Сравните текущую цену с приращение Зероклозе3, чтобы получилась такая же цена как текущая - MQL4 и MetaTrader 4

Renat Akhtyamov 2018.04.22 18:50 #3831

Aleksander:

как это не гуд? - у нас в ноге две сделки - 1)Евра селл и 2)Кросс Бай...

OpenClose1 - CurrentPoint1 + ZeroClose3

это как раз и отражает текущее положение - Опенклозе1 =

и Currentpoint1 - Текущая цена евры - следователь прибыль равна = цена продажи - (минус) текущая цена - и эту прибыль прибавляем :) к прибыли кросса - получаем совокупную прибыль обоих финансовых инструментов - Дельту - Эквити...

чего здесь не гут?

ты сравниваешь текущую цену с точно такой же плюс приращение. но по правильному приращение нужно прибавить к запомненному ранее значению, чтобы получилась такая же цена как текущая, а уже потом - да, ищем дельту. если дельта не ноль, то уже есть к чему стремиться, арбитраж собственно.

или не так?

Распределение непрерывной величины Рынок -- управляемая динамическая О неравной вероятности движения

Aleksander 2018.04.22 18:54 #3832

Renat Akhtyamov:

ты сравниваешь текущую цену с точно такой же плюс приращение. но по правильному приращение нужно прибавить к запомненному ранее значению, чтобы получилась такая же цена как текущая, а уже потом - да, ищем дельту.

или не так?

не текущую - смотри там в тексте - Текущая TIME[0] цена - а цена открытия сделки = TIME[i] - где i - это номер бара открытия сделки.... и это не приращение Зероклозе3 - а уже подсчитанная прибыль/убыток Кросса на 0ой(текущий) бар...

Renat Akhtyamov 2018.04.22 18:58 #3833

Aleksander:

не текущую - смотри там в тексте - Текущая TIME[0] цена - а цена открытия сделки = TIME[i] - где i - это номер бара открытия сделки.... и это не приращение Зероклозе3 - а уже подсчитанная прибыль/убыток Кросса на 0ой(текущий) бар...

ок

сравни на всякий случай то что я предложил с тем что у тебя:

#3828

Aleksander 2018.04.22 19:05 #3834

khorosh:

Если я правильно понимаю, 1.0 и 0.5 это, если мы торгуем евру и фунт. А если евру + кросс и фунт+кросс, надо же коэфф. по волатильности соответственно считать для мажора и кросса. Или это вы дали коэфф. именно по отношению к кроссу?

  //------------------------------------------------------------------ 
  // Расчет ценовых коэффициентов путем масштабирования
  // обратно пропорционально текущей цене
  kPrice1=100; 
  kPrice2=kPrice1/iOpen(Symbol2.Name,0,0)*iOpen(Symbol1.Name,0,0); 
  kPrice3=kPrice1/iOpen(Symbol3.Name,0,0)*iOpen(Symbol1.Name,0,0); 
  //--------------------------------------------------------------------  
  // Расчет соотношения объемов для торговли.
  // Рассчитываются не абсолютные значения, а относительные, приведенные
  // к первому инструменту. При определении абсолютных объемов, исходя
  // из выбранной модели управления капиталом, следует сохранить 
  // рассчитанные пропорции.
  
  double volA1=1, volA2=EMPTY, volA3=EMPTY,     // Объем, рассчитанный по волатильности
         volP1=1, volP2=EMPTY, volP3=EMPTY,     // Объем, рассчитанный по цене открытия
         var1;
  int    mul1=1, mul2=1, mul3=1;                // Коэффициент удвоения опорного инструмента

  // Если будет использоваться волатильность, рассчитываем объемы по волатильности
  if((VOL.Mode==2 || VOL.Mode==3) && 
     iBars(Symbol1.Name,0)>VOL.PeriodATR &&     // Достаточно ли баров в истории для расчета волатильности?
     iBars(Symbol2.Name,0)>VOL.PeriodATR &&
     iBars(Symbol3.Name,0)>VOL.PeriodATR) {
    var1=volA1*kVol1*iATR(Symbol1.Name,0,VOL.PeriodATR,1);
    volA2=var1/kVol2/iATR(Symbol2.Name,0,VOL.PeriodATR,1);
    volA3=var1/kVol3/iATR(Symbol3.Name,0,VOL.PeriodATR,1);
  }
  // Если будет использоваться цена открытия, рассчитываем объемы по цене открытия
  if(VOL.Mode==1 || VOL.Mode==3 || volA2==EMPTY) {
    var1=volP1*kVol1*iOpen(Symbol1.Name,0,0);
    volP2=var1/kVol2/iOpen(Symbol2.Name,0,0);
    volP3=var1/kVol3/iOpen(Symbol3.Name,0,0);
  }

