Можно ли отличить график СБ от графика цены? - страница 7

 
Maxim Dmitrievsky:

Если невозможно выделить никаких постоянных компонент то конечно же процесс случайный, о чем тут можно размышлять

применительно к ценовым рядам, тренд является постоянной компонентой - ну он есть вот как не спорь, но "Если невозможно выделить никаких постоянных компонент":

- тренды есть, но только на истории

- мы не можем найти метод прогнозирующий будущие тренд

и? являются ценовые ряды случайными? мы же не можем выделить постоянную компоненту - тренд? - даже сезонные колебания ценовых рядов и то не прогнозируемы, фиг с теми валютами, даже сырьевые рынки 

имхо, есть информация у участников рынка - есть тренд, нет информации, будет случайное блуждание, т.е. в ценовых рядах 2 мат.модели, которые сменяют друг друга


по сабжу эта тема регулярно появляется на этом форуме, я обычно посты Prival ищу, он где то даже патентное исследование выкладывал на предмет "определение случайного процесса", по его сообщениям нужно искать https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81&module=mql5_module_forum&author=Prival&page=1

Поиск - MQL5.community
Поиск - MQL5.community
  • www.mql5.com
Поиск выполняется с учетом морфологии и без учета регистра. Все буквы, независимо от того, как они введены, будут рассматриваться как строчные. По умолчанию наш поиск показывает страницы...
 

Когда то занимался рисованием графиков построенных с помощью ГСЧ. Подбрасывал 'монетку' - если 'орел' то тик вверх, если 'решка' то тик вниз, потом из таких тиков формировал минутные бары и засовывал их в МТ. Чисто визуально получалась полная хрень - цена летала как угорелая, чего в жизни явно не бывает. Опытным путем нашел, что визуально график такого СБ становится похожим на реальный ценовой график, если примерно 70%  процентов тиков является связанными, т.е. если текущий тик вверх то следующий вниз и наоборот. Такой график становился особенно реалистичным,  если количество генерируемых тиков промодулировать в соответствии изменения суточной волатильности.

Форма распределения при этом становится как ее рисует danminin, или у Vizard_  на верхней картинке. 

Только толку от этого - ноль.
 
Igor Makanu:

применительно к ценовым рядам, тренд является постоянной компонентой - ну он есть вот как не спорь, но "Если невозможно выделить никаких постоянных компонент":

- тренды есть, но только на истории

- мы не можем найти метод прогнозирующий будущие тренд

и? являются ценовые ряды случайными? мы же не можем выделить постоянную компоненту - тренд? - даже сезонные колебания ценовых рядов и то не прогнозируемы, фиг с теми валютами, даже сырьевые рынки 

имхо, есть информация у участников рынка - есть тренд, нет информации, будет случайное блуждание, т.е. в ценовых рядах 2 мат.модели, которые сменяют друг друга


по сабжу эта тема регулярно появляется на этом форуме, я обычно посты Prival ищу, он где то даже патентное исследование выкладывал на предмет "определение случайного процесса", по его сообщениям нужно искать https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81&module=mql5_module_forum&author=Prival&page=1

да какие нахрен привалы и заваленки. Котировки случайны, это случайное блуждание. Об этом идет речь в теме.

не может быть такого что маленько не случаен, или когда-то случаен а когда-то нет
 
Олег avtomat:

кто в лес, кто по дрова...

Очень рекомендую ознакомиться:

Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. 

Теория вероятностей и ее инженерные приложения

М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит. - 1988 (Физико-математическая б-ка инженера). - 480 с.

Вот-вот. Именно "по Вентцелю" у нас преподавали статистику в ВУЗе, и я все пытался "уложить" ход цены в прокрустово ложе нормального распределения. Хрен там. Либо понижаем уровень значимости до 0,5 и ниже (но кому такая низкая значимость нужна), либо стабильно отклоняем нулевую гипотезу о том, что ход цены описывается нормальным или равномерным распределением (я исследовал только два, но думаю, что проверка всех остальных распределений - приведет к тому же выводу).

 
Maxim Dmitrievsky:

Котировки случайны, это случайное блуждание.

конечно же нет )
 
danminin:

не только в этом. еще в хвостах. но там не такое сильное отличие.

Разве?

это в логмасштабе. Поясню, на картинке есть двусторонняя экспонента красным, а синим -распределение цены, двусторонняя экспонента имеет более тяжелые хвосты и высокий куртозис, однако, видно и в данном случае, что хвосты распределения цены выходят за рамки и этого распределения, не говоря уже о нормальном.

 
TheXpert:
конечно же нет )

как это? непериодические циклы не считаются

 
Dmitry Fedoseev:

Каким образом вы определяете, что это совсем другой процесс? 

Дмитрий, да брось  ты "выкать".

Есть раздел статистики - проверка гипотез. Имеем выборку (я проверял и приращения цены с каждым тиком, и просто значения цен с каждым тиком). А дальше - есть стандартная проверка, отвечает ли эта выборка критериям нормальности распределения. Принимаем нулевую и альтернативную гипотезу о характере распределения, рассчитываем критерий, одну из гипотез отвергаем. Я в основном использовал  критерий Шапиро-Уилка, поскольку больше всего проверял на нормальность. Пытался также проверять критерием Хи-квадрат на равномерность и на нормальность -  и также нулевая гипотеза (о соответствии равномерному или нормальному распределению) отклонялась.

 

успешный трейдер ищет инвесторов а не падаванов, так какой смысл читать выжимки из мозговой кашицы некого Prival?


 
Maxim Dmitrievsky:

успешный трейдер ищет инвесторов а не падаванов, так какой смысл читать выжимки из мозговой кашицы некого Prival?


ну эта история успеха у всех повторяется, могу еще человек 5 найти кто раньше был успешным, а потом начал или учить или ищет инвесторов

он был интересен, что математически "подкован", он вроде преподавателем в институте был, и в его сообщениях есть метод (научно обоснованный и наверное защищен диссертацией?) где на 5 страницах описано как определить случайный процесс

вечером найду поиском, сейчас без инета