Грааль, торговые системы, мартингейл, сетка, пирамидинг. Давайте делиться опытом и двигаться в сторону нашей цели! - страница 19

Новый комментарий
 
Aleksey Nikolayev #:

Кстати, ликвидность на форексе и её разрывы будем определять тоже на глаз?)

Конечно, глаз - лучший инструмент при поиске идей. Картинку когда дадите?
 
transcendreamer #:

Кстати, если внимательный читатель попробует оценить такую популярную пару как Сбер и Сбер-преф, то он с удивлением обнаружит что по некоторым участкам там нет коинтеграции, то есть формальные тесты проваливаются

Так весь рынок так устроен, а не только Сбер. Режимы рынка меняются. То есть связь, то нет связи. Поэтому любители посчитать среднее по больнице (aka "ученые") ничего и не обнаруживают.
Мои исследования говорят, что фильтрация режимов базара зачастую важнее даже, чем сама торговая система. Тут вчера грааль просили - так это обычный фильтр волатильности, упрощенно говоря.
 

transcendreamer #:

если внимательный читатель попробует оценить такую популярную пару как Сбер и Сбер-преф, то 

Прочитал: Сбер-Греф, ну думаю чувак уже свои фамильные акции выпустил

 
secret #:
Картинку когда дадите?

=> ветка обсуждения статьи

 
secret #:
Так весь рынок так устроен, а не только Сбер. Режимы рынка меняются. То есть связь, то нет связи. Поэтому любители посчитать среднее по больнице (aka "ученые") ничего и не обнаруживают.
Мои исследования говорят, что фильтрация режимов базара зачастую важнее даже, чем сама торговая система. Тут вчера грааль просили - так это обычный фильтр волатильности, упрощенно говоря.

Что такое волатильность и её фильтр? Поясните пожалуйста картинками.

 
Aleksey Nikolayev #:

=> ветка обсуждения статьи

Так я уже вторые сутки там сижу. А картинки всё нет и нет.
 
Aleksey Nikolayev #:

Что такое волатильность и её фильтр? Поясните пожалуйста картинками.

Волатильность - мера изменения цены. Существует тысяча способов измерения волатильности. Простейший: (high-low) за период. Фильтр разрешает работу системы например, только при низкой волатильности. Или только при высокой.
Волатильность склонна меняться медленно, поэтому прогнозировать её проще, чем цену.
 
secret #:
Так я уже вторые сутки там сижу. А картинки всё нет и нет.

Жду когда вы напишите там сообщение с точным указанием на фрагмент статьи, который вам неясен настолько, что требует пояснения в виде картинок.

 
secret #:
Волатильность - мера изменения цены. Существует тысяча способов измерения волатильности. Простейший: (high-low) за период. Фильтр разрешает работу системы например, только при низкой волатильности. Или только при высокой.
Волатильность склонна меняться медленно, поэтому прогнозировать её проще, чем цену.

Мера не изменения, а изменчивости. Мера изменения - приращение. То о чём вы говорите, называется историческая волатильность и уже давно придумана не любимыми вами учёными. Думал что вы с вашим практическим глазом нашли что-то новое.

 
Aleksey Nikolayev #:

Мера не изменения, а изменчивости. Мера изменения - приращение. То о чём вы говорите, называется историческая волатильность и уже давно придумана не любимыми вами учёными. Думал что вы с вашим практическим глазом нашли что-то новое.

Придумать придумали, а использовать на практике - это уже ниже их достоинства)
1...12131415161718192021222324252627
Новый комментарий