Можно ли отличить график СБ от графика цены? - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да, но лишь на ассоциативном уровне. Графики сильно сжаты. Угадайка)))
Угадал или нет, Новая расскажет...
Пока всех помучаю))
Все равно - красяво!
Ой, да как смогла, сама разбираюсь где лево, а где право))
Вот danminin пишет, что отличие только в куртозисе, т.е. в островершинности, из чего следует, что большое количество малых приращений, почему так происходит и не выполняется ЦПТ?
вот этих приращений больше чем на сб
вот этих меньше.
вот этих опять больше
А где опровержение того, что котировки случайные? И где доказательство того, что весть процесс жизни котировок в итоге не сойдется к нормальному. И в каком измерении вы че вообще измеряли )
И кто сказал что у нас бесконечный случайный процесс, который обязательно сойдется к нормальномуДа давно я уже этот этап прошел... Все пытался "привести" рынок к нормальному распределению. Всякие метрики вычислял, проверку гипотез проводил... И всегда на уровне значимости 0,9 и выше - приходил к выводу, что ход цены нигде не является нормальным.
А предельная теорема Гаусса как раз говорит, что если случайная величина зависит от большого числа независимых величин - то в пределе ее значение как раз описывается нормальным законом.
В том-то и дело, что наш случайный процесс - никогда не сойдется к нормальному. Максимум - он может лишь некоторое время совпасть с нормальным распределением.
Допустим кидаем монетку, если орел - пункт вверх, если решка - пункт вниз. Еще кидаем 5 монеток, если все орлы, то от первой монетки будем прибавлять по 5 пунктов - типа моделирование новости, до тех пор пока не выпадет три орла. Будет всплеск волатильности. Где здесь ненормальность? Почему подобный процесс в реальном рынке ненормален?
Так ведь это ты моделируешь как раз нормальный случайный процесс, поскольку бросок монетки - зависит от большого числа независимых факторов. Проверка гипотезы о равномерности распределения - тебе наверняка подтвердит, что с высоким уровнем значимости бросание монетки - равномерно случайный процесс.
А вот реальное движение цены - это совсем другой процесс. И он не может быть описан ни в рамках равномерного распределения, ни в рамках нормального - повторю, потому, что на цену влияют далеко не независимые факторы.
В том-то и дело, что наш случайный процесс - никогда не сойдется к нормальному. Максимум - он может лишь некоторое время совпасть с нормальным распределением.
кто то сравнил движение цены со скоростью автомобиля, имхо, хороший пример - в некоторые моменты времени, скорость автомобиля подчиняется законам ускорения, затем может произойти остановка автомобиля, затем может быть поворот
и сколько не старайся, но закон по которому изменяется скорость автомобиля не может быть описан математической формулой
было высказывание @Maxim Dmitrievsky, что не случайный процесс должен быть периодическим, ну как бы это не является "необходимым условием" для неслучайности... тот же график экспоненты не является периодическим, но и случайным тоже не будет
кто в лес, кто по дрова...
Очень рекомендую ознакомиться:
Вентцель Е.С., Овчаров Л.А.
Теория вероятностей и ее инженерные приложения
М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит. - 1988 (Физико-математическая б-ка инженера). - 480 с.
Систематическое изложение основ теории вероятностей под углом зрения их практических приложений по специальностям: кибернетика, прикладная математика, ЭВМ, автоматизированные системы управления, теория механизмов, радиотехника, теория надежности, транспорт, связь и т.п. Несмотря на разнообразие областей, к которым относятся приложения, все они пронизаны единой методической основой.
Для широкого круга инженеров и научных работников разных профилей, которые в своей практической деятельности сталкиваются с необходимостью ставить и решать задачи, связанные со случайными явлениями. Также может быть использована студентами втузов и преподавателями соответствующих специальностей.
.
И начните чтение с самого начала.
Ой, да как смогла, сама разбираюсь где лево, а где право))
Я имел в виду, картинки Vizard_
Так ведь это ты моделируешь как раз нормальный случайный процесс, поскольку бросок монетки - зависит от большого числа независимых факторов. Проверка гипотезы о равномерности распределения - тебе наверняка подтвердит, что с высоким уровнем значимости бросание монетки - равномерно случайный процесс.
А вот реальное движение цены - это совсем другой процесс. И он не может быть описан ни в рамках равномерного распределения, ни в рамках нормального - повторю, потому, что на цену влияют далеко не независимые факторы.
Каким образом вы определяете, что это совсем другой процесс?
кто то сравнил движение цены со скоростью автомобиля, имхо, хороший пример - в некоторые моменты времени, скорость автомобиля подчиняется законам ускорения, затем может произойти остановка автомобиля, затем может быть поворот
и сколько не старайся, но закон по которому изменяется скорость автомобиля не может быть описан математической формулой
было высказывание @Maxim Dmitrievsky, что не случайный процесс должен быть периодическим, ну как бы это не является "необходимым условием" для неслучайности... тот же график экспоненты не является периодическим, но и случайным тоже не будет
у неслучайного процесса может быть и линейный тренд, а может циклический. Но все равно должно быть что-то, характеризующее процесс как не случайный, иначе это СБ с любой плотностью распределения
Если невозможно выделить никаких постоянных компонент то конечно же процесс случайный, о чем тут можно размышлять
случайный процесс может прикидываться неслучайным, по воле случая. Поэтому на рынке часто возникает иллюзия что он предсказуем, но потом этот период проходит и все сигналы сливаются