Эконометрика: прогноз на один шаг вперед - страница 19

Новый комментарий
 
Да не, не читал пока, не знаю. Но вряд ли что-то похожее: до хаотики еще не добрался. Спасибо, сейчас скачаю.
 
faa1947:

Вообще-то EViews относится к самым продвинутым пакета эконометрики. Чтение доп. литературы по пространству состояний не выявило чего-то, чего нет в пакете.

Мое предложение посотрудничать в пространстве состояний, остается в силе.

Пример применения в аттаче. Но это не руководство по программе. Найдите пакет, он с документацией. Каждая глава документации имеет ссылки на книги, в которых изложены соответствующие алгоритмы.

Методу пространства состояний посвящено очень много научной литературы -- метод развит во многих направлениях -- поэтому все достижения врядли могли впихнуть в один пакет эконометрики, каком бы он продвинутым ни был... -- скорее в нём используются некоторые элементы, не более... Из приведенного примера видно, что эксплуатируется одна из моделей -- но эта модель никоим образом не отражает всю картину и возможности метода.

Не совсем понятно ваше предложение -- что имеется в виду?

 
avtomat:

Методу пространства состояний посвящено очень много научной литературы -- метод развит во многих направлениях -- поэтому все достижения врядли могли впихнуть в один пакет эконометрики, каком бы он продвинутым ни был... -- скорее в нём используются некоторые элементы, не более... Из приведенного примера видно, что эксплуатируется одна из моделей -- но эта модель никоим образом не отражает всю картину и возможности метода.

Не совсем понятно ваше предложение -- что имеется в виду?

поэтому все достижения врядли могли впихнуть в один пакет эконометрики

Думая, что не было задачи впихнуть все, что имеется в пространстве состояний. Это вопрос достачности инструмента к предметной области, которую этот инструмент обслуживает. На мой взгляд возможности моделей в пространстве состояний неизмеримо больше, чем в регрессиях, ARMA, ARCH лагах алмона и прочего, которые также можно использовать в пространстве состояний. Возможность моделирования некоторого "состояния", которое производит прогноз, использование "ненаблюдаемых" событий, развернутая возможность по моделированию остатков .... - все это более чем заманчиво.

Не совсем понятно ваше предложение -- что имеется в виду?

Напишите модель, а я ее прогоню в EViews. Вот понимание модели:



Если этого для Вас достаточно, то ок. Если нет - то надо читать документацию.

 
faa1947:

Сделаю еще один прогноз.

Модель без изменений. Цена открытия на 00:00 понедельника.

Дата Значение Прогноз Значение Ошибка R-квадрат Ошибка


Open
на прогноза в пипсах регрессии регрессии

2011.11.09 00:00 1,383 2011.11.09 1,3798 56 0,9761 55


2011.11.10 00:00 1,3524 2011.11.10 1,3613 60 0,9749 57 -0,0306 -0,0032 правильный
2011.11.11 00:00 1,361 2011.11.11 1,3541 59 0,9751 57 0,0086 0,0089 правильный
2011.11.14 00:00 1,3778 2011.11.14 1,3676 59 0,9739 57 0,0168 -0,0069 не правильный







не известно


Прогнозируем понедельник, 14 ноября


Как рассчитывается ошибка прогнoза в пипсах? Для двух первых прогнозов, используя ваши данные, у меня получается (прогноз минус значение):

1.3798 - 1.3830 = 32 pips

1.3613 - 1.3524 = 89 pips

 
gpwr:


Как рассчитывается ошибка прогнoза в пипсах? Для двух первых прогнозов, используя ваши данные, у меня получается (прогноз минус значение):

1.3798 - 1.3830 = 32 pips

1.3613 - 1.3524 = 89 pips

При расчете прогноза рассчитывается ошибка прогноз, которую я пересчитал в пипсы (*10000). Приведенные формулы - см.последний столбец
 

faa1947:

поэтому все достижения врядли могли впихнуть в один пакет эконометрики

Думая, что не было задачи впихнуть все, что имеется в пространстве состояний. Это вопрос достачности инструмента к предметной области, которую этот инструмент обслуживает. На мой взгляд возможности моделей в пространстве состояний неизмеримо больше, чем в регрессиях, ARMA, ARCH лагах алмона и прочего, которые также можно использовать в пространстве состояний. Возможность моделирования некоторого "состояния", которое производит прогноз, использование "ненаблюдаемых" событий, развернутая возможность по моделированию остатков .... - все это более чем заманчиво.

Не совсем понятно ваше предложение -- что имеется в виду?

Напишите модель, а я ее прогоню в EViews. Вот понимание модели:



Если этого для Вас достаточно, то ок. Если нет - то надо читать документацию.

Что значит "напишите модель"... Модель задана системой уравнений (33.1 - 33.2). Вполне ясно и понятно. В маткаде слепить её за полчаса (надеюсь, не в EViews предлагаете её ваять). Но другое дело, что для привязки к имеющемуся ВР необходимо производить идентификацию входящих в модель величин -- это можно осуществлять различными методами. Главное ведь -- понимать, что делаешь...

Вот кстати, вам понятна эта модель?

 
avtomat:

Вот кстати, вам понятна эта модель?

К сожаления, не очень

 
faa1947:

К сожаления, не очень


с т.з. эконометрики и правильной модели для трейдинга интересен подход harry. Паук сейчас не работает, поэтому можно посмтреть ветку обсуждения здесь
 
Avals:

с т.з. эконометрики и правильной модели для трейдинга интересен подход harry. Паук сейчас не работает, поэтому можно посмтреть ветку обсуждения здесь
нет станицы
 
faa1947:
нет станицы


да, посмотрите через яндекс - запрос "Трейдер по имени Гарри и его подход к рынку" - первая ссылка нажмите "копия". Будет из кэша яндекса т.к. паук сейчас висит

или вот http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fforex.kbpauk.ru%2Fprintthread.php%2FCat%2F0%2FBoard%2Ftrading%2Fmain%2F39461%2Ftype%2Fthread&text=%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80&l10n=ru&mime=html&cht=1&sign=37c0d2a96b68df40eb5368b916539921&keyno=0

1...121314151617181920212223242526...139
Новый комментарий