Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 82

Новый комментарий
 
Vlads:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Что можете сказать вот по этой формулке

про глубину (aka размер депо в у.е.) случайного блуждания

D = ln(z) / ln(q/p), где
z - допустимая вероятность раззорения (например, 1 - 0.956)
q - цена проигрыша (например 1 у.е.)
p - цена выигрыша (например 2 у.е.)

Отношение логарифмов присутствует в определение размерности Минковского (~ фрактальная размерность)
 
ZZZEROXXX:

Если не трудно линкните плиз.

Насчет знает монетка свою предыдущую статистику выпадений или нет, и по барабану ли ей на нее.

А что если результат подбрасывания монеты - серия - существует сам по себе, всегда, независимо от того подбрасываем мы ее или нет, и подчиняется неким вышеозвученным законам, в том числе стремлением к равновесию результата. А фактический подброс монетки при этом только проявляет этот результат, как индикатор. Тогда каждая серия подбросов - не новая точка отсчета. И тогда действительно, попытавшись понять через фактический подброс в какой точке существующей серии мы находимся, можно прогнозировать дальнейшие результаты фактических подбросов.

А зачем же нам такие фантазии, когда все "чудеса" последовательности имеют обыкновенную СТАТИСТИЧЕСКУЮ природу?..
 

Мозговой штурм №2

Столбец А - величина прибыли, В - количество раз с такой прибылью, С - их произведение. 10000 прибыльных сделок. В сумме прибыль будет 19999,79. При этом если ограничивать убыток 1, то он будет 10000. И того получим перевес по прибыли в 2 раза.

 
Rorschach:

Мозговой штурм №2

Столбец А - величина прибыли, В - количество раз с такой прибылью, С - их произведение. 10000 прибыльных сделок. В сумме прибыль будет 19999,79. При этом если ограничивать убыток 1, то он будет 10000. И того получим перевес по прибыли в 2 раза.

Про ограничение убытка можно поподробнее?..
 
Rorschach:

Мозговой штурм №2

Столбец А - величина прибыли, В - количество раз с такой прибылью, С - их произведение. 10000 прибыльных сделок. В сумме прибыль будет 19999,79. При этом если ограничивать убыток 1, то он будет 10000. И того получим перевес по прибыли в 2 раза.

Странная у вас логика. Если все ваши 10 000 прибыльных сделок становятся убыточными после введения ограничения убытка, то откуда возьмётся перевес-то? Точнее перевес будет, только в другую сторону :) И вообще непонятно, откуда взяты все эти цифры (количеством раз). Просто рассчитаны по геометрической прогрессии?

 
Vlads:

Вы лично пробовали формализовать механизм "обнаружения" неравномерности сторон выше (мой пост чуть выше, про изменьчивость неравномерности сторон)?

А какой смысл искать? Рынок меняется и "неравномерности" будут меняться вместе с ним. Т.е. по идее мы должны сами создавать нужную неравномерность, анализируя текущее состояние рынка. Создать положительное МО.
 
Meat:

Странная у вас логика. Если все ваши 10 000 прибыльных сделок становятся убыточными после введения ограничения убытка, то откуда возьмётся перевес-то? Точнее перевес будет, только в другую сторону :) И вообще непонятно, откуда взяты все эти цифры (количеством раз). Просто рассчитаны по геометрической прогрессии?


Логика такая, система дает случайные результаты. Спред 0. По итогу торговли по такой системе должно получится около 0. 10000 прибыльных сделок и 10000 убыточных. Взял самое худшее из распределений. Из всех возможных сочетаний сл и тп прибыль дает только ограничение убытка (по расчетам). Возможно ли создать такую систему в реале, пока под вопросом. Цифры, да, по геометрической прогрессии.
 
Rorschach:

Логика такая, система дает случайные результаты. Спред 0. По итогу торговли по такой системе должно получится около 0. 10000 прибыльных сделок и 10000 убыточных. Взял самое худшее из распределений. Из всех возможных сочетаний сл и тп прибыль дает только ограничение убытка (по расчетам). Возможно ли создать такую систему в реале, пока под вопросом. Цифры, да, по геометрической прогрессии.
Например, Вы можете открыться 5-ю лотами со СЛ=ТП=100 пунктов, и затем доливать по одному лоту каждые 20 пунктов при движении в плюс, и убавлять объём сделки на 1 лот каждые 20 пунктов при движении цены в сторону лося. Вы заработаете на импульсе, но, проиграете на флете. Остаётся собрать статистику на истории и сделать выбор, на какого "конька" сесть: на импульс или на флет :-)
 
Rorschach:

Логика такая, система дает случайные результаты. Спред 0. По итогу торговли по такой системе должно получится около 0. 10000 прибыльных сделок и 10000 убыточных. Взял самое худшее из распределений. Из всех возможных сочетаний сл и тп прибыль дает только ограничение убытка (по расчетам). Возможно ли создать такую систему в реале, пока под вопросом. Цифры, да, по геометрической прогрессии.
Т.е. цифры просто посчитаны по формуле? А почему не взяты из выборки? Вообще говоря, такие цифры не могут получиться, ибо там должна быть арифметическая прогрессия, а не геометрическая. Ранее тут уже обсуждалось, что зависимость линейная.
 
Rorschach:

Столбец А - величина прибыли, В - количество раз с такой прибылью, С - их произведение. 10000 прибыльных сделок. В сумме прибыль будет 19999,79. При этом если ограничивать убыток 1, то он будет 10000. И того получим перевес по прибыли в 2 раза.


А если спред не равен 0 или комиссия хотя бы 1п., то никакого перевеса нет.)
1...757677787980818283848586878889...882
Новый комментарий