Канал линейной регрессии - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ЗЫ Я писал, что цикл нужен один раз при инициализации.
Исходно речь идет о канале. Кольцевые буферы позволяют одноходовочно вычислять середину канала. Но не ширину.
Исходно речь идет о канале. Кольцевые буферы позволяют одноходовочно вычислять середину канала. Но не ширину.
реализовано и с шириной
Не верьте на здоровье.
Рашид же сбросил статьи. Читаем внимательно. Там есть ссылка еще на одну статью:
https://www.mql5.com/ru/articles/270
если поднапрячь мозги на уровне математики 7-8 класса, то аналогичным способом без цикла можно получать среднеквадратичное отклонение для получения канала, а не только скользящей. У меня это реализовано для полинома любой степени, а не только первой (линейная регрессия). Можете пощупать в демо версии на маркете.
ЗЫ Я писал, что цикл нужен один раз при инициализации.
В тысячи раз быстрее - это с учетом расчета величины среднеквадратического отклонения (т.е. ширины канала)Еще раз и внимательно прочитайте вопрос.
реализовано и с шириной
Давайте возьмем классическую ЛР. Пусть a[i] и b[i] - коэффициенты линии ЛР. Эти значения получаются через "предыдущие" через кольца.
Но вот СКО[i] через кольца не получаются никаким боком.
Еще раз и внимательно прочитайте вопрос.
Расшифруйте это:
И даже без цикла суммирования x*y? А если x и y не прямые линии?
Давайте возьмем классическую ЛР. Пусть a[i] и b[i] - коэффициенты линии ЛР. Эти значения получаются через предыдущие через кольца.
Но вот СКО[i] через кольца не получаются никаким боком.
Да. И это тоже.
При расчетах можно схитрить. Считая квадраты разницы ма и данных использовать разницу данных со своей ма... как бы объяснить по быстрому)) В итого получается как настоящая СКО... Так же и с корреляцией можно исхитриться. Но ведь это будет уже не те формулы.
Расшифруйте это:
Вот что и следовало доказать
Давайте возьмем классическую ЛР. Пусть a[i] и b[i] - коэффициенты линии ЛР. Эти значения получаются через "предыдущие" через кольца.
Но вот СКО[i] через кольца не получаются никаким боком.
получаются.
я не могу ссылаться по правилам форума на продукты маркета, но все же скачайте бесплатную версию DEMO. Нажмите shift и подвигайте мышкой меняя период- и Вы поймете, что получаются. Даже если количество бар в окне unlimited.
Вот что и следовало доказать
как может быть переменная прямой линией?
Выражайтесь корректней пожалуйста.
Да. И это тоже.
При расчетах можно схитрить. Считая квадраты разницы ма и данных использовать разницу данных со своей ма... как бы объяснить по быстрому)) В итого получается как настоящая СКО... Так же и с корреляцией можно исхитриться. Но ведь это будет уже не те формулы.
Пирсон, действительно, легко ускоряется. Но не ширина канала ЛР, к сожалению.