Ищем закономерности - страница 81
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Теперь по поводу индикатора Чингиза. На его основе я получил некоторые цифры, которые приведу в таблице ниже. Таблица показывает, как изменяется время движения цены в тренде в зависимости от преодоления ценой минимального расстояния, которое мы выставляем во входных параметрах индикатора. Исследование провёл на графике EURUSD на 15 минутках для большей точности, с 2000 по 2020 годы. Все пункты в 4х знаках.
Здесь пока исследовал только время, попозже сделаю и расстояния, которые преодолевали эти тренды.
Я себе срисовал табличку. Ценная вещь. :)
При наложение нескольких условий, например, как долго длились тренды после противоположного тренда в 500 пунктов. Таких условий можно много перебирать, и возможны интересные находки.
А потом добавить мартингейл.. и... ничего. :)
У меня на кодировании время улетает мгновенно. Неделя пролетела как один день.
"при исследовании изменения нескольких параметров одновременно.." Не понял каких?
При наложение нескольких условий, .............. возможны интересные находки.
Добавил в индикатор Чингиза минимальное отклонение 2,5% ADR20 для М15 и 5% для Н1
Очень красивые уровни S R вырисовываются
А потом добавить мартингейл.. и... ничего. :)
Ну, тогда жду идей от Вас, Макс.
Добавил в индикатор Чингиза минимальное отклонение 2,5% ADR20 для М15 и 5% для Н1
Очень красивые уровни S R вырисовываются
А картинкЕ где?
А картинкЕ где?
Уровни за первое полугодие 2019 и очень точно сейчас отрабатывают.
Вы не учли особенности рынка. Вы взяли период в котором были дневные колебания в 200 пунктов и были годы в которые дневные колебания не достигали 100.
Такие средние показатели крайне негативно скажутся на дальнейших прогнозах.
Ну а средняя является границей колебаний и ее можно использовать, но отклонения от нее не постоянны. Канал Болинжера это хорошо демонстрирует. Ничего придумывать не надо. Готовое решение для вашего исследования.
да и средняя не всегда проходит по центру канала.
она хорошо работает только на горизонтальных каналах. на наклонных она плохо работает.
и на прямолинейных! с криволинейными справляется плохо.
на разворотах канала вообще ужасно работает.
Задача ставится совершенно однозначно - найти, выявить участки или кластеры во временном ряду, для которых ЗКК работает.Можно выдвинуть теоретическое предположение, что если текущее циклическое колебание временного ряда совпадает с периодом скользящего окна, то ЗКК (или стандартное отклонение от средней) сработает с более высокой вероятностью.
Для примера два рисунка:
Рис. 1
Рис. 2
На рисунке 1 период 20 минут, а во втором период = 30 минутам. В первом случае вертикальные линии периода (расстояние между ними равняется скользящему окну = 20 минут ) пересекают циклическую линию в разных положениях (отмечено синим кругом), а на рисунке 2 пересечение в одинаковых положениях циклической линии.
Если же рассмотреть иную версию, то можно предположить, что на рисунке 1 циклическая линия пересечёт будущую вертикальную линию в положении выше нуля и четко получится цикл равный двум периодам то есть 40 минутам.
да и средняя не всегда проходит по центру канала.
она хорошо работает только на горизонтальных каналах. на наклонных она плохо работает.
и на прямолинейных! с криволинейными справляется плохо.
на разворотах канала вообще ужасно работает.
Т.н. "средняя" всегда должна проходить по центру канала.
В линейном пространстве-времени, на минутках, ее обнаружить невозможно. Поэтому, все трейдеры надеются на нее, и это правильно, но не могут найти ее...
Страдания их бесконечны... А ведь средняя - хороший рабочий инструмент в экспоненциальном Зазеркалье...