Можно ли отличить график СБ от графика цены? - страница 2

Новый комментарий
 
Novaja:

Визуально возможно это сделать или нет при условии того, что графики построены на более чем 27 000 значений, а где нормально и ненормально это понятно.)

Визуально возможно, если корреляция приращений ОЧЕНЬ сильно различается. А у цены она близка к СБ, так что визуально в данном случае никак.
 
Да, кстати верное уточнение надо дать, один график -СБ с нормальным распределением, другой - ВР.
 
Novaja:

Подскажите как, ищу вот формулу в экселе для такой генерации.

Погуглите "генерация ряда с заданным законом распределения".
 
Novaja:
Да, кстати верное уточнение надо дать, один график -СБ с нормальным распределением, другой - ВР.
Наоборот - надо дать СБ с распределением как у цены.
 
secret:
Визуально возможно, если корреляция приращений ОЧЕНЬ сильно различается. А у цены она близка к СБ, так что визуально в данном случае никак.

Вы сами дали понять, что СБ может быть с разным законом распределения, если цена близка к СБ, то не обязательно будет это распределение нормальным, правильно понимаю?

 
secret:
Наоборот - надо дать СБ с распределением как у цены.

Да, было бы еще интереснее.

 
Novaja:

Вы сами дали понять, что СБ может быть с разным законом распределения, если цена близка к СБ, то не обязательно будет это распределение нормальным, правильно понимаю?

Если цена близка к СБ, у нее будет корреляция соседних приращений близка к 0.
Если вы хотите знаний, то вместо вопросов на форуме гораздо полезнее прочитать хотя бы один учебник по анализу рядов.
Ну или хотя бы определения из вики.
Определение СБ - процесс с независимыми приращениями. На вид распределения никаких условий не налагается.

Потому что на форуме вам в основном отвечают люди, которые ни в чем не шарят, но любят побахвалиться.
 
Novaja:

Собственно вопрос в теме.

Два графика, какой из них СБ, какой график цены?

А на каком основании у графика СБ задается минимальное и максимальное значение? Или например 8-00 - 19-00 11 сентября 2018г график  EURUSD  можно считать графиком СБ, а график GBPUSD считать графиком некой реальной цены. 

 
secret:
Легко можно сгенерировать СБ с таким же распределением, как у цены.

Легко, можно, но это не будет СБ, т.к. под СБ понимается вполне конкретный физический процесс.

 
Yuriy Asaulenko:

Легко, можно, но это не будет СБ, т.к. под СБ понимается вполне конкретный физический процесс.

СБ - это математическая модель броуновского движения. Физический процесс, именуемый броуновским движением, может происходить при различных физических условиях (температура, давление, вязкость и т.п.), и соответственно этому, его протекание будет различным. Математическая модель СБ может учитывать такие условия. При этом СБ остаётся СБ, как и конкретный физический процесс остаётся броуновским движением.

123456789...28
Новый комментарий