Советники: Trade-Arbitrage - страница 32
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Учитываются тики всех пар из MarketWatch (см. входной параметр Currencies). Торговля же ведется только по разрешенным комбинациям из Trade-Arbitrage.txt.
Спасибо. Если учитывает все пары в из MarketWatch не будет ли перегруза для советника - не повлияет ли это на скорость обсчета и своевременного подачи сигнала по нужным инструментам? Может проще было бы сделать только для инструментов из Trade-Arbitrage.txt
Когда-то замерял скорость работы советника - быстро.
Привожу самый загруженный вариант, который мне попадался (из лога советника):
На каждой итерации советник берет цены 148-и реальных валютных пар, после чего из них считает (в одно действие) 4412 синтетические пары, после чего сравнивает (без вычислений) их между собою 41924 раза. Это происходит быстро. Вопрос скорости стоял всегда и алгоритм был создан оптимальный для данной задачи. Поэтому брать пары только из Trade-Arbitrage.txt не было необходимости. К тому же, помимо торговой части в советнике работает всегда статистическая часть, которая ведет статистику по всем арбитражным ситуациями, чтобы пользователь мог их анализировать и принимать решения о вводе/выводе в торговую часть предпочтительных вариантов.Прочитал все ветку осуждения
Идея данного советника -10 баллов
Но показалось странным почему все просят Автора что-то дописать когда на 1 странице сказано дописыватся не будет
Про понедельник: Почему надо дописывать- если в коментарии сказано что советник не теряет свои сделки если терминал не ребут, не менял счет.
Все видать забыли что можно просто "погасить" инет на те 15-20 минут
Будем посмотреть....
Вопрос автору советника по теории.
Открытие: BUY EURUSDx и SELL EURUSDy. Через какое-то время закрытие: SELL EURUSDx и BUY EURUSDy.
Прибыль: Profit = (BIDx - ASKx) + (BIDy - ASKy) = (BIDx - ASKy) + (BIDy - ASKx)
В получившейся крайней записи значение первой скобки известно при открытии (BUY EURUSDx и SELL EURUSDy), второй - при закрытии (SELL EURUSDx и BUY EURUSDy).
Ордер BUY EURUSDx: мы его открываем по ASKx_откр, а закрываем по BIDx_закр.
Ордер SELL EURUSDy: мы его открываем по BIDy_откр, а закрываем по ASKy_закр.
Следовательно, получим: Profit = (BIDx_закр - ASKx_откр) + (BIDy_откр - ASKy_закр) = (BIDy_откр - ASKx_откр) + (BIDx_закр - ASKy_закр);
Таким образом получается несовпадение. В чём моя ошибка?
Открытие: BUY EURUSDx и SELL EURUSDy. Через какое-то время закрытие: SELL EURUSDx и BUY EURUSDy.
Прибыль: Profit = (BIDx - ASKx) + (BIDy - ASKy) = (BIDy - ASKx) + (BIDx - ASKy) поменял скобки местами
В получившейся крайней записи значение первой скобки известно при открытии (BUY EURUSDx и SELL EURUSDy), второй - при закрытии (SELL EURUSDx и BUY EURUSDy).
Вот так правильно. Спасибо, что указали на мою невнимательность в описании. В остальном все верно.
Спасибо за быстрый ответ. Помню, Вы давали в какой-то из тем на форуме ссылку на мониторинг счёта с арбитражной стратегией. Если не сложно, то дайте её ещё раз, а то найти не получается.
мониторинг, как было позже замечено в обсуждении, я ошибочно назвал арбитражем. Это ловля спайков - один из видов жесткого читинга.
Тот
мониторинг, как было позже замечено в обсуждении, я ошибочно назвал арбитражем. Это ловля спайков - один из видов жесткого читинга.
Пажалуйста обьясните новичку вот этот термин - ловля спайков. :)
Хочу вставить свои пять копеек. Идея мне показалась блестящей. пару-тройку недель поигрался с советничком. Однако никакой прибыли мне извлечь не удалось (но и просадить тоже).
Во-первых, я понял, что если прибыль и удастся выжать, то для работы нужен большой депозит (около 10000, чтобы в месяц делать несколько сотен на хлеб)
Второе. Эти самые арбитражные ситуации случаются в основном по экзотическим парам (по которым и залог больше и спред). Например ставлю я minPips=5, а спред =25.
Третье. Я так понял (по идее стратегии и отзывам), что советничку наплевать на отключения терминала и интернета. НО. Однако отключения интернета (даже кратковременные, несколько минут)приводили у меня к открытию новых позиций сразу после восстановления связи. Вероятно, свежие котировки подгружались в терминал не одномоментно по всем валютам, что приводило к появлению мнимых арбитражных ситуаций. Сделки открывались естественно по свежим ценам.
В-четвертых, применять его в торговле мне кажется можно только в ДЦ, где котировки идут не слишком часто. и скорость исполнения велика (с этой точки зрения мне кажется, что использовать нужно только наборы из трех пар)