Ищем закономерности - страница 37
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я заметил, что вы стремитесь определить каким будет следующий бар. И действительно такие цели в основном стоят у разработчиков ИИ. Предсказать не столько тенденцию, сколько детальное развитие по шагам. Но в торговле важно не столько как будет происходить движение (имеется в виду расположение и вид баров), сколько безошибочно уловить движение в конкретном направлении на определенное к-во пунктов. И здесь если говорить о нейросетях и биг дата, то что если пойти путем не OHLC одного-двух барров, а путем определения отдельных разворотных паттернов, которые в принципе тоже состоят не из сотен баров? Плюс если в качестве данных использовать интерактивные фундаментальные события (включая парсинг и распознавание постов Трампа в твитере).
Ребята, угадать ничего не получится. Ни у кого. Любые массивы информации, всё совместное знание людей не способно предсказать будущее. Попытка угадать - это бесполезная трата времени. Многие люди сильно углубляются в теорию, хотя всё лежит на поверхности.
Есть несколько закономерностей (которые мы ищем), используя которые можно добиться некоторого преимущества. То есть, мы будем больше закрывать прибыльных сделок, чем убыточных. Но в момент открытия ордера совершенно нет никакой уверенности в его судьбе.
Дальше у нас возникает только один вопрос, когда закрыться. Если цена пошла в нашу сторону, что мы будем делать? И если против нас, что мы будем делать? Всё.
Остальное не работает, поверьте, сети, графы, генетика. Всё то, что не просто - очень неустойчиво. Рынок всё это будет постоянно переворачивать.
Ребята, угадать ничего не получится. Ни у кого. Любые массивы информации, всё совместное знание людей не способно предсказать будущее. Попытка угадать - это бесполезная трата времени. Многие люди сильно углубляются в теорию, хотя всё лежит на поверхности.
Есть несколько закономерностей (которые мы ищем), используя которые можно добиться некоторого преимущества. То есть, мы будем больше закрывать прибыльных сделок, чем убыточных. Но в момент открытия ордера совершенно нет никакой уверенности в его судьбе.
Дальше у нас возникает только один вопрос, когда закрыться. Если цена пошла в нашу сторону, что мы будем делать? И если против нас, что мы будем делать? Всё.
Остальное не работает, поверьте, сети, графы, генетика. Всё то, что не просто - очень неустойчиво. Рынок всё это будет постоянно переворачивать.
Как в той песне. Твои слова
Ребята, угадать ничего не получится. Ни у кого. Любые массивы информации, всё совместное знание людей не способно предсказать будущее.
Не в упрек, но вы, Алексей, имеете привычку априори отбрасывать то, в чем не пытались разобраться. Сегодня ИИ не только угадывает будущее, но формирует его. Это можно наглядно видеть на различных разработках. Я вам даже приводил примеры. Но в принципе, у меня также не стоит цель кому-то что-то навязывать или доказывать. Меня просто интересует взгляд человека, который в этом разбирается. А этот человек действительно понимает как работают эти сферы.
Я в будущем постараюсь ограничить свои комментарии, но есть ключевые вещи, которые на мой взгляд важно обозначить публично. Я могу понять ваше нежелание вообще обсуждать то, что вы сами отбросили, но прошу вас и всех отнестись лояльно к некоторым ключевым моментам. Возможно в последствии эта кажущаяся теория или даже кто-то может увидеть философию, изменит взгляды некоторых разработчиков.
Я заметил, что вы стремитесь определить каким будет следующий бар. И действительно такие цели в основном стоят у разработчиков ИИ. Предсказать не столько тенденцию, сколько детальное развитие по шагам. Но в торговле важно не столько как будет происходить движение (имеется в виду расположение и вид баров), сколько безошибочно уловить движение в конкретном направлении на определенное к-во пунктов. И здесь если говорить о нейросетях и биг дата, то что если пойти путем не OHLC одного-двух барров, а путем определения отдельных разворотных паттернов, которые в принципе тоже состоят не из сотен баров? Плюс если в качестве данных использовать интерактивные фундаментальные события (включая парсинг и распознавание постов Трампа в твитере).
Вы ошибочны в своём мнение про мои стремления. Про OHLC Вы ведь сами начали ... :) Я только сказал, что есть такая возможность.
Детальное развитие может как раз подсказать тенденцию! Вот пример: пусть Ваша система предсказывает в 80% случаев верно, на D1 она говорит, что следующий день будет вниз, на текущем Н4 тоже вниз, на текущем Н1 тоже вниз - куда будете открываться??? Кто мешает "детальное развитие" делать на три, пять или десять баров?
Теперь дальше, разворотные пАттерны: как их определять? Если использовать методологию нейросетей и ИИ (не пинайте только сильно знающие и понимающие ... :)). Тут важна длина этого пАттерна. Если она будет в одинаковое количество баров, то тут уже давно всё придумано. Но ведь одинакового не бывает ничего ... :)
Кто мешает "детальное развитие" делать на три, пять или десять баров?
Дело в том, что я в самих технологиях не разбираюсь. Из беседы с Алексеем, я вывел что большие данные дают большую нагрузку. И даже один лишний бар может растянуть вычисления на бесконечность. В общем, я понял вашу мысль. Не буду засорять форум. Как нибудь найдем момент и обсудим в личном порядке.
Виталий, не обижайтесь. Я исследовал этот вопрос. Сначала распознаванием рукописных цифр, был такой вопрос по работе, вот по этой базе MNIST. Распознавание очень успешное. И вот через какое-то время я попытался применить сети в трейдинге. Долго этим занимался, и вынес из этого опыта несколько доводов, которые и говорю. Я понимаю, что чужой опыт всегда не сильно впечатляет потому, что не было прочувствованно и пережито необходимое количество ощущений.
Не нужно ограничиваться, говорите смело что хотите. Мой опыт тоже мог быть не очень удачным, может где-то рядом...
Ребята, угадать ничего не получится. Ни у кого. Любые массивы информации, всё совместное знание людей не способно предсказать будущее. Попытка угадать - это бесполезная трата времени. Многие люди сильно углубляются в теорию, хотя всё лежит на поверхности.
Есть несколько закономерностей (которые мы ищем), используя которые можно добиться некоторого преимущества. То есть, мы будем больше закрывать прибыльных сделок, чем убыточных. Но в момент открытия ордера совершенно нет никакой уверенности в его судьбе.
Дальше у нас возникает только один вопрос, когда закрыться. Если цена пошла в нашу сторону, что мы будем делать? И если против нас, что мы будем делать? Всё.
Остальное не работает, поверьте, сети, графы, генетика. Всё то, что не просто - очень неустойчиво. Рынок всё это будет постоянно переворачивать.
Ваши рассуждения ошибочны ... И даже могу предположить почему. Вы попробовали и увидели результат, после этого Вам эта тема не интересна. Я прекрасно Вас могу понять, но есть другие жаждущие, такие как я, которых неудачи только подхлёстывают более детально разобраться в теме. И я скажу, что при применении нейросетей у трейдера однозначно имеется статистическое преимущество перед такими же как он.
Ну а теперь хочу подкинуть идею, но не ту о которой сегодня писал (по идеи "парного трейдинга" чуть позже изложу), а другую более так сказать "стратегическую". Вот Вы говорите "разворот", а что Вы под этим понимаете? Просто на истории. Тут где-то на форуме есть ветка про это - что считать разворотом. К примеру, если брать зигзаг обыкновенный, то его вершины будут разворотами, но ведь не все важными, т.е. есть такие развороты после которых цена идёт не далеко, а потом разворачивается и идёт много ...
Вся проблема в определении пАттернов, которые мы все ищем, заключается в создании такой целевой функции, которая бы давала однозначный сигнал разворота. Если мы с Вами сможем такую функцию определить, то всё остальное пусть за нас делает компьютер. Т.е. взяв ту же нейросеть (любую, но лучше что-нибудь из современного) и загонять туда хоть OHLC, хоть 100500 индикаторов и приводить значения к этой целевой функции - мы сможем получить много таких необходимых, имеющих статистическое преимущество, пАттернов или по названию темы ветки закономерностей.
С уважением, RomFil
P.S. Написал пост, потом увидел про опыт нейросетей и оказался прав ... :) Иногда я сам себя боюсь.
Исследовав очень много подходов и проделав 100500 опытов хочу сказать, что целевую функцию уже давно придумали! И как Вы наверное уже догадались - это обыкновенная lwma!!! Ну об этом позже ... :):):)