Эконометрика: прогноз на один шаг вперед - страница 44
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нет, все-таки тут придется задержаться. Надо четко понять, в какой момент подгонка модели под процесс ( Модель = f( Процесс ) ) превращается в подгонку процесса под модель ( Процесс = f( Модель ) ).
А происходит это тогда, когда мы наконец говорим: "Эта модель работает, это и есть почти процесс! Ее надо заюзать!". Это происходит всегда, т.к. в конечном счете к практическому использованию моделей мы и стремимся.
Нет, все-таки тут придется задержаться. Надо четко понять, в какой момент подгонка модели под процесс ( Модель = f( Процесс ) ) превращается в подгонку процесса под модель ( Процесс = f( Модель ) ).
А происходит это тогда, когда мы наконец говорим: "Эта модель работает, это и есть почти процесс! Ее надо заюзать!". Это происходит всегда, т.к. в конечном счете к практическому использованию моделей мы и стремимся.
Модель считаем работающей, например, в том случае, если разность |Модель - Процесс| < eps, где eps>0 мера близости.
Можно иначе, многими различными способами, определить работающую модель, например, Integral[(Модель - Процесс)^2]dt --> min
Можно ввести скоростную ошибку, т.е. ввести в минимизируемый функционал первую производную ошибки.
Можно, далее, ввести вторую производную ошибки.
Затем различные их комбинации и т.д. и т.п.
В общем, здесь огромное поле для творчества.
ИМХО
если модель работает плохо - придумываем другую теориюИли придумываем другую модель в рамках теории. сейчас наблюдаем - ограниченное количество теорий и неограниченное количество моделей.
Гораздо проще придумать новую теорию. С практической точки зрения, скорее всего, толку тоже никакого не будет, особенно если перепутать местами причину и следствие, то для неграмотных людей внешне все будет выглядеть вполне "правдоподобно", например, как у Юсуфходжи. Но зато автор очередного бреда автоматом становится во главе секты.
А так какой кайф? Кто-то там получил нобелевку за эконометрику и ему пофиг, правильная теория или нет. А кто-то другой, поверив в эту самую теоретическую чушь, теперь только лажается.
А так какой кайф? Кто-то там получил нобелевку за эконометрику и ему пофиг, правильная теория или нет. А кто-то другой, поверив в эту самую теоретическую чушь, теперь только лажается.
Вот взял учебник, не вижу ни одной позиции, за которую дали нобелевку. Не подскажите ли?
ARCH/GARCH Энг и Грейнджер например
ARCH/GARCH Энг и Грейнджер например
Приятно иметь дело с грамотными людьми.
Но с этим в терминологии Решетова лично я не лажаюсь - весь полезная штука.
Вот взял учебник, не вижу ни одной позиции, за которую дали нобелевку. Не подскажите ли?
Смотрю в книгу, вижу фигу?
Вы бы лучше глянули в иные источники, в том числе и в области эконометрики, а не зацикливались на бредовых учебниках с уже заведомо устаревшими, а то и ложными методиками.
Например из википедии:
Непараметрическая эконометрика — раздел эконометрики, который не требует спецификации функциональных форм оцениваемых объектов. Вместо этого данные сами формируют модель.P.S. Наиболее вкусное, я специально выделил жирным шрифтом, чтобы Вам не пришлось в дальнейшем искать черную кошку в темной комнате, особенно там где ее нет.
Приятно иметь дело с грамотными людьми.
Но с этим в терминологии Решетова лично я не лажаюсь - весь полезная штука.
Reshetov:
а не зацикливались на бредовых учебниках с уже заведомо устаревшими, а то и ложными методиками.
......Вместо этого данные сами формируют модель.ТО, что Вы относите к новым направлениям я этим направлениям заплатил лет 30 или 40 назад. В СССР были чрезвычайно развиты направления, связанные искусственным интеллектом и распознаванием образов. Мне это не интересно.
Отсутствие интереса у участников данного форума объясняется не устаревшими параметрическими методами, а самым обычным махровым невежеством и желанием выпендриться. И делается это путем изобретения очередного велосипеда.
Полистайте этот топик и Вы увидите, что отсутствует конструктивная критика того, что я излагаю, как и отсутствуют предложения по развитию того полупродукта, который я выложил в топике.
Сейчас, пару страниц назад мы остановились перед определением устойчивости модели. Может быть непараметрическая эконометрика решит этот вопрос? Какова должна быть модель, чтобы можно было бы доверять прогнозу? Только не надо форвард тест.
Или шире. Какие конкретно проблемы, не решаемые параметрическими методами может решить хотя бы какой-нибудь непараметрический метод.