Канал линейной регрессии - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
"точнее корень от СКО" - то есть индикатор std? Совсем просто и без хитростей - ширина канала должна равнять значению индикатора std помноженному на 1.41?
Не наблюдаю такого. Больше похоже на мой нeправильный расчет std.
Приведите точный пошаговый алгоритм, как провести проверку и убедиться. Пока даже такой, неубедительный способ доказать, не работает.
Индикатор, который Вы представили это - просто ширика канала Bollinger Bands. При чем тут линейная регрессия?
По ходу Вы вообще не догоняеете, о чем речь.
Еще раз повторяю.
И для Вашего простого случая расчета ширины канала Bollinger Bands, и для линейной регрессии, и для параболической регресии и для регрессии полиномом третей степени и т.д. можно расчитывать величину ширины канала (CKO -среднеквадратичное отклонение или SD -Standard deviation) текущего значения без цикла.
Цикл нужет будет только один раз при расчете первого значения. Дальше идет безцикловый расчет на основе предыдущих значений.
нет конечно. Если эта точка лежит на МА того же периода, что и канал регрессии, то она вообще расчитывается из данных левой половины канала и такого же размера данных левее диапазона канала. Как она может совпадать, если расчетные данные разные?
Да, я плохо выразил свою мысль. Конечно, совпадение с МАшкой, сдвинутой влево на половину периода. Период ЛР и МАшки должны совпадать.
Видно, что середина штатной ЛР совпадает со сдвинутой МАшкой. К сожалению, Ваш индикатор с ней не совпадает.Вру, совпадает. У Вас просто эта линия не строится.
Но с шириной надо определяться. Что же у кого на самом деле вычисляется.
А пробовали регрессию на сплайнах или вейвлетах? типа GAM и прочие обобщенные модели. У них уже и какая-то предсказательная сила имеется. Вероятностная в смысле.
Да, я плохо выразил свою мысль. Конечно, совпадение с МАшкой, сдвинутой влево на половину периода. Период ЛР и МАшки должны совпадать.
Так то конечно да. Ведь центр канала соответсвует среднему арифметическому всего канала.
Индикатор, который Вы представили это - просто ширика канала Bollinger Bands. При чем тут линейная регрессия?
По ходу Вы вообще не догоняеете, о чем речь.
Еще раз повторяю.
И для Вашего простого случая расчета ширины канала Bollinger Bands, и для линейной регрессии, и для параболической регресии и для регрессии полиномом третей степени и т.д. можно расчитывать величину ширины канала (CKO -среднеквадратичное отклонение или SD -Standard deviation) текущего значения без цикла.
Цикл нужет будет только один раз при расчете первого значения. Дальше идет безцикловый расчет на основе предыдущих значений.
А кто здесь писал что канал это корень из СКО умноженный на 1.41? Я что ли? Но я проверил, и оказалось, что ваше заявление не соответствует действительности.
***
Кстати, термин очень порадовал один... Сначала "Вы вообще не догоняеете", а потом фраза "ширина канала Bollinger Bands")), выдающая глубочайшие математические познания.
***
И чего я не догоняю? Кто здесь предлагал скачать демку и проверить? Я скачал, проверил - ваше заявление не соответствует реальности.
***
И не рассчитаете СКО без цикла. Без цикла можно рассчитать что-то похожее на СКО, но не СКО. Это здесь даже уже продемонстрировано.
чел, похоже, вообще в шоке, он просто попросил помочь с регрессией :D
А тут раз, и гений маркетинга откуда-то взялся?
А пробовали регрессию на сплайнах или вейвлетах? типа GAM и прочие обобщенные модели. У них уже и какая-то предсказательная сила имеется. Вероятностная в смысле.
сразу анекдот вспомнил про "пап, а ты сейчас с кем разговаривал".
Ну а если серьезно, то по моему глубокому убеждению, именно параболическая регрессия рулит. В силу квадратической природы. Так же как и в материальном мире, гравитационное воздействие между двумя объектами обратно пропорционально квадрату расстояния:
те же законы и в мире денег.
Ну а если серьезно, то по моему глубокому убеждению, именно параболическая регрессия рулит.
Я бы мог бы проверить это утверждение через эскаватор в статье. Но нужна быстрая считалка регрессии.
А кто здесь писал что канал это корень из СКО умноженный на 1.41? Я что ли? Но я проверил, и оказалось, что ваше заявление не соответствует действительности.
***
Кстати, термин очень порадовал один... Сначала "Вы вообще не догоняеете", а потом фраза "ширина канала Bollinger Bands")), выдающая глубочайшие математические познания.
***
И чего я не догоняю? Кто здесь предлагал скачать демку и проверить? Я скачал, проверил - ваше заявление не соответствует реальности.
***
И не рассчитаете СКО без цикла. Без цикла можно рассчитать что-то похожее на СКО, но не СКО.
Дмитрий, вот посмотришь на Вас и первая мысль - какой умный:
но почему Вы несете все время такую пургу?