Эконометрика: прогноз на один шаг вперед - страница 13

Новый комментарий
 
tara:

Леверидж - это плечо, или я что-то опять перепутал? Если нет,- хотелось-бы подробнее про чистое и случайное, но без плеча ...

В EViews leverage - это свойство котира делать развороты после сильных движений. Скорее всего не удачно перевел. Предлагайте, буду благодарен.
 
Mathemat:

Ну вообще-то совсем не ну и ладно. Какая-то странная фраза.

faa, прокомментируйте, пожалуйста, чем Вам эквити так не нравится в сравнении с балансом.

Я не писал, что не нравится. Я о другом: прежде чем нажать на газ надо бы быть уверенным что не заклинит двигатель как на этапе проектирования авто так и на этапе его эксплуатации. А эквити или баланс - это результат, который обычно отрицательный и почему - не известно.
 
faa1947:

С использование этих статей я предлагаю форумчанам следующее: поработать коллективно над созданием эконометрических моделей для прогноза котировок валютных пар на один шаг вперед. Размер одного шага соответствует тайм фрейму, к которому прикреплен советник, изложенный в статье №2.

Применение эконометрических моделей для котировок, на мой взгляд, не имеет смысла. Может быть, имеет смысл применение эконометрики для каких нибудь ВВП или уровней безработицы, - не знаю. Но котировки, это совершенно иной объект.
 
HideYourRichess:
Применение эконометрических моделей для котировок, на мой взгляд, не имеет смысла. Может быть, имеет смысл применение эконометрики для каких нибудь ВВП или уровней безработицы, - не знаю. Но котировки, это совершенно иной объект.
Черт его знает. До Н1 включительно похоже, так как ошибка прогноза сравнима с длиной свечи. Пока вижу проблему в этом. Чем длиннее период, тем быстрее можно получить стабильный остаток, а это обнадеживает и ошибка намного меньше длины свечи.
 
Mathemat:

Уже разобрались тут. Коллега случайно мартин[гейл] с мартингалом попутал, бывает...

Хотелось бы высказать пожелание, если будет позволено и ко всему услышано: что нибудь по существу топика и с конкретными доказательствами, пока одно зуденье.
 
faa1947:

Наиболее интересные - это модели пространства состояний

Приведите какой-нибудь пример модели -- пусть это будет учебный пример -- надо вникнуть в суть эконометрических моделей.

Кстати говоря, если в эконометрике используются модели пространства состояний, то заимствованы они из теории управления, и не иначе.

 

Результат вчерашнего прогноза - сбылся

Делаем новый прогноз на текущие сутки.

Вот конец котира

2011.11.06 00:00,1.3828
2011.11.07 00:00,1.3816
2011.11.08 00:00,1.3766
2011.11.09 00:00,1.383
2011.11.10 00:00,1.3524

2011.11.11 00:00,1.361

Берем старую модель, так как пока претензий к ней нет

kotir hp1(-1 to -4) hp1_d(-1) hp1_d(-2)

и делаем оценку коэффициентов. Получаем следующие коэф:

KOTIR = C(1)*HP1(-1) + C(2)*HP1(-2) + C(3)*HP1(-3) + C(4)*HP1(-4) + C(5)*HP1_D(-1) + C(6)*HP1_D(-2)

Substituted Coefficients:
=========================

KOTIR = -11.2283410255*HP1(-1) + 35.6907876956*HP1(-2) - 34.1403883033*HP1(-3) + 10.6774253876*HP1(-4) - 0.662636180868*HP1_D(-1) - 0.897124355018*HP1_D(-2)

Результат оценки:


Причин не доверять не видно.

Прогноз: 1.3548 - short

Статистика прогноза:

Очень настораживает средняя абсолютная ошибка прогноза (mean Absolute Error) = 229 пипсов! Хотя в % это=0.29%

Ждем субботы.

 
avtomat:

Приведите какой-нибудь пример модели -- пусть это будет учебный пример -- надо вникнуть в суть эконометрических моделей.

В топике уже обнародовано две модели. Эксплуатируется очень старая мысль: выделяем детерминированную составляющую в виде 4 последних значений НР и учитываем ошибку = разности между НР и котиром (два значения).

Кстати говоря, если в эконометрике используются модели пространства состояний, то заимствованы они из теории управления, и не иначе

Естественно. В этом смысле очень любопытен Матлаб. В нем под эконометрикой понимается только модели ARCH. Но отдельно существуют другие тулбоксы, из которых можно собрать EViews, только в более шикарном виде во всех смыслах. Там родство видно не вооруженным глазом.

 
faa1947:

Приведите какой-нибудь пример модели -- пусть это будет учебный пример -- надо вникнуть в суть эконометрических моделей.

В топике уже обнародовано две модели. Эксплуатируется очень старая мысль: выделяем детерминированную составляющую в виде 4 последних значений НР и учитываем ошибку = разности между НР и котиром (два значения).

Кстати говоря, если в эконометрике используются модели пространства состояний, то заимствованы они из теории управления, и не иначе

Естественно. В этом смысле очень любопытен Матлаб. В нем под эконометрикой понимается только модели ARCH. Но отдельно существуют другие тулбоксы, из которых можно собрать EViews, только в более шикарном виде во всех смыслах. Там родство видно не вооруженным глазом.

нет... это не то...

я имею ввиду пример осмысленной прикладной задачи эконометрики.

 
avtomat:

нет... это не то...

я имею ввиду пример осмысленной прикладной задачи эконометрики.

Не понимаю. Уточните. Приведенные модели вполне осмысленные, гораздо осмысленнее любого набора индикаторов. Что Вы имеете ввиду?
1...67891011121314151617181920...139
Новый комментарий