Ищем закономерности - страница 73
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Хорошо.
и что с увеличением размера ТФ закономерности проявляются все отчетливее.С увеличением остается все то же... что и до увеличения.
Хорошо.
Давайте проверим достоверность высказываний Уладзимира о том, что с увеличением размера скользящего окна появляются некие закономерности, причем эти окна должны быть равны неким временным периодам рынка.
1. Предположим, что Ганн прав и временные циклы на рынке представляют из себя некий ряд; 1 день, 3 дня, неделя, ...
2. Раньше 3 дня равнялись половине недельной свечи, а в неделе было 6 торговых дней. Сейчас - 5. Поэтому, выбираем скользящее окно = 2.5 дня.
3. Работаем с ценами OPEN M1.
4. Объем выборки скользящего окна = 3600 значений OPEN M1.
5. Строим простую скользящую среднюю SMA(3600)
6. Дисперсию процесса рассчитываем по формуле S=2*sqrt(2*D*t), где D=b^2, b- среднее значение модулей приращений в скользящем окне., t- время = 3600
7. Границы канала, соответственно, равны: верхняя =SMA+S, нижняя =SMA-S.
8. BUY при пересечении ценой нижней границы, SELL - при пересечении ценой верхней границы.
9. Выход из сделки - при пересечении цены и скользящей средней.
Обычная стратегия торговли в канале относительно SMA, основанная на гипотезе возврата цены к средней.
Необычным является лишь период = 2.5 дня (3600 значений OPEN M1).
Затем проверим на недельном скользящем окне и т.д. и ответим на вопрос - правы ли Ганн и Уладзимир, утверждая, что на рынке есть временные циклы и что с увеличением размера ТФ закономерности проявляются все отчетливее.
Возьмется кто-нибудь протестировать?
проверяли 100 раз. нету там ничего.
если бы рынок был флэтовым, то на нем и обычная флэтовая стратегия работала бы (та, что у вас). если бы рынок был трендовым, то на нем перевернутая флэтовая стратегия работала бы.
значит рынок не трендовый и не флэтовый.
еще некоторые говорят, что рынок делится на кусочки трендов и флэтов. это можно было бы проверить. если бы это было так, то график эквити, при торговле по флэтовой стратегии, выглядел бы вот так. затяжные тренды вверх и затяжные тренды вниз.
Хорошо.
Давайте проверим достоверность высказываний Уладзимира о том, что с увеличением размера скользящего окна появляются некие закономерности, причем эти окна должны быть равны неким временным периодам рынка.
1. Предположим, что Ганн прав и временные циклы на рынке представляют из себя некий ряд; 1 день, 3 дня, неделя, ...
2. Раньше 3 дня равнялись половине недельной свечи, а в неделе было 6 торговых дней. Сейчас - 5. Поэтому, выбираем скользящее окно = 2.5 дня.
3. Работаем с ценами OPEN M1.
4. Объем выборки скользящего окна = 3600 значений OPEN M1.
5. Строим простую скользящую среднюю SMA(3600)
6. Дисперсию процесса рассчитываем по формуле S=2*sqrt(2*D*t), где D=b^2, b- среднее значение модулей приращений в скользящем окне., t- время = 3600
7. Границы канала, соответственно, равны: верхняя =SMA+S, нижняя =SMA-S.
8. BUY при пересечении ценой нижней границы, SELL - при пересечении ценой верхней границы.
9. Выход из сделки - при пересечении цены и скользящей средней.
Обычная стратегия торговли в канале относительно SMA, основанная на гипотезе возврата цены к средней.
Необычным является лишь период = 2.5 дня (3600 значений OPEN M1).
Затем проверим на недельном скользящем окне и т.д. и ответим на вопрос - правы ли Ганн и Уладзимир, утверждая, что на рынке есть временные циклы и что с увеличением размера ТФ закономерности проявляются все отчетливее.
Возьмется кто-нибудь протестировать?
Хорошо.
Возьмется кто-нибудь протестировать?Тестируйте кто хочет.
Тестируйте кто хочет.
Хм...
D точно = b^2, где b = (СУММ(Abs(OPEN(i)-OPEN(i-1)),3600)/3600) ?
ГрафикЕ канала можешь показать?
Хм...
D точно = b^2
Ошибка, в квадрат не возвёл )) Исправил...
ГрафикЕ канала можешь показать?
Графике не строил.
За тот же период 3 сделки, две в плюс.
Плюс-то хоть шикарен? За какой период? А если одновременно на многих парах?
Че-то я засуетился и дрожь в коленях образовалась... Грааль нужен как воздух!
Плюс-то хоть шикарен? За какой период? А если одновременно на многих парах?
В общем на eurusd, gbpusd, audusd = красиво , а nzdusd , usdjpy все в минус. Нет там грааля.
Всё красиво и правильно почти!, почему почти? Обясню.
)))