Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 383
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
По клозе там у тебя. По опену ващьпе другая картинка получается.
Но это суть дела не меняет.
Мне не понятна физика процесса получения арбитражной комбинации по твоим формулам
Ты прибавляешь приращение другой пары к уже имеющейся паре, чтобы снова получить её же....
да неее - по опенам
там все просто- приращений никаких нет :)
да неее - по опенам
там все просто- приращений никаких нет :)
Вот же оно:
И у меня появилась такая же строчка, но не сразу я до нее допер:
Чтобы наложить на график, дальше у тебя скорее всего:
Вот ведь в чем вопрос.
Судя по картинке, о которой ниже, у тебя первый........... А мне нравится почему то второй
А здесь точно по клозе:
Aleksander 2018.04.22 11:18 #3805 RU
так же спрошу - учитывал ли размер кросса - у него 100 пунктов движения примерно = 140.06$ ?
Да, в курсе там коэффициент MarketInfo(Symb1,MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(Symb2,MODE_TICKVALUE)=1.39945(для евры, для EURGBP берём 1.0) . EURGBP дорогая валюта.
С волатильностью вот пока не определился как лучше. Уж слишком она меняется во времени.
Ты прибавляешь приращение другой пары к уже имеющейся паре, чтобы снова получить её же....
А потом чо сравнивается - одна пара с непонятно чем?смотри - мы торгуем Дельту и она же является сигнализатором выставления ордеров - когда открыть сделки когда закрыть тейки стопы трейлить и д и тп...
---
сперва рассмотрим Дельту как сигнализатор - условно ( слотами заморачиваться пока не будем ) - в 00:00 текущего дня открываешь 1лот Евра селл и 1 лот Кросс Бай...
теперь у тебя каждый бар есть результат этих сделок - Еквити открытых позиций... это значение и будет определяющем дальнейшие действия...
так как мы начинаем реал торги в 9 утра(мск) - то пока нам не важно конкретное значение Дельты - хоть плюсовое хоть минусовое...
просто в 9:00 фиксируем(запоминаем) значение дельты, и открываем "Реальные" сделки с нужными лотами (пока пишем индикатор это всё виртуально - чисто для расчётов и проверки выбранных инструментов для пригодности использования)... дальше следим за Дельтой - если она снизилась на 10 пунктов от начального ( 9часового значения) - то Запускаем закрытие выставленных "реальных" лотов - считаем итоги учитываем спреды и тп... - если Дельта достигла верхнего уровня - включаем трал и отслеживание ситуации когда Дельта начинает снижаться - после чего закрываем "Реальные" сделки - опять расчитывая итоги по каждому инструменту - аск бид на время открытия закрытия и тд... подсчитываем итог (заносим все операции в CSV файл для перепроверок)
вот примерно так чтонить да сравниваем :) - или ты про другое спрашивал? :)
Aleksander:
.. или ты про другое спрашивал? :)
ну да, дочитай выше
Да, в курсе там коэффициент MarketInfo(Symb1,MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(Symb2,MODE_TICKVALUE)=1.39945(для евры, для EURGBP берём 1.0) . EURGBP дорогая валюта.
С волатильностью вот пока не определился как лучше. Уж слишком она меняется во времени.
меняется конечно - но две недели достаточно для подсчёта - условно ежедневная средняя евры = 40 пункта hi-lo - а у фунта 80п... лот евры = 1 а фунта 0,5 - не заморачивайся пока :)
ЗЫ - а ты там не усложняешь ничего? - у тебя есть 0ая точка твоей линии.... цены опен или клозе того бара являются нулевыми....
допустим через 15 баров - кросс показал Опен15 - Опен0 = 100 пунктов - а на текущий (15ый бар) цена фунта = 1,4006 - тогда конкретное значение Кросса на 15ом баре = 140,06 а не 100
и далее его пункты Умножаются на цену фунта следующего бара...
ну да, дочитай выше
ничего не понял - у меня OpenClose1 - CurrentPoint1 + ZeroClose3; (эдак ты так у меня по кусочкам весь код вытащишь :)
ничего не понял - у меня OpenClose1 - CurrentPoint1 + ZeroClose3; (эдак ты так у меня по кусочкам весь код вытащишь :)
Саш, код я твой уже давно написал сам и сижу разбираюсь в физике (в смысле формул) с пол дня где то.
Собственно выделенное именно то о чем и пишу. Это не есть гуд.
Вот скорее всего как д.б.:
OpenClose1 - (CurrentPoint1 + ZeroClose3)
текущий инструмент минус вычисленный, это как раз и будет арбитражная дельта.
и кстати, индикатор нарисует совсем другие кривульки
меняется конечно - но две недели достаточно для подсчёта - условно ежедневная средняя евры = 40 пункта hi-lo - а у фунта 80п... лот евры = 1 а фунта 0,5 - не заморачивайся пока :)
Если я правильно понимаю, 1.0 и 0.5 это, если мы торгуем евру и фунт. А если евру + кросс и фунт+кросс, надо же коэфф. по волатильности соответственно считать для мажора и кросса. Или это вы дали коэфф. именно по отношению к кроссу?
Саш, код я твой уже давно написал сам и сижу разбираюсь в физике (в смысле формул) с пол дня где то.
Собственно выделенное именно то о чем и пишу. Это не есть гуд.
как это не гуд? - у нас в ноге две сделки - 1)Евра селл и 2)Кросс Бай...
OpenClose1 - CurrentPoint1 + ZeroClose3
это как раз и отражает текущее положение - Опенклозе1 =
и Currentpoint1 - Текущая цена евры - следователь прибыль равна = цена продажи - (минус) текущая цена - и эту прибыль прибавляем :) к прибыли кросса - получаем совокупную прибыль обоих финансовых инструментов - Дельту - Эквити...
чего здесь не гут?