Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 49
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Александр, я правильно изложил стратегию через ипподром?
нууу :-) "образно" говоря почти так, только можно в тотализатор и не ходить пока забег идёт, а просто продолжать делать ставки на следующие забеги (дни) по лошадкам
хотя - наибольшая прибыль кончено за счёт доливок,тралов, переворотов и тд делается, но это всё от размера депозита - максимальных раздвижек и прочего зависит, в приведённом мной примере я пользовался самой минимальной стратегией управления деньгами - практически без всего....
нет - это тема для самостоятельного изучения, :-) а чего трудного? хай - лоу по соотношению к парам :-)
сам дал ответ того не подозревая ))
Хай и лоу пар дает ответы по волатильности в движении в виде отстояния от средней цены движения спреда.
Нормализованный Lots 1пары = 1.23 например
Нормализованный Lots 2 пары = 1 например
Разница отстояния от средней у пары 1 - a
Разница отстояния от средней у пары 2 - b
a > b, соответственно нормализованный лот для одновременной покупки\продажи инструмента будет Lots1 * 1.23 и соответственно Lots2 * 1 * (a/b)
Придумал доказательство возможности заработать на случайных котировках, правда не уверен, что оно правильное. Ту тему удалили, так что буду флудить здесь))
Возьмем нормальное распределение
По Х будет величина свечи, по У число раз. То есть свечей в 12 пп. было 0.2 раза. Максимальное число раз движение было 0 пп. Вроде бы все очевидно. НО..
Для прибыльности нужно положительное математическое ожидание, а оно рассчитывается из величин*вероятность.
Найдем величины*число раз
Но так как мы не можем знать какой величины будет следующее движение, что бы закрыться по экстремуму, то пересчитаем под стоп ордера. То есть на графике выше кривая вероятности числа: Р(х), а теперь найдем вероятность, что будет больше или равно числу: Р(>=х)
Из графика можно сделать вывод, что максимальная отдача будет от ТР, поставленного на 8 пп выше цены открытия. СЛ можно поставить как ближе к точке открытия, так и намного дальше по сравнению с ТР.
Вопрос, где ошибка?
везде
<%)))
( ТП в 8 пунктов... )
P.S.: здесь флудить ненадо
везде
<%)))
( ТП в 8 пунктов... )
P.S.: здесь флудить ненадо
Более подробно можно.
P.S.: Автор ветки сам разрешил)
Ну выложенный кусок стейта ведь и был с реала. Но только тот реал видимо уже давно слит. Иначе бы стейтмент был более свежий.
Вообще сама по себе тема интересна для исследования. Можно кстати провести аналогию с челом под ником hrenfx, который тоже очень много копал в этом направлении. И он тоже показал фантастическую доходность по аналогичной системе, причём на реале (памм на FxOpen). Правда этот рост длился всего 3 месяца, после чего началась длительная просадка. Сейчас счёт в просадке на 80%. В общем как-то всё это нестабильно... Думаю примерно то же самое и у Александра: после показанного в стейте сверхприбыльного периода дальше начался слив. Да и на замониторинной демке тоже всё идёт к тому, судя по всему...
Meat, nesssesary: господа, я так понимаю что Александр с демой просто прикалывается над вами-разочаровавшимися и вечно ищущими, чтобы пустить у Вас слюну, а возможно кое у кого даже пену. Должен признать что и это у него успешно получается )))
Харизма, которой некоторых чихвостят на мой взгляд обоснована, ибо пытаются отрицать по незнанию. Не знаю кто он, тунеядец, сумасшедший или гений, но он нашел закономерность нестационарного процесса, формализовал и имхо имеет право на харизму, ибо победитель.
Я с удовольствием послушаю Ваши стратегии, если они у Вас есть. Если нет - просьба не излучать трольчатину и проходить мимо.
У Вас есть сказать что-нибудь по синтетической торговле?! ( еще раз перечитал Ваши посты...), -
... я так и думал... "Досвидания..."
P.S.: Кстати, всем известный ПАММ-управляющий ExpensiveBuyer, Nolose и еще несколько используют именно портфельную синтетическую торговлю.