно рассматривать непосредственно как индикатор, также как "Linear Regression Stderr" (см. Линейная регрессия).
или
KBA-C Kirshenbaum Bands Пол Киршенбаум, управляющий деньгами и математик с докторской степенью по экономике из Нью-Йоркского университета, представил эту довольно уникальную торговую полосу, которая является "де-трендовой". Полосы Киршенбаума похожи на полосы Боллинджера (см. BOL-C) в том, что они измеряют волатильность рынка. Однако вместо того, чтобы использовать стандартное отклонение скользящей средней для определения ширины полосы, они используют стандартную ошибку линий линейной регрессии закрытия. Это дает эффект измерения волатильности вокруг текущего тренда, вместо измерения волатильности при изменении тренда. Построение: Полосы Киршенбаума строятся следующим образом:
Рассчитайте экспоненциальное скользящее среднее с периодом P для данных, основанных на закрытии.
Затем для каждого бара рассчитайте линию линейной регрессии с периодом L, используя сегодняшнее закрытие в качестве конечной точки линии. (Примечание: термин "линейная регрессия" - это то же самое, что "линия наименьших квадратов" или "наилучшее соответствие" в некоторых учебниках).
Вычислите d1, d2, d3, ... dL как расстояние от линии до закрытия на каждом баре, который использовался для построения линии. То есть di = Расстояние от линии регрессии до закрытия каждого бара.
Вычислите среднее значение квадрата ошибки:
AE = (d12 + d22 + d32 + ... + dN2) / L
Стандартная ошибка (Se) - это квадратный корень из этого значения:
Se = квадратный корень из AE
Тогда, если N = количество стандартных ошибок, ширина полосы равна:
BW = N * SE
Сложите и вычтите ширину полосы из экспоненциальной скользящей средней, чтобы получить сегодняшнее значение для верхней и нижней полос.
Параметры: Периоды (P): Период, используемый при расчете экспоненциального скользящего среднего. Периоды линейной регрессии (L): Период, используемый при построении линий линейной регрессии. Отклонения (N): Количество используемых отклонений. То есть, значение стандартной ошибки может быть умножено на коэффициент для расширения полос. Г-н Киршенбаум рекомендует значение 1,75.
Полосы Киршенбаума дают отличные полосы волатильности. Сравните эту систему с полосами Боллинджера. Используйте полосы Киршенбаума для измерения волатильности вокруг тренда, а полосы Боллинджера - для измерения изменений в тренде.
Я нашел следующий код : Kirshenbaum Band Lower (KBL)
' Используется для базовых значений индикатора, индексируемых по индексу бара.
Define values() As Number = IndicatorValues(_indicatorKey, barIndex, length + 2 * MathMax(_periods1, _periods2))
' Используется для суммы X, умноженной на Y, суммы X, суммы Y, суммы X^2
Определить sumXY, sumX, sumY, sumXPower как число
' Используется для коэффициента сглаживания EMA.
Define smoothFactor As Number = 2 / (_periods1 + 1)
' Используется для расчета EMA.
Define EMA As Number
' Используется для расчета линейной регрессии.
Define LR As Number
' Используется для среднего значения квадрата ошибки.
Define averageError As Number
' Используется для вычисленных значений скрипта индикатора, индексируемых по индексу бара.
Define results(length - 1) As Number
' Вычислите значения индикаторного скрипта для указанного диапазона баров.
For i As Integer = length - 1 To 0 Step -1
EMA = 0
' Рассчитайте значение скрипта индикатора для текущего бара.
For j As Integer = i + _periods1 - 1 To i Step -1
If (EMA 0) Then
EMA = (1 - smoothFactor) * EMA + smoothFactor * values(j)
Else
EMA = values(j)
End If
Далее
averageError = 0
' Вычислите линейную регрессию и среднее значение квадрата ошибки.
For j As Integer = i + _periods2 - 1 To i Step -1
LR = sumXY = sumX = sumY = sumXPower = 0
For k As Integer = j + _periods2 - 1 To j Step -1
sumXY += k * значения(k)
sumX += k
sumY += значения(k)
sumXPower += k * k
Далее
LR = (sumY - (1 * ((_periods2 * sumXY) - (sumX * sumY)) / (_periods2 * sumXPower - (sumX * sumX))) * sumX) / _periods2
averageError += MathPow(values(j) - LR, 2)
Далее
averageError = MathSqrt(averageError / _periods2)
результаты(i) = EMA - averageError
Далее
Вернуть результаты
Спасибо и с уважением
derumuro
Полосы Киршенбаума ...
Это должен быть тот самыйPS: если вы хотите сравнить его с полосами Боллинджера, то установите параметр "Mode" на 0 (простое скользящее среднее), так как полосы Боллинджера используют простое скользящее среднее для средней линии (не EMA, как полосы Киршенбаума).
с уважением
Привет всем,
Я искал индикатор в интернете, но ничего не нашел. Может ли кто-нибудь сделать индикатор?
Описание:
Полосы Киршенбаума - это линии канала, построенные вокруг экспоненциальной скользящей средней (см. Экспоненциальная скользящая средняя). Ширина канала кратна "стандартной ошибке" от линейной регрессии за последние N дней (см. Линейная регрессия, а EMA сглаживается за те же N дней.
Полосы Киршенбаума похожи на полосы Боллинджера (см. Полосы Боллинджера), но со стандартной ошибкой линейной регрессии (stderr) вместо стандартного отклонения (stddev, см. Стандартное отклонение). Разница в том, что stddev не учитывает тренд, поэтому канал Боллинджера расширяется при наличии тренда. Но stderr основан на отклонении от подогнанной наклонной линии, поэтому если цены стабильно движутся вверх или вниз, ширина канала остается небольшой.
Значения стандартной ошибки (т.е. ширину канала) можно рассматривать непосредственно как индикатор, также как "Linear Regression Stderr" (см. Линейная регрессия).
или
KBA-C Kirshenbaum Bands Пол Киршенбаум, управляющий деньгами и математик с докторской степенью по экономике из Нью-Йоркского университета, представил эту довольно уникальную торговую полосу, которая является "де-трендовой". Полосы Киршенбаума похожи на полосы Боллинджера (см. BOL-C) в том, что они измеряют волатильность рынка. Однако вместо того, чтобы использовать стандартное отклонение скользящей средней для определения ширины полосы, они используют стандартную ошибку линий линейной регрессии закрытия. Это дает эффект измерения волатильности вокруг текущего тренда, вместо измерения волатильности при изменении тренда. Построение: Полосы Киршенбаума строятся следующим образом:
Рассчитайте экспоненциальное скользящее среднее с периодом P для данных, основанных на закрытии.
Затем для каждого бара рассчитайте линию линейной регрессии с периодом L, используя сегодняшнее закрытие в качестве конечной точки линии. (Примечание: термин "линейная регрессия" - это то же самое, что "линия наименьших квадратов" или "наилучшее соответствие" в некоторых учебниках).
Вычислите d1, d2, d3, ... dL как расстояние от линии до закрытия на каждом баре, который использовался для построения линии. То есть di = Расстояние от линии регрессии до закрытия каждого бара.
Вычислите среднее значение квадрата ошибки:
AE = (d12 + d22 + d32 + ... + dN2) / L
Стандартная ошибка (Se) - это квадратный корень из этого значения:
Se = квадратный корень из AE
Тогда, если N = количество стандартных ошибок, ширина полосы равна:
BW = N * SE
Сложите и вычтите ширину полосы из экспоненциальной скользящей средней, чтобы получить сегодняшнее значение для верхней и нижней полос.
Параметры: Периоды (P): Период, используемый при расчете экспоненциального скользящего среднего. Периоды линейной регрессии (L): Период, используемый при построении линий линейной регрессии. Отклонения (N): Количество используемых отклонений. То есть, значение стандартной ошибки может быть умножено на коэффициент для расширения полос. Г-н Киршенбаум рекомендует значение 1,75.
Полосы Киршенбаума дают отличные полосы волатильности. Сравните эту систему с полосами Боллинджера. Используйте полосы Киршенбаума для измерения волатильности вокруг тренда, а полосы Боллинджера - для измерения изменений в тренде.
Я нашел следующий код : Kirshenbaum Band Lower (KBL).
Define values() As Number = IndicatorValues(_indicatorKey, barIndex, length + 2 * MathMax(_periods1, _periods2))
' Use for the sum of X times Y, the sum of X, the sum of Y, the sum of X^2
Define sumXY,sumX,sumY,sumXPower As Number
' Use for the EMA smoothing factor.
Define smoothFactor As Number = 2 / (_periods1 + 1)
' Use for the EMA calculation.
Define EMA As Number
' Use for the linear regression calculation.
Define LR As Number
' Use for the average of the squared errors.
Define averageError As Number
' Use for the calculated indicator script values, indexed by bar index.
Define results(length - 1) As Number
' Calculate the indicator script values for the specified bar range.
For i As Integer = length - 1 To 0 Step -1
EMA = 0
' Calculate the indicator script value for the current bar.
For j As Integer = i + _periods1 - 1 To i Step -1
If (EMA 0) Then
EMA = (1 - smoothFactor) * EMA + smoothFactor * values(j)
Else
EMA = values(j)
End If
Next
averageError = 0
' Calculate the linear regression and the average of the squared errors.
For j As Integer = i + _periods2 - 1 To i Step -1
LR = sumXY = sumX = sumY = sumXPower = 0
For k As Integer = j + _periods2 - 1 To j Step -1
sumXY += k * values(k)
sumX += k
sumY += values(k)
sumXPower += k * k
Next
LR = (sumY - (1 * ((_periods2 * sumXY) - (sumX*sumY)) / (_periods2 * sumXPower - (sumX * sumX))) * sumX) / _periods2
averageError += MathPow(values(j) - LR, 2)
Next
averageError = MathSqrt(averageError / _periods2)
results(i) = EMA - averageError
Next
Return results
Спасибо и с уважением
derumuroГруппы Киршенбаума
Привет, Младен,
спасибо за индикатор. Вы проделали хорошую работу и очень быстро.
С уважением,
derumuro
RSI_TripleHull Ind
Индикатор RSI_TripleHull Ind уже был опубликован здесь, но чтобы не искать, вот он снова.
Не знаете ли вы, есть ли алерт для этого индикатора?
Спасибо.
TEAMTRADER
Исходный код находится здесь:
https://www.mql5.com/en/forum/172972/page2
[langtitle=fr]здравствуйте[/langtitle]
[lang=fr]привет всем,
Я хотел спросить, какой индикатор использует Младен, тот, который рисует квадрат на фоне, не могли бы вы сказать мне, какой это индикатор?
А также тот, что справа вверху, который показывает пипсы от максимума и минимума и так далее,
спасибо
[/lang]