Советники: Trade-Arbitrage - страница 37
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
lerik писал(а):
Т.е., если не закрывается - значит не наступило обратное арбитражное условие? Или наступило - но позиции не закрылись? Тогда - почему?
Если переворота нет, значит не было условия для него. Советник переворотный, все условия симметричны. Т.е. для советника нет понятия закрытия-открытия. Есть только переворот.
В разделе "Теория" сказано, что условий положительного значения Profit множество. Поэтому имеется возможность выбрать и реализовать любое условие арбитража. Например, ввести разные MinPipsOpen и MinPipsClose и т.д.
Если переворота нет, значит не было условия для него. Советник переворотный, все условия симметричны. Т.е. для советника нет понятия закрытия-открытия. Есть только переворот.
В разделе "Теория" сказано, что условий положительного значения Profit множество. Поэтому имеется возможность выбрать и реализовать любое условие арбитража. Например, ввести разные MinPipsOpen и MinPipsClose и т.д.
Т.е., я правильно понял? Переворот происходит не последовательным закрытием и открытием в противоположном направлении. Что такое "переворот"? И каким образом фиксируется профит?
Переворот - смена направления открытых позиций. На практике в тестере можете увидеть, например, в советнике ReverseSystem.
А нельзя сделать условие,учитывающее погрешности объема открытых ордеров, раз они так важны при лотах близких к minlots?
Максимальный учет погрешностей уже реализован в советнике.
oranger писал(а):
Судя по отчету, вам удалось выхватить ситуацию, когда кухне-дилинг не расширил спред по причине виртуальной фиксированности оного спреда у данного дилинга (в отличие от реального рынка, где спред по одному из кроссов был сильно расширен). В таких случаях, ДЦ обычно привязывается к одной из сторон (bid или ask) межбанка и от туда высчитывает искусственную противоположную сторону в соответствии с их регламентированным фиксированным спредом. Это и создало арбитражную ситуацию с таким количеством пипсов. Если это был ДЦ Бр#$&, то вам едва ли дадут вывести прибыль. Сделку просто аннулируют. Мне как-то попадался разбор похожей скандальной ситуаций у них на форуме. В качестве аргумента было заявлено, что на реальном рынке таких цен в тот момент не было, и они просто физически не могли перекрыть позицию, а трейдер мол бессовестно этим воспользовался (имелось в виду неоднократное эксплуатирование данной ситуации). Вот такие пироги с котятами...
Это была лишь демонстрация небольшого результата малой доработки ядра советника. Арбитраж проскакивает и на межбанке (проверял ECN Currenex, STP Integral), но там своя специфика...
Привет.
Арбитраж с таким условием(BIDx - ASKy > SPREADx + SPREADy) на Сurrenex ? Сомневаюсь. Достойные условия по BIDy>ASKx(и т.п.) встречаются(цифры реальные):
2010-01-29 20:39:03,803 [INFO ] BuySellArbitrage - EURCHF vs EURUSD*USDCHF => EURCHFsyn
Diff: 6,1 pips.
(BidY)1,475539038>1,47493(AskX)
EURUSD : 1,38822(2010-01-29T17:39:02.7360000Z)
USDCHF : 1,0629(2010-01-29T17:39:02.7360000Z)
EURCHF : 1,47493(2010-01-29T17:39:03.6650000Z)
2010-01-29 20:39:03,803 [INFO ] BuySellArbitrage - EURCHF/EURGBP vs GBPUSD*USDCHF => GBPCHFsyn
Diff: 4,3 pips.
(BidY)1,700895096>1,70046231711957(AskX)
GBPUSD : 1,60024(2010-01-29T17:39:03.2450000Z)
USDCHF : 1,0629(2010-01-29T17:39:02.7360000Z)
EURCHF : 1,47493(2010-01-29T17:39:03.6650000Z)
EURGBP : 0,86737(2010-01-29T17:39:03.2400000Z)
2010-01-29 20:39:03,804 [INFO ] BuySellArbitrage - EURCHF/EURUSD vs USDCHF => USDCHFsyn
Diff: 4,4 pips.
(BidY)1,0629>1,0624612813531(AskX)
USDCHF : 1,0629(2010-01-29T17:39:02.7360000Z)
EURCHF : 1,47493(2010-01-29T17:39:03.6650000Z)
EURUSD : 1,38822(2010-01-29T17:39:02.7360000Z)
Но поскольку окно слишком большое ~ 1 секунда, еще нужно проверять успех выставления позиций и появления(реализации) ситуации для переворота.
В рамках одной межбанковской площадки (Currenex, FxAll, HotSpotFxi, SWFX, EBS, ...) арбитраж встречается относительно редко и длится считанные миллисекунды. Поэтому практическое применение арбитража в том виде, как он реализован в советнике, там почти невозможно.
Арбитраж возможен между межбанковскими площадками. Этим занимаются некоторые банки и другие крупные финансовые организации...
Арбитраж между брокерами возникает гораздо чаще и более доступен для обывателя. Также у некоторых брокеров арбитраж случается в том виде, как реализован в советнике.
При идеальном исполнении советник будет приносить гарантированную прибыль. Но идеального исполнения не бывает.
Getch,
Я тестировал вашего советника в рамках одного брокера, но еще конечно не до конца с ним разобрался. Результат пока - небольшой плюс, все остальное съедает либо проскальзывание, либо задержки, либо еще что-то. Пока 100%-но удачного применения советника я не нашел...
Если не секрет, Вы пробывали применить какую-нибудь разновидность этого советника (арбитража) к котировкам между брокерами? Если да, то с какими трудностями столкнулись? И вообще имеет ли смысл двигаться в этом направлении?
Межброкерный арбитраж и арбитраж внутри одного брокера - это, как правило, использование слабых сторон брокеров. Почти все брокеры это не приветствуют. Поэтому помимо технических подводных камней стоит ожидать и организационных (аннулирование сделок, невыплата прибыли и т.д.).
На межброкерном арбитраже некоторые делают тысячи процентов прибыли и даже выводят ее. Сам я этим не занимался.
Уважаемый Автор я полагаю что если мы работаем например с двумя ДЦ или тремя ДЦ то синтетические пары нам в принципе не нужны, если во всех трех есть в наличии необходимые инструменты? С увaжением assol