Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 85
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
не встречали нигде "динамической синтетики"? я бы почитал...
Я делаю динамическую синтетику.
Для примера рассмотрим синтетический ряд в два момента времени, 1 и 2:
S1 = w11*A1 + w12*B1
S2 = w21*A2 + w22*B2
-----------------------------
Вычтем второй из первого:
S2 - S1 = w21*A2 - w11*A1 + w22*B2 - w12*B1;
dS = (w11+dw1)*(A1+dA) - w11*A1 + (w12+dw2)*(B1+dB) - w12*B1;
dS = w11*A1 + w11*dA + dw1*A1 + dw1*dA - w11*A1 + w12*B1 + w12*dB + dw2*B1 + dw2*dB -w12*B1;
dS = w11*dA + dw1*A1 + dw1*dA + w12*dB + dw2*B1 + dw2*dB;
Под термином "динамическая синтетика" я подразумевал мультивалютную корзину ордеров (синтетический торговый инструмент), динамически изменяющуюся (одни закрываются, вступают другие) в зависимости от поведения их общего графика эквити.
Слагаемые, которые выделены жирным "оплачиваются" рынком, а остальные слагаемые "оплачиваются" из Вашего кармана для поддержания стационарности синтетика. Поэтому коэффициенты должны меняться медленно.
Как то немного не понятно. Я так понял у вас два синтетика. Задача получить общую иквити и посмотреть на ее свойства после подбора коэффициентов
Ikviti=k1*A1+k2*A2+k3*A3........ k1+k2+k3+...+kn=Const Хотя последнее не обязательно. Тогда получается k1<<Const; k2<<Const....... Т.е степень влияния одного инструмента на общую иквити незначительно. Для того чтобы общая иквити помяла свои свойства необходимо чтобы большинство коэффициентов k изменились. Вообщем нужны эксперименты и имхо не только с валютами.
Я делаю динамическую синтетику.
Для примера рассмотрим синтетический ряд в два момента времени, 1 и 2:
S1 = w11*A1 + w12*B1
S2 = w21*A2 + w22*B2
-----------------------------
Вычтем второй из первого:
S2 - S1 = w21*A2 - w11*A1 + w22*B2 - w12*B1;
dS = (w11+dw1)*(A1+dA) - w11*A1 + (w12+dw2)*(B1+dB) - w12*B1;
dS = w11*A1 + w11*dA + dw1*A1 + dw1*dA - w11*A1 + w12*B1 + w12*dB + dw2*B1 + dw2*dB -w12*B1;
dS = w11*dA + dw1*A1 + dw1*dA + w12*dB + dw2*B1 + dw2*dB;
А векторную коррекцию ошибок (VEC) не смотрели?
Нет, но для подбора весовых коэффициентов я использую рекурсивный фильтр наименьших квадратов в векторной форме (RLS).
У меня один вопрос, почему "ИКВИТИ"???
Есть исследуемый кусок истории Ор1А1- цена открытия самого левого бара на инструменте А1 тогда иквити по этому инструменту (Ор2-Oр1)*k1*St1, (Op3-Op1)*k1 *St1, (Op4-Op1)*k1 *St1... Где St1- стоимость одного пункта в валюте депозита
Такая же иктивити по второму третьему и тд инструментам конечно с соответствующими коэфициентами k2, k3. Общая иквити будет сильно зависить от этих коэфиициентов и в принципе их можно подобрать такими чтобы иквити удовлетворяла каким то критериям на иследуемом участке. Можно предположить, что какое то время эти коэффициенты будут актуальны чтобы успеть стащить крошки со стола, хотя скорее всего фигня получится как обычно слив после периода оптимизации. Кроме того коэфициенты k1,k2,k3... Будут пропорциональны открываемым лотам на реальных позициях.