Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 55
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Хм.
А что такое регрессия?
Например, EURUSD = a+ b*GBPUSD
оцениваются по МНК а и b - вот Вам и коэффициенты. Так что регрессия очень даже причем.
Посмотрите здесь. Много чего на эту тему.
Ну в принципе нас интересует только один коэффициент b. Чтобы получившийся ряд EURUSD-b*GBPUSD был стационарен. Только у вас там столько всяких отчётов выложено и везде коэффицинт разный, даже если размер выборки не сильно отличатся. Т.е. после открытии позиций потом придётся постоянно корректировать их объёмы. А это дополнительные издержки, которые могут съесть всю потенциальную прибыль.
Такое впечатление, что вы не понимаете значение слова коинтеграция.
Мое участие в форуме имеет совершенно меркантильный интерес: парный трейдинг, кроме кодирования, - это постоянная и нудная работа. Мне показалось, что у Вас нет соответствующей подготовки. Или я не прав?
Такое впечатление, что вы не понимаете значение слова коинтеграция.
Мое участие в форуме имеет совершенно меркантильный интерес: парный трейдинг, кроме кодирования, - это постоянная и нудная работа. Мне показалось, что у Вас нет соответствующей подготовки. Или я не прав?
Я в курсе что такое коинтеграция. Это просто вы упорно не хотите понять, что ваша найденная коинтеграция - это просто подгонка под определённый временной интервал. И за пределами этого интервала скорее всего никакой коинтеграции уже нет (при тех же коэффициентах). Я конечно не спец. в эконометрике и т.д., но читал, что есть такое понятие как ложная регрессия, и в результате можно сделать неверное предположение о наличии связи там, где ее на самом деле нет.
Исходные котиры, Н1 6736 баров, год.
График остатка от регрессии коинтеграции
Тестируем на нестационарность. Цифры слева, грубо, вероятность, что остаток не стационарен.
Один из выбросов = 2.4% - это вероятность что остаток не стационарен.
Точно говоря, мы не можем отвергнуть нулевую гипотезу, что ряд стационарен практически на 100% уровне!
Красивые рисуночки. Просто эпохально стационарный остаток получился))
А Вы пробовали выводить остаток от регрессии к примеру EUR/USD на тот же EUR/USD но со сдвигом на какой - нибудь отчетный период... месяц.. или квартал?
Я в курсе что такое коинтеграция. Это просто вы упорно не хотите понять, что ваша найденная коинтеграция - это просто подгонка под определённый временной интервал. И за пределами этого интервала скорее всего никакой коинтеграции уже нет (при тех же коэффициентах). Я конечно не спец. в эконометрике и т.д., но читал, что есть такое понятие как ложная регрессия, и в результате можно сделать неверное предположение о наличии связи там, где ее на самом деле нет.
Давайте, еще раз, как получены рисунки. взята выборка 6736 баров. взято окно = 236 баров. Двигаем это окно слева-направо. вычисляем тест единичного корня и записываем в крайнее, 236, место. Получаем 6736-236 измерений. Видим переменное значение теста единичного корня. Коэффициенты естественно меняются.
Так в чем вопрос?
Красивые рисуночки. Просто эпохально стационарный остаток получился))
А Вы пробовали выводить остаток от регрессии к примеру EUR/USD на тот же EUR/USD но со сдвигом на какой - нибудь отчетный период... месяц.. или квартал?
Что такое "регрессия EUR/USD на тот же EUR/USD"? Нельзя ли формулу?
Не понял, а зачем сдвигать?
Что такое "регрессия EUR/USD на тот же EUR/USD"? Нельзя ли формулу?
Не понял, а зачем сдвигать?
Просто думаю, что возможна хорошая корреляция при наложении на текущий график графика прошлого отчетного периода. ... хотя, я в этом не очень разбираюсь... простите, что встряла))
Называется автокорреляционная функция. Очень широко используется.
АА. Ясно.
Неспроста, наверное придумали сдвиг в индикаторе машек на опр. количество баров.. - что бы автокорреляцию считать можно было)
АА. Ясно.
Неспроста, наверное придумали сдвиг в индикаторе машек на опр. количество баров.. - что бы автокорреляцию считать можно было)
Да, ладно, Лизаветта.
Ты ж профессионал.
с АКФ начинается книжка Бокса и Дженкинса. Причем здесь машки. Это для солидности РБК придумано.