Теорема о наличии памяти у случайных последовательностей - страница 27
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Обнаружился ещё один косяк в коде. При запуске советника или включении отключении автоторговли, советник сразу же включался в активный трейдинг, а не по формированию нового бара, как нужно в алгоритме. Пришлось добавить ещё пару строк:
Исправленный код советника в прицепе:double results = rates[0].open - 2.0 * rates[p].open + rates[2*p].open; немогу понять эту строчку в чем ее смысл?
Она равносильна:
Она равносильна:
это конечно понятно, но какой ее смысл, как ее сопоставить с Вашей теорией?
это конечно понятно, но какой ее смысл, как ее сопоставить с Вашей теорией?
Есть числовых значения полученных на участках прошлой истории (т.е. их значения нам уже заведомо известны):
и
И в будущем появится третье значение (которое нам пока ещё неизвестно):
double c = rates[-X*p].open - rates[0].open;
Причём значение X нам тоже неизвестно.
Согласно теореме, если а, b и c - случайные числа, то c вероятностью более 1/2 справедливы два взаимоисключающих неравенства:
Если не случайны, то с вероятностью более 1/2 то возможны два также взаимоисключающих неравенства:
Чтобы это выяснить, мы вычисляем:
Что равносильно:
double results = a - b;
После чего сравниваем значение results с 0, на предмет выше нулевого значения или ниже и в зависимости от того, случайны или не случайны числа, принимаем решение согласно вышеприведённым неравенствам.
...
Пусть у нас есть последовательность случайных величин:
x1, x2, ... xn
Если для всех i и j справедливо равенство:
p(xi) = p(xj | xi)
то последовательность памятью не обладает.
В противном случае обладает.
Юрий, здравствуйте!
Я поздновато, хотя эту тему читал с самого начала.
Я правильно понимаю, что можно найти на лаге i значения случайной величины, которые детерминируют значение на последнем известном отсчете? Или тут сложнее все?
Я правильно понимаю, что можно найти на лаге i значения случайной величины, которые детерминируют значение на последнем известном отсчете? Или тут сложнее все?
Если известны не менее двух двух других случайных значений в случайном лаге. Но суть в том, что детерминированность не строгая, а вероятностная.
Если известны не менее двух двух других случайных значений в случайном лаге. Но суть в том, что детерминированность не строгая, а вероятностная.
А случайная величина обладает свойством i.i.d.? Это не препятствует верности заключений?
Самое главное, чтобы соблюдалась независимость в последовательности для любого i и j: p(Xi > Xj) = p(Xi < Xj). Всё остальное по барабану.
Самое главное, чтобы соблюдалась независимость в последовательности для любого i и j: p(Xi > Xj) = p(Xi < Xj). Всё остальное по барабану.
Я подумаю. Я сам искал зависимости именно на возвратах рынка форекс методом взаимной информации и продолжаю искать. Она там есть.
Но здесь, как понимаю, речь идет о произвольном ряде.