Эконометрика: прогноз на один шаг вперед - страница 11

 
Tantrik: на выходных почитаю статьи (сейчас некогда надо косить:))
Не напрягайся. Я уже понял, что ты фундаментальщик. Математические выкладки ты не будешь читать.
 
gpwr: Люблю читать такие ветки. Это для меня как смотреть фильмы об НЛО. Сам в НЛО не верю, но тема жутко интересна. Наверно у меня тяга к сказкам для взрослых.

Появляйся тут почаще, уважаемый. Так приятно видеть разумного скептика.

Причём чем мудрее формулы в ящике, тем больше вера в их результат (как у Юсуфа - он мой кумир).

Ой, ну прям мои мысли читаешь... Извини за фамильярность.

 
А какие ещё модели используются в эконометрике?
 
faa1947: Посмотрите на модель (формулу) в начале топика. Имеется индикатор НР и разность (ошибка) между индикатором и котиром. Далее идет процесс оценки коэффициентов уравнения по МНК, т.е. так, чтобы ошибка (не соответствие между котиром и моделью) была наименьшей.

Родимый ты мой коллега, помнишь ли ты еще, что МНК - всего лишь частный случай ММП (Метода максимального правдоподобия) для нормального распределения?

Почему ты считаешь, что ашипку нужно оценивать именно так - суммой квадратов отклонений? Ты не задумывался, почему все именно так - сумма квадратов ошибок, а не, скажем, сумма модулей ошибок?

Черт, а какого хрена ведущие матстатистики всего мира, понимая, что мир не подчиняется нормальному распределению (толстенные хвосты однако!), сосредоточились на непараметрических методах оценки?

 
faa1947:

Котир - случайная величина, но мат.статистика применима к нему, если в котире отсутствует детерминированная составляющая.


Сан Саныч ... :)
 
faa1947:
Чистое случайное блуждание (без сноса или левериджа) не прогнозируется - я не слышал, если можно, то ссылку.

Леверидж - это плечо, или я что-то опять перепутал? Если нет,- хотелось-бы подробнее про чистое и случайное, но без плеча ...
 
tara: Леверидж - это плечо, или я что-то опять перепутал? Если нет,- хотелось-бы подробнее про чистое и случайное, но без плеча ...

Уже разобрались тут. Коллега случайно мартин[гейл] с мартингалом попутал, бывает...

 
Mathemat:

Уже разобрались тут. Коллега случайно мартин[гейл] с мартингалом попутал, бывает...


Разобрались, так разобрались ...

Торговая система порождает эквити. Если эквити нас не устраивает, то не понятно что искать в торговой системе, которая породила эквити.

Ну и ладно ...

 
tara:


Разобрались, так разобрались ...

Торговая система порождает эквити. Если эквити нас не устраивает, то не понятно что искать в торговой системе, которая породила эквити.

Ну и ладно ...

эквити, конечно, нужно-полезно-правильно... Но всё же ограничивать рассмотрение лишь этой самой эквити'ею нельзя, -- это как дойти до полпути и остановиться...

Конечным результатом являются выведенные средства -- cash. Именно с этих позиций надо строить ТС. В этом случае эквити рассматривается как важный элемент системы, но отнюдь не единственно важный элемент. -- это моя такая имха.

 

tara: Разобрались, так разобрались ...

(faa1947:) Торговая система порождает эквити. Если эквити нас не устраивает, то не понятно что искать в торговой системе, которая породила эквити.

Ну и ладно ...

Ну вообще-то совсем не ну и ладно. Какая-то странная фраза.

faa, прокомментируйте, пожалуйста, чем Вам эквити так не нравится в сравнении с балансом.