Тема для трейдеров. - страница 151

Новый комментарий
 
Aleksei Stepanenko #:

Интересно, и как?


В смысле?

На каждом ряде строишь точки по зигзагу (и скорее не на абум , а предварительно нужно подобрать шаг волатильности для каждой пары. Например Шаг на EURUSD = 100 5-ти значных пункта, а на GBPUSD шаг зигзага будет динамически меняться от курса EURGBP.... как-то ... как не знаю ... возможно бред... но есть некое чувство, что предварительно нужно пары как-то 'уровнять'  )

А потом делать нормализацию ряда (или удаление тренда из ряда , то же самое ) только вот брать точки не все подряд, а только те на которых экстремумы совпадают по времени.    


 
Evgeniy Chumakov #:


В смысле?

На каждом ряде строишь точки по зигзагу (и скорее не на абум , а предварительно нужно подобрать шаг волатильности для каждой пары. Например Шаг на EURUSD = 100 5-ти значных пункта, а на GBPUSD шаг зигзага будет динамически меняться от курса EURGBP.... как-то ... как не знаю ... возможно бред... но есть некое чувство, что предварительно нужно пары как-то 'уровнять'  )

А потом делать нормализацию ряда (или удаление тренда из ряда , то же самое ) только вот брать точки не все подряд, а только те на которых экстремумы совпадают по времени.    


Как ты уровняешь AudChf(0.657) и. NzdJpy(77.00)?
 

А вот так выглядит зигзаг после удаления тренда.  Любимые волны Володи.

 
Aleksei Stepanenko #:

Виталий, а какая теоретическая предпосылка для синтетика? Они должны сходиться, или что? Я не в курсе этой темы, но для того чтобы им сходиться, необходимо утверждать, что между ними есть взаимосвязь, ну то есть это надо видеть глазами.

?

Между многими парами есть взаимосвязь, но они сходятся на небольшое количество пипсов, а расходятся на большое. Можно открыть ордера и не факт что цены сойдутся. Да, конечно они могут сходиться и колебаться около некоего среднего, но наступит обязательно момент, когда они очень сильно разойдутся и будет большой минус. По корреляции торговать можно, но в долгосрочном периоде это означает потерю депозита. Вот, например EURUSD и GBPUSD очень сильно разошлись
 
Vladimir Baskakov #:
Как ты уровняешь AudChf(0.657) и. NzdJpy(77.00)?


Не знаю ) я про эти пары ничего не писал ) Предложи свой вариант.

 
Evgeniy Chumakov #:

А вот так выглядит зигзаг после удаления тренда.  Любимые волны Володи.

это вы не столько тренд удалили, сколько проинтегрировали шум

 
Maxim Kuznetsov #:

это вы не столько тренд удалили, сколько проинтегрировали шум


Что такое проинтегрировать шум?

 

чтобы уровнять  AudChf и NzdJpy стоит поискать у них что-то общее в той моделе которую будем использовать ?

а общего у них или USD или валюта депозита, а обычно они совпадают. То есть чтобы "сравнить" придётся добавить операции с мажорами, потому как цену пункта неплохо-бы знать и вычислять прибыль/убыток в чём-то одном.
тогда можно акуратно построить оба графика в общих координатах.

взяв например начальную точку 1 апреля, предполагаем что одномоментно купили обе пары на равную сумму и будем смотреть что по дням и часам в итоге получалось в расчёте на валюту депозита (или usd).

по оси X - время, по Y прибыль/убыток в usd . Оба графика теперь сравнимые величины

 
Evgeniy Chumakov #:


Что такое проинтегрировать шум?

многократно сложили. 

 
Если коэффициент  корреляции 0.9, то это означает, что пары, например могут в 90% случаев сходиться-расходиться на 0 целых хрен десятых пипса, а в 10% разойтись на большое расстояние. В итоге из 100% движений 90% принесут 0.1 пипса, а 10% - убыток в 100 пипсов. Мне кажется глупо торговать по корреляции рассчитывая получать по 1 пипсу и риску потерять 100
1...144145146147148149150151152153154155156157158...251
Новый комментарий