От теории к практике. Часть 2 - страница 50
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Гистограмма интервалов времени должна удовлетворять распределению Эрланга определенного порядка. Для каждой пары - свое распределение.
Неизменным остается только Абсолютное время системы по Пуанкаре - день, неделя, месяц, год и т.п.
Прореживал eurusd на минутках (по какому-то алгоритму вымышленному уже и сам не помню как) получалась гистограмма похожая на эту:
У меня пик был равен около 3-х минутам.
Прореживал eurusd на минутках (по какому-то алгоритму вымышленному уже и сам не помню как) получалась гистограмма похожая на эту:
У меня пик был равен около 3-х минутам.
Что-то похожее...
Но, я не работаю на минутках. На секундах. У меня такое же распределение получается на 3s и я его использую. Грааля нетути, конечно, но что-то вроде мизерной прибыли есть.
Рена, я не могу тебе не ответить.
Гистерезис на рынке - явление, которое подвергается массовому исследованию. Некоторые вещи мне даже запретили публиковать на форумах. Типа изоклины :)))) Там целая секта и я не хочу в нее влезать. Возможно, у них есть успехи - я рад за них.
С моей точки зрения, факт наличия гистерезиса на рынке говорит о его немарковской основе. Мне этого достаточно.
Рена, я не могу тебе не ответить.
Гистерезис на рынке - явление, которое подвергается массовому исследованию. Некоторые вещи мне даже запретили публиковать на форумах. Типа изоклины :)))) Там целая секта и я не хочу в нее влезать. Возможно, у них есть успехи - я рад за них.
С моей точки зрения, факт наличия гистерезиса на рынке говорит о его немарковской основе. Мне этого достаточно.
и еще
когда то искал как посчитать гистерезис и записал то что нашел в инете, вот в этот исходник
здесь некое начало на тему АВ=ВС и текстом, как через синусы и косинусы гистерезис сделать
https://www.mql5.com/ru/forum/366487/page2#comment_21674350pf=1.5, средняя сделка 15п
На минутках почти то же самое. Никакие прореживания, разумеется, здесь не нужны.
Оптимизацией окна и множителя можно подобрать и лучший вариант, но это однозначно подгонка.
Та же картина с USDCAD, на других парах похуже.
Визуальный осмотр сделок говорит о том, что система не "видит" толком ни возвратов, ни тем более, трендов.
Кстати, вот тест системы Шурика, на EURUSD Open H1, за три года 2018-2021, со спредом 1п:
pf=1.5, средняя сделка 15п
На минутках почти то же самое. Никакие прореживания, разумеется, здесь не нужны.
Оптимизацией окна и множителя можно подобрать и лучший вариант, но это однозначно подгонка.
Та же картина с USDCAD, на других парах похуже.
Визуальный осмотр сделок говорит о том, что система не "видит" толком ни возвратов, ни тем более, трендов.
36 сделок, в среднем одна за месяц
не густо
Кстати, вот тест системы Шурика, на EURUSD Open H1, за три года 2018-2021, со спредом 1п:
pf=1.5, средняя сделка 15п
На минутках почти то же самое. Никакие прореживания, разумеется, здесь не нужны.
Оптимизацией окна и множителя можно подобрать и лучший вариант, но это однозначно подгонка.
Та же картина с USDCAD, на других парах похуже.
Визуальный осмотр сделок говорит о том, что система не "видит" толком ни возвратов, ни тем более, трендов.
Была идея подобрать на меньшем таймфрейме набор параметров для торговли на продолжении движений (персистентность), а на большем - для торговли, как у Шурика, на разворотах (антиперсистентность). Это отчасти соответствует поведению валют в среднем - продолжение малых движений и разворот больших. Потом можно было попытаться собрать портфель из нескольких таких систем с разными параметрами.
Очевидно, что из-за нестационарности, хорошо заметной на вашей картинке, получилось бы всё как обычно) Слишком много нужно всего сделать, чтобы попытаться довести идею Шурика до ума. Ну его, пускай сам возится)
Была идея подобрать на меньшем таймфрейме набор параметров для торговли на продолжении движений (персистентность), а на большем - для торговли, как у Шурика, на разворотах (антиперсистентность). Это отчасти соответствует поведению валют в среднем - продолжение малых движений и разворот больших. Потом можно было попытаться собрать портфель из нескольких таких систем с разными параметрами.
Очевидно, что из-за нестационарности, хорошо заметной на вашей картинке, получилось бы всё как обычно) Слишком много нужно всего сделать, чтобы попытаться довести идею Шурика до ума. Ну его, пускай сам возится)
Можно подумать, что с любой другой идеей/системой надо меньше возиться...
Была идея подобрать на меньшем таймфрейме набор параметров для торговли на продолжении движений (персистентность), а на большем - для торговли, как у Шурика, на разворотах (антиперсистентность). Это отчасти соответствует поведению валют в среднем - продолжение малых движений и разворот больших. Потом можно было попытаться собрать портфель из нескольких таких систем с разными параметрами.
Очевидно, что из-за нестационарности, хорошо заметной на вашей картинке, получилось бы всё как обычно) Слишком много нужно всего сделать, чтобы попытаться довести идею Шурика до ума. Ну его, пускай сам возится)
Тоже хотел заняться анализом движений на на малых ТФ - например минутки, с целью прогноза характеристик бара на большом ТФ - например день. Т.е. попытаться предсказать Hg, Lw, и направление Cls-Opn, допустим дневной свечи по предыдущему движениям на минутных ТФ. И затем как-то уточнять прогноз исходя из анализа дневного графика. Понятно, что большого преимущества не добиться, но за счет портфеля по нескольким парам может получится что-то приемлимое. Но все как-то руки не дошли.
продолжение малых движений и разворот больших.
Проблема, что чаще разворачиваются маленькие движения , а большие в тренде отнимают большую часть прибыли маленьких разворотов.