Эконометрика: прогноз на один шаг вперед - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ф топку!
Так и написано в статье. Предлагается коллективно доработать модель или хотя бы разобраться что не так.
? (чем помочь?)
? (чем помочь?)
Читаем топик с начала. Сейчас действует модель, по которой произведен прогноз на завтра. Это хорошая модель, или что-то надо улучшить?
Читаем топик с начала. Сейчас действует модель, по которой произведен прогноз на завтра. Это хорошая модель, или что-то надо улучшить?
на выходных почитаю статьи (сейчас некогда надо косить:))
Читаем топик с начала. Сейчас действует модель, по которой произведен прогноз на завтра. Это хорошая модель, или что-то надо улучшить?
не понятно только зачем на каждом шагу кричать что эконометрика "зе бест" и в то же время просить разработать модель ? )))
все это напоминает сценарий Юсуфа... статья, потом просьбы научить...
на счет прогноза где лаги убирались... все это давно уже делается не в ручную...а с помощью НС - сначала идет на автомате отбор входов..их оптимизация и выдается модель...
юзают те же эконометристы... р-квадрат можно и 1 получить и др ошибки то же 0.9999999999999 и лучше..но от этого лучше не станет..во всех случаях ( с 1 вр) это все навсего подгонка под историю..не более...
а для прогноза с погрешностью в 50-100п такие заморочки и вовсе не нужны...
не понятно только зачем на каждом шагу кричать что эконометрика "зе бест" и в то же время просить разработать модель
Чего не понятно? моделей бесконечное множество. Надеюсь, что в процессе коллективной разработки слово "зе бест" обретен конкретику.
Люблю читать такие ветки. Это для меня как смотреть фильмы об НЛО. Сам в НЛО не верю, но тема жутко интересна
Вот формула, по которой был произведен прогноз:
kotir hp1(-1 to -4) hp1_d(-1) hp1_d(-2)
Берется четыре последних значения индикатора НР - нет проблем в советнике. Но берется еще два последних значения остатка между индикатором и котиром. Причем выяснилось, что надо брать именно два, а не четыре. При этом известно, что этот комплексный индикатор отражает движение котира на 97% (значение R-квадрат). Возьмите хоть один или кучу индикаторов и ответьте себе на вопрос: на сколько соответствует эта куча котиру? Здесь же автоматический результат вместо блуждания в потемках.
Напрягитесь и напишите простенькую формулу и поймете, что не НЛО, а реальность
Делал это уже. Смотрите в кодбазе. Мой совет Вам, разберитесь с математикой эконометрических моделей, почитайте историю - дескать кто первый вывел эти формулы и с каким предположением. Потом всё поймёте. У многих есть неопродолимая тяга засувать N последних баров истории в чёрный ящик - кристал, а он магическим способом даст нам предсказание будущего. Причём чем мудрее формулы в ящике, тем больше вера в их результат (как у Юсуфа - он мой кумир).