Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 46
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну, так это хорошо известная ТС от леонида. По ней так не получится, на сильном тренде слив (или стопы), типа мая евроюсд на Д1. Возможно, Александр как -то усовершенствовал данный подход. Кстати, Александр, насчёт наработок, не взглянете,
"что там стоящего есть" ? Вроде по вашей теме. Взято из сети.
/* декомпил удален */
Нет, это не система от Леонида, но похоже.
(...чего вы все в советники кем-то писанные смотрите, лучше человеческого мышления советника не придумаешь.)
Нарисуй себе любой спред, стабилизируй разнос равноудаленного канала эквити спреда выбором инструментов и индексами их объемов. Наверху канала - продавай, внизу - покупай, собственно вся примудрость.
Интенсивность - одна - три итерраций сделок в день по спреду.
Стопы-тралы-тейки - по вкусу...
На первый взгляд похоже на чистый статарбитраж на выявленных "закономерностях". ММ только для первоначального расчета рыночнно-нейтральной позиции. ММ который помогает выигрывать у монетки (случайное блуждание) не заметил. Но это на первый взгляд, возможно он используется, для корректировки момента входа/выхода, когда идут манипуляции несколькими "корзиными позициями".
Пока автор где-то и чем-то занят, постараюсь предположить сам принцип получения результатов топикстартера, поскольку иногда сам пользуюсь арбитражем на спредах, хотя и приверженец классики со стопами и пр.
1. Первая и ключевая вещь на мой взгляд - коинтеграция, которая сформирует торговый канал. Выражается это в том, что сам по себе график одновременного движения валют разбросан и хаотичен. Коинтеграцию можно произвести визуально, используя переворачивание валют на графике относительного движения, выбрасыванием всех, кто не вписывается в канал, который мы стремимся получить. После того как мы добились нужной цели, получаем суженный канал, который втечение некоторого времени будет двигаться в том или ином направлении одновременно, в этом канале мы можем хеджироваться и имеем большую вероятность схождения пар спреда.
2. Теперь про максимумы и минимумы, почему берем именно их по моим соображениям: чисто теоретически пары, которые находятся на границах этого канала, располагаются в зоне перекупленности и перепроданности соответственно и очень большая вероятность того, что рано или поздно рынок начнет их выравнивать, т.е. начнется долгожданное сужение этих пар в канале, либо движение эти пар настолько сильно, что они приведут к расширению этого канала, необходимое нам для получения прибыли.
3. Выравнивание стоимостного соотношения участвующих пар - обычная процедура, которую вы делаете при задании количества лотов.
4. Направление движения канала соответтсвенно подскажет Вам что мы делаем: покупаем спред или продаем. Учитывайте соответственно реверс валют, который сделали при коинтеграции набора инструментов.
5. Небольшой ньюанс ( о котором я спросил автора в предыдущих постах, учитывает ли он корелляцию ). Здесь скорее всего он подошел с другой стороны. Классический способ всех торговцев спредами - выбирать хорошо кореллированные пары. По выбросам графика эквити могу предположить, что Александр выбирает пары не на границах максимума и минимума корелляции, а внутри. т.е. корелляция есть, но не сильная - возможно от 30 до 70%, это и является стимулом получения прибыли, поскольку на сильнокореллированных спредах не сольешь, но ведь и прибыли не получишь тоже.
Итак, возможно так:
- делаем синтетически интегрированный канал
- выбираем крайние пары
- на конвергенции продаем или покупаем крайние пары спреда в зависимости от направления канала ( смотрим среднюю движения канала )
- на диверах - кроем спред
Еще для меня загадкой остается, как Александр работая по этой системе, имеет просадку в 0.1, 0.5%.
Скоре всего он имел в виду просадку баланса, поскольку на конвергенции возможна смена тренда и эта просадка - следствие корректировки входа в рынок, а эквити будет летать очень сильно, что и есть показатель просадки стратегии имхо
а однозначного рецепта то собственно и нет, единственное пожелание - небольшой спред (рыночный), чтобы не сильно на издержки тратиться.
В начале входа интегрированный канал может состоять из одних пар, к моменту следующего входа - из других (имхо)
там 12 пар) да ерунда все это :) надо точки входа искать-писать в советников их, а я не умею
а тут на демо 4 пары-точек входа нет, работает неделю
мультивалютно думать начал с пол года назад, но без программирования далеко не уедешь, идей море