![MQL5 - Язык торговых стратегий для клиентского терминала MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
По п.8 замечание.
Да, можно совместными усилиями, довести стратегию до кондиции.
Но, меня на данном этапе интересует принципиальный момент - действительно ли при переходе на старшие ТФ, т.е. на скользящие окна > 1 дня, появляются явные закономерности, и выявляются некие рыночные циклы (как совместно утверждают Ганн и Вова).
Я пока работаю в скользящих окнах = 1 день и менее и могу однозначно утверждать, что там эти циклы не очевидны и без дополнительных параметров разладки никак не обойтись.
Ты же понимаешь, на сколько бредово это звучит? :))
Ну почему бредово.?
Если вы не видите остановок и все должны не видеть?
Цена останавливается на скоплениях ордеров. Ордера ставят в выгодных местах. Эти места профессионалам известны. Другое дело, что неизвестно чьих заявок окажется больше в тот момент. Этого не знает никто. Поэтому все равны на форексе.
Да, можно совместными усилиями, довести стратегию до кондиции.
Но, меня на данном этапе интересует принципиальный момент - действительно ли при переходе на старшие ТФ, т.е. на скользящие окна > 1 дня, появляются явные закономерности, и выявляются некие рыночные циклы (как совместно утверждают Ганн и Вова).
Я пока работаю в скользящих окнах = 1 день и менее и могу однозначно утверждать, что там эти циклы не очевидны и без дополнительных параметров разладки никак не обойтись.
Лет 5-10 назад самым прогнозируемым графиком был Н1, а сегодня уже сместился на М15.
Закономерностей много. Потому что сложилось стандартное мышление у групп людей и они действуют однообразно. К тому же крупные игроки применяют роботизированные технологии, и они оставляют яркий след на истории. С ними можно идти вместе с точностью до пипса.))
6. Дисперсию процесса рассчитываем по формуле S=2*sqrt(2*D*t), где D=b^2, b- среднее значение модулей приращений в скользящем окне., t- время = 3600
Зачем вы рассчитываете дисперсию по высосанной из пальца формуле, если точнее и правильнее её определить напрямую по имеющимся отклонениям от средней?
Зачем вы рассчитываете дисперсию по высосанной из пальца формуле, если точнее и правильнее её определить напрямую по имеющимся отклонениям от средней?
так можно ?
https://www.mql5.com/ru/forum/157789
Но, меня на данном этапе интересует принципиальный момент - действительно ли при переходе на старшие ТФ, т.е. на скользящие окна > 1 дня, появляются явные
Вообще если подумать, скользящее окно = кусок временного ряда где не известно, что было до него и естественно то, что впереди.
Допустим у нас временной ряд в скользящем окне прёт вверх и сигнал продавать, а после этого в будущем такое же окно с такой же прущей ценой вверх.
А если продолжать движение возможно, то не обязательно разворот по пробое дисперсионного канала.
Вообще если подумать, скользящее окно = кусок временного ряда где не известно, что было до него и естественно то, что впереди.
Допустим у нас временной ряд в скользящем окне прёт вверх и сигнал продавать, а после этого в будущем такое же окно с такой же прущей ценой вверх.
Ну, все эти вопросы известны и все ищут на них ответ.
Некогда пруфы искать, но, повторю - Ганн и Вова на пару утверждают, что на старших ТФ проявляются явные закономерности.
Если это, действительно, так - то я готов ждать и день и неделю 1 сделку, лишь бы она давала бешеную прибыль.
Увы, пока кроме Ганна + Вовы никто не решается утверждать то же самое, что и они...
Увы, пока кроме Ганна + Вовы никто не решается утверждать то же самое, что и они...
Утверждать мало, надо уметь показать.
Раньше обсуждения были интересные, вот для примера https://www.mql5.com/ru/forum/119541/page2#comment_3156261
Утверждать мало, надо уметь показать.
Раньше обсуждения были интересные, вот для примера https://www.mql5.com/ru/forum/119541/page2#comment_3156261
Везде эти средние, не работает это....
Столько попыток было, что то я "привала" вообще не вижу испарился что ли..
что то я "привала" вообще не вижу испарился что ли..
Привал на овощном рынке в Жуковском помидорами торгует. А в свободное, от основной работы, время обучает страждущих лабать роботы на TSLab'e.