Эконометрика: прогноз на один шаг вперед - страница 43
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
речь же была не о выборе размера выборки для анализа, а горизонта прогноза. Я вообще считаю, что он не д.б. фиксированым по времени, но если уж очень хочется обсудить от чего зависит его величина, то размер анализируемой выборки один из факторов
Мне помнится Вы обещали модель в пространстве состояний в понедельник.
Во-первых, я тебе ничего не должен. Во-вторых, у меня есть и другие насущные задачи. В-третьих, в моём высказывании присутствовала оговорка "если ничто не помешает". В-четвёртых, твоё отношение к технарям не способствует созданию атмосферы взаимопомощи. И, наконец, в-пятых, учитывая уровень твоих знаний, необходимо довольно тщательное пережёвывание такой модели, а для этого надо немало времени.
В частности, потребуется знакомство с теорией дифференциальных уравнений -- насколько ты владеешь этим вопросом?
зы.
А пример модели в пространстве состояний я сделаю таки -- это будет полезно. Сейчас я провожу очередной эксперимент -- вот на этом реальном примере фактических данных и буду строить модель. Но процесс этот не быстрый -- подгонять буду модель под процесс, а не процесс под модель.
А мне раньше все время казалось, что тут всё тупо коммутативно:
Подгонять( модель, процесс ) = Подгонять( процесс, модель ).
Не обращайте внимание, продолжайте обсуждение...
А мне раньше все время казалось, что тут всё тупо коммутативно:
Подгонять( модель, процесс ) = Подгонять( процесс, модель ).
Не обращайте внимание, продолжайте обсуждение...
А в чем Вы сами видите принципиальные отличия между этими... э-э-э... функциями? Вот я, например, до сих пор откровенно путаюсь.
А мне раньше все время казалось, что тут всё тупо коммутативно:
Подгонять( модель, процесс ) = Подгонять( процесс, модель ).
Не обращайте внимание, продолжайте обсуждение...
ИМХО
Эмпирический подход:
смотрим на данные
придумываем модель, которая может описать наблюдаемые явления
оцениваем параметры модели на имеющихся данных
если модель работает плохо - придумываем другую модель
Теоретический подход:
строим теорию, предположительно, результатом реализации которой является наблюдаемый процесс
строим модель для оптимальной торговли (прогнозирования) исходя из предложенной теории
оцениваем параметры модели на имеющихся данных
если модель работает плохо - придумываем другую теорию