Нулевая корреляция выборки вовсе не обозначает отсутствие линейной взаимосвязи - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не понял.
Ну вот у нас есть USDJPY. Диапазон 83.15 - 85.9.
А диапазон евры 1.31 - 1.37.
Как преобразовать USDJPY в диапазон евры?
USDJPY ' = EURUSD.min + (Var - USDJPY.min) / (USDJPY.max - USDJPY.min) * (EURUSD.max - EURUSD.min)
.
С линейной регрессией и СКО вроде нормализацию правильно написал. (?)
Ну вот у нас есть USDJPY. Диапазон 83.15 - 85.9.
А диапазон евры 1.31 - 1.37.
Как преобразовать USDJPY в диапазон евры?
USDJPY ' = EURUSD.min + (Var - USDJPY.min) / (USDJPY.max - USDJPY.min) * (EURUSD.max - EURUSD.min)
Теоретически можно и так. Практически - почти самоубийство: на каждом окне искать минимум и максимум и по длине всей выборки делать каждый раз преобразования. Не проще ли всего ОДИН раз прологарифмировать?
С линейной регрессией и СКО вроде нормализацию правильно написал. (?)
Теоретически можно и так. Практически - почти самоубийство: на каждом окне искать минимум и максимум и по длине всей выборки делать каждый раз преобразования. Не проще ли всего ОДИН раз прологарифмировать?
Почему вы решили, что линейная регрессия определяется по max и min? И какой практический выхлоп от этого?
Это второй способ. Линейная регрессия- это y = kx + b, находятся коэффициенты k, b.
Здесь вопрос такой- а чем это хуже логарифмирования?
.
P.S.: допустим, есть три способа нормализации. Как количественно определить который лучше ;-) ?
Машин считать будет. У него голова железный :-).
Это второй способ. Линейная регрессия- это y = kx + b, находятся коэффициенты k, b.
Здесь вопрос такой- а чем он хуже логарифмирвоания?
Регрессия ищется по МНК, а не так, как вы написали.
Регрессия ищется по МНК, а не так, как вы написали.
Я перечислил два способа.
Первый- с мин и макс.
Второй- лин. регр. Про то как вычислять я нигде не писал.
Я не писал как искать регрессию.
Я перечислил два способа.
Первый- с мин и макс.
Второй- лин. регр. Про то как вычислять я нигде не писал.
Думал, что вы написали эквиваленты одного и того же.
Вариант с регрессией не верный. Вариант с преобразованием лучше, но тоже плох.
А смысл? Скажите мне методологию разработки- и я скажу, что у вас получится.
Если Mq4-индикатор совпал с Mathcad- то в чем может быть предмет спора?
То, что индикатор показал то же самое- это чёткий диагноз. "Здоров".
.
Если можно- напишите, пожалуйста, что Вы думаете по поводу обсчета, о котором говорит hrenfx.
Когда берется 2 окна со смещением- и в них отдельно считается лин. регр. и СКО- и на них - корр.
Метод хоть и наивный- но почему-то вызывает симпатию :-).
по поводу того что говорит hrenfx (если я правильно конечно понимаю) это можно в терминах трейдеров. назвать поиск патернов на истории. береться окно (допустим туда попала двойная вершина) и прогоняем по все истории ищем где КК близок к 1. Нашли значит ага это то что нужно. допустим кто то может сделать даже АТС на этом. набор готовых окон истории (патернов), все время сравниваеться с тем что есть сейчас. если совпало, то мы вроде знаем что делать, если конечно допустить что история повторяется...
по поводу того что говорит hrenfx (если я правильно конечно понимаю) это можно в терминах трейдеров. назвать поиск патернов на истории.
Речь идет о расчетах выборочных характеристик ВР.
Это очевидно :-) - получить график - и на него "втыкать".
Построить матожидание автокорреляции.
.
Идея насчет паттернов- она в другой плоскости.
Так что эти две идеи друг другу не противоречат.
Построить матожидание автокорреляции.