Ищем закономерности - страница 80
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Теперь по поводу индикатора Чингиза. На его основе я получил некоторые цифры, которые приведу в таблице ниже. Таблица показывает, как изменяется время движения цены в тренде в зависимости от преодоления ценой минимального расстояния, которое мы выставляем во входных параметрах индикатора. Исследование провёл на графике EURUSD на 15 минутках для большей точности, с 2000 по 2020 годы. Все пункты в 4х знаках.
Здесь пока исследовал только время, попозже сделаю и расстояния, которые преодолевали эти тренды.
Очень интересно, работает ли в этом случае закон квадратного корня (ЗКК), лежащий в основе формул для размаха (названных дисперсией) у Александра_К2?
Очень интересно, работает ли в этом случае закон квадратного корня (ЗКК), лежащий в основе формул для размаха (названных дисперсией) у Александра_К2?
Увы, неинтересно, Владимир...
Задача ставится совершенно однозначно - найти, выявить участки или кластеры во временном ряду, для которых ЗКК работает. Если трейдер изначально не ставит перед собой такую задачу, а просто преобразует ряды, играется, то можно не смотреть - ничего не будет работать.
Как правильно вчера заметил Алексей, чтобы полученные цифры не остались пустым звуком, попытаюсь начать их интерпретировать.
В индикаторе Чингиза заложена простая мысль, что если цена прошла, например, от минимума до текущего момента больше заданного нами значения, то мы регистрируем тренд вверх. Затем, если цена не опускается от нового максимума вниз ниже заданного значения, то мы считаем, что тренд вверх продолжается. Таким образом, мы разбиваем весь график на последовательно чередующиеся тренды. Тренды измеряем от одного экстремума до другого. Естественно, что регистрация тренда происходит позже с опозданием, когда цена прошла часть пути, но при изучении истории на точность измерения это не влияет.
Мы рассматривали период с 03.01.2000 по 28.02.2020. В этом периоде получилось 5202 рабочих дня. Если рассмотреть из таблицы первую строку, в которой мы выбрали минимальное расстояние для фиксации тренда равным 20 пунктам, то за весь изучаемый период получилось 62200 трендов. Что составляет почти 12 трендов в день. Но визуально видно, что в течение дня происходит 1-3 значимых движения, а то и не происходит вовсе. Это может означать, что 12 трендов в день это шум.
Увеличение минимального расстояния в два раза до 40 пунктов даёт уменьшение количества трендов почти в 4 раза. Теперь мы регистрируем 3 тренда в день.
В итоге чтобы приблизиться к визуальной оценке происходящего, нужно установить 60-100 пунктов, когда получиться регистрировать по одному изменению тренда в день. Что и показывает медианное время. Среднее значение времени завышено из-за больших значений, который попадаются крайне редко. В основном частота повторений прижата ближе к минимальным значениям.
Как правильно вчера заметил Алексей, чтобы полученные цифры не остались пустым звуком, попытаюсь начать их интерпретировать.
....
В итоге чтобы приблизиться к визуальной оценке происходящего, нужно установить 60-100 пунктов, когда получиться регистрировать по одному изменению тренда в день. Что и показывает медианное время. Среднее значение времени завышено из-за больших значений, который попадаются крайне редко. В основном частота повторений прижата ближе к минимальным значениям.
Вы не учли особенности рынка. Вы взяли период в котором были дневные колебания в 200 пунктов и были годы в которые дневные колебания не достигали 100.
Такие средние показатели крайне негативно скажутся на дальнейших прогнозах.
Ну а средняя является границей колебаний и ее можно использовать, но отклонения от нее не постоянны. Канал Болинжера это хорошо демонстрирует. Ничего придумывать не надо. Готовое решение для вашего исследования.
Столько попыток было, что то я "привала" вообще не вижу испарился что ли..
В учителя ушел. Там больше денег :)
Уладзимир, да можно сделать разбивку по годам и сравнить с общим. Посмотреть как изменяются значения. Была такая мысль.
А ко всяким усредняющим полосочкам отношусь с подозрением. Только от точки до точки.
Есть небольшая просьба при ответе удаляйте большую часть текста, чтобы не загромождать.
Уладзимир, да можно сделать разбивку по годам и сравнить с общим. Посмотреть как изменяются значения. Была такая мысль.
А ко всяким усредняющим полосочкам отношусь с подозрением. Только от точки до точки.
Есть небольшая просьба при ответе удаляйте большую часть текста, чтобы не загромождать.
Лишний текст удалил.)
У рынка слишком много средних, что бы понять где средняя цена.) Только от точки до точки надёжнее.
Спасибо, Уладзимир! Это точно!
Сейчас по цифрам пока очевидные вещи получаются. Думаю при исследовании изменения нескольких параметров одновременно можно найти интересные особенности. Но не всё быстро получается. Времени всегда не хватает.
Спасибо, Уладзимир! Это точно!
Сейчас по цифрам пока очевидные вещи получаются. Думаю при исследовании изменения нескольких параметров одновременно можно найти интересные особенности. Но не всё быстро получается. Времени всегда не хватает.
У меня на кодировании время улетает мгновенно. Неделя пролетела как один день.
"при исследовании изменения нескольких параметров одновременно.." Не понял каких?
При наложение нескольких условий, например, как долго длились тренды после противоположного тренда в 500 пунктов. Таких условий можно много перебирать, и возможны интересные находки.