гмм... поищи индикаторы Леонида

кажись на этом форуме были его темы и индюки - там он пользовал несколько методов нормализации цен/лотов... - но не забивал бы ты этим себе голову - на крайняк перебором лотов воспользуешься :)

HAMA PAD - простой Некорректное отображения объема сделки Заказ советника под ключ

Aleksander 2018.04.22 19:10 #3835

Renat Akhtyamov:

ок

сравни на всякий случай то что я предложил с тем что у тебя:

#3828

гмм - Скобки при арифметических операциях ЛИШНИЕ - это тебе не умножение выделять

OpenClose1 - (CurrentPoint1 + ZeroClose3)

Правильнее уж было (OpenClose1 - CurrentPoint1) это результат Евры + ZeroClose3(результ Кросса)

Renat Akhtyamov 2018.04.22 19:13 #3836

Aleksander:

гмм - Скобки при арифметических операциях ЛИШНИЕ - это тебе не умножение выделять

OpenClose1 - (CurrentPoint1 + ZeroClose3)

Правильнее уж было (OpenClose1 - CurrentPoint1) это результат Евры + ZeroClose3(результ Кросса)

Потестю и так и так, там видно будет.

Но по моему варианту стратегия наклевывается абсолютно другая: арбитраж, имеем текущую и вычисленную цену, этого уже более чем для работы всего одной парой и без мартини, надеюсь.

Стоит ли активировать все DRAW_COLOR_ZIGZAG в пределах одного Вычисление профита на паре...

Aleksander 2018.04.22 19:23 #3837

Renat Akhtyamov:

Потестю и так и так, там видно будет.

Но по моему варианту стратегия наклевывается абсолютно другая: арбитраж, имеем текущую и вычисленную цену, этого уже более чем для работы всего одной парой и без мартини, надеюсь.

новая стратегия - это высказывания khorosh: - который предложил использовать не Две ноги - а все ЧЕТЫРЕ - типа зачем работать только на схлопах - добавь туда и раздвижки - и будет всем щастье :)

получится что работают 1 и 3ья ноги (2 и 4ая "отдыхают") - и наоборот 2 и 4ая в работе - тогда 1 и 3 в лосиках...

итого первые ноги евра - кросс - фунт и добавленные ноги фунт - кросс - евра

тогда работать будут ЕвраСЕЛЛ + КроссБАЙ + ФунтСЕЛЛ +КроссБАЙ - ну типа так :)

ЗЫ - с одной парой ты замаешься... и мартини не поможет :) - у нас Парный трейдинг :) сигналы к торговым операциям дают Пары...

О неравной вероятности движения Тем, кто уверен, что Интересное мнение про ООП

Renat Akhtyamov 2018.04.22 19:26 #3838

Aleksander:

новая стратегия - это высказывания khorosh: - который предложил использовать не Две ноги - а все ЧЕТЫРЕ - типа зачем работать только на схлопах - добавь туда и раздвижки - и будет всем щастье :)

получится что работают 1 и 3ья ноги (2 и 4ая "отдыхают") - и наоборот 2 и 4ая в работе - тогда 1 и 3 в лосиках...

итого первые ноги евра - кросс - фунт и добавленные ноги фунт - кросс - евра

тогда работать будут ЕвраСЕЛЛ + КроссБАЙ + ФунтСЕЛЛ +КроссБАЙ - ну типа так :)

ЗЫ - с одной парой ты замаешься... и мартини не поможет :) - у нас Парный трейдинг :) сигналы к торговым операциям дают Пары...

дык у меня 28, есть уже, кстати без лосей.... и я говорил, что могу и больше, сути и стратегии не меняет.

интеллектуальный голод заставляет идти дальше

у тебя идея оччень неплохая, но я вспомнил плюсом хренфикса, который оставил кучу неразгаданных загадок

надеюсь, что одну из них мы сегодня разобрали по косточкам, а именно - как получить одну пару через две другие

Спасибо!

Машинное обучение в трейдинге: Грааль, торговые системы, мартингейл, Вопросы от начинающих MQL5

Dialog22 2018.04.22 19:45 #3839

Aleksander:
по опену текущего бара... чисто для дальнейших проверок, индикатор пишет журнал проведенных псевдосделок - а затем советники быстренько прогоняют в тестере по опенам выставленные по времени и инструментам сделки для контроля полученных итогов как индикатором так и советником...

Это нужно для пропуска каких-либо входов из журнала псевдосделок?

Aleksander 2018.04.22 19:53 #3840

Dialog22:

Это нужно для пропуска каких-либо входов из журнала псевдосделок?

нее - просто в тестере МТ есть модель "по ценам открытия" - она довольно быстро обрабатывает поток Всех сделок - быстрее чем потиково - а так - по Минуткам или 5Минуткам прогнал и посмотрел какие будут результаты...

Сравниваем МТ4, Омегу и Нужна консультация Вопрос по тесту

Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 384