Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 388
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
на новостях сделки не повыставляешь - постоянно реквотить будут - да и сигает бывает по +-80пунктов за раз с проскальзыванием... неее - такой хокей нам не нужен :)
давай простое портфельное движение без откатов делай :) и тогда с завода наконец уволишься :)
А как ты себе представляешь безоткатное движение портфеля если нет безоткатного движения компонентов портфеля? - лучше сразу на завод...
на новостях сделки не повыставляешь - постоянно реквотить будут - да и сигает бывает по +-80пунктов за раз с проскальзыванием.
Дак ты определись реквоты или проскальзования. На одном счете не могут быть реквоты и скользилово.
Товарищ явно никогда не торговал. На маркет экзекюшен нет никаких реквот. А сейчас 95% счетов маркет.
неее - такой хокей нам не нужен :)
Хокей не нужен. Футбол наше все.
Дак ты определись реквоты или проскальзования. На одном счете не могут быть реквоты и скользилово.
Товарищ явно никогда не торговал. На маркет экзекюшен нет никаких реквот. А сейчас 95% счетов маркет.
Хокей не нужен. Футбол наше все.
видимо ты шпилек на -10.000.000 в альпах не ловил... сочувствую...
ЗЫ - жду от тебя видос твоих сделок в первые 10 минут нонфармов...
А как ты себе представляешь безоткатное движение портфеля если нет безоткатного движения компонентов портфеля? - лучше сразу на завод...
вертайся давай с проходной :) нам не надо же тыщщи пунктов безотката = достаточно от 50 без 10 или далее пропорционально - 100 без 20, 150 без 30....
если хотябы из 20 попыток такого движения хоть 1 выйдут - то тогда ты уже на мальдивах халупку семикомнатную подбирать будешь :)
зы собирай наиболее волатильные пары... добавляй им лотиков для размаха.. ну поколдуй какнить там над портфельчиками...На верхнем графике Equity торговля дивергенции, на нижнем торговля конвергенции. Вот и делайте выводы, что лучше.
На верхнем графике Equity торговля дивергенции, на нижнем торговля конвергенции. Вот и делайте выводы, что лучше.
не очень корректно конечно - ведь у твоей конвергенции нет второй ноги :) на которой дивер как раз и возникает :)
дааа - и както странно - графики у тебя абсолютно зеркальные чтоли? - это не по правилам :) - вернее так, это не относится к моей системе - посему за результаты полученные такими способами не ответствую :)
не очень корректно конечно - ведь у твоей конвергенции нет второй ноги :) на которой дивер как раз и возникает :)
дааа - и както странно - графики у тебя абсолютно зеркальные чтоли? - это не по правилам :) - вернее так, это не относится к моей системе - посему за результаты полученные такими способами не ответствую :)
Вот вторая нога. Аналогично: на верхнем графике Equity торговля дивергенции, на нижнем торговля конвергенции.
В индикаторе Equity реализован такой подход: если допустим символ1 выше символа2, то при стратегии торговли дивергенции символ1 покупаем, а символ2 продаём, и наоборот. Ну и при стратегии использования конвергенции, соответственно всё наоборот. Разумеется это не твоя стратегия, тем не менее видим, что в обоих ногах на этом участке при использовании дивергенции в среднем прибыль выше.
Думаю, что конвергенцию есть смысл использовать, если явный флет обоих символов в горизонтальном (или с небольшим наклоном) канале. А при тренде выгоднее дивергенция. Здесь как раз подтверждается, что торговля по тренду(дивергенция) выгоднее, чем торговля против тренда(конвергенция). Тренд - твой друг.)
Подумал в индикаторе что то не то. Но оказалось в основном окне графика в индикаторе Instrumment не поменял USDJPY на EURUSD.применение ММ по пирамиде на портфеле. Портфель построен по тренду, старт форварда на 9:00 утра. Не каждый день конечно но думаю за 30 торговых дней один раз точно отработается в полное движение без откатов, а это означает как раз что баблокос имеет место быть.
применение ММ по пирамиде на портфеле. Портфель построен по тренду, старт форварда на 9:00 утра. Не каждый день конечно но думаю за 30 торговых дней один раз точно отработается в полное движение без откатов, а это означает как раз что баблокос имеет место быть.
ну 10 колен это конечно круто - но не обязательно - ведь 10 колен это выхлоп 1 к 10.391 ( поставил 100 баксов а получил 1.039.1001 1лям зелени!!! - можно и 4 и 5 или 6 колен максимум - дорожки будут ширше - а откат менее вероятен..
ну 10 колен это конечно круто - но не обязательно - ведь 10 колен это выхлоп 1 к 10.391 ( поставил 100 баксов а получил 1.039.1001 1лям зелени!!! - можно и 4 и 5 или 6 колен максиму - дорожки будут ширше - а откат мене вероятен..
я поставил 5 колен, как раз там где 1/31 , а 200$ тут для ровного счёта, в залог идёт 1000 и цель так скажем 1000 вот эту 1000 и поделил на 5 уровней.поигрался малость попробовал в разные дни повтыкать на 9 утра, не часто отработка получается. И вот тут наверное важное правило которое мало кто соблюдает. Если система гласит после стопа идти бухать или рыбу ловить то не хрен торговать, придёт следующий день и поторгуешь